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我正在尝试用一个自变量(ARIMAX)来拟合R中的Arima模型。模型拟合数据包含正数和负数。问题是，在拟合模型之后，预测函数抛出的数字甚至与用于拟合模型的数据并不接近。(y, order=c(2,0,1),fixed = c(NA,NA,NA,NA,NA),xreg=x)
#Use the
浏览 29提问于2019-06-20得票数 0
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嘿，我有一个简短的问题，关于用R拟合arima模型。我有一个包含多个NA值的大型数据集，我无法删除它们。
所以需要找出一种方法，用arima对我的数据进行建模，其中包含那些缺失值。因此，在AIC值的帮助下，我认为最好的模型是ARIMA2，0，2，但是如果我尝试拟合这个模型，我得到的</
浏览 3提问于2016-07-12得票数 0
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ARIMA预测
、、、
001 2000000 2015-7-15id_009 78650 2012-12-23我试图在这个数据上建立一个Arima预测模型，这个模型大约有550个观测数据。以下是我所遵循的步骤
id_990 0 2018-11-16id_990 0 2018-11-18
id_990 0 2018-1
浏览 0提问于2018-06-07得票数 0
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我的目标是从R.中的auto.arima函数中准确地重新创建顶部的三个模型，我的示例使用以下系列：
> data <- c(79, 73, 102, 158, 235, 326, 216, 153, 82函数来捕获最佳模型的模型信息，并在文本中看到顶级模型。，但我已经意识到，文本输出中对模型的描述非常接近，但似乎并不能准确地标识每个模型。:是否有一种方
浏览 8提问于2020-10-01得票数 0
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用AIC评估ARIMA模型
、、、、
最近我遇到了ARIMA /季节性ARIMA，我想知道为什么选择AIC作为模型适用性的估计器。根据Wikipedia，它在惩罚非简约模型的同时评估拟合的好坏，以防止过度拟合。许多网格搜索功能，如Python或R中的auto_arima，都将其用作评估指标，并建议具有最低AIC值的模型为最佳拟合模
浏览 218提问于2020-06-08得票数 1
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我试图用R中的ARIMA模型来推断时间序列中缺失的值，我尝试了这段代码，但没有成功。x <- AirPassengersfit <- auto.arima(x)lines(fitted(fit), col="red")
拟合的模型并没有计算
浏览 3提问于2015-06-01得票数 3
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这是我关于堆栈溢出的第一个问题。 情境:我有两个时间序列。这两个系列具有相同的值，但是第二个系列在开始时具有5个NAs。因此，第一系列有105个观测值，而第二系列有110个观测值。我已经使用Arima函数分别对这两个序列拟合了ARIMA(0,1,0)。然后，我使用预测软件包预测了未来的10个步骤。 问题:尽管两个序列的ARIMA系数相同，但预测(10个步骤)似乎不
浏览 11提问于2020-12-12得票数 0
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模型与相应的ARIMA模型不同？, q =", q, "AIC =", data.arma$aic, "\n");}但是，auto.arima背后的算法似乎没有考虑到这些数据的最小AIC估计的
浏览 3提问于2009-11-03得票数 3
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我有一些带有每周数据的时间序列"ts“，并对其拟合了arima模型。这为我提供了数据点的拟合值。下周，我将有一个新的时间序列数据点，并希望在不再次训练arima模型的情况下获得一个拟合值。我可以使用我已经训练过的模型中的信息来获得新数据点的拟合值吗
浏览 14提问于2019-08-29得票数 2
我有一个时间序列：0.74, 0.59, 0.54, 0.18class = "ts")
# Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep O
浏览 1提问于2017-07-30得票数 6
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我目前正在筛选Ruey Tsay的“金融时间序列分析第二版”，其中一个部分涉及将MA模型拟合到特定数据(数据集是)。下面是根据文本的精确最大似然拟合，去掉了某些无关紧要的参数：σ(a) = 0.0724然而，当我试着用R来拟合它的时候...>
浏览 0提问于2013-05-06得票数 0
我有以下数据：如何用AR(1)模型拟合ar (1)模型，用ar parameter=0.5编辑：fit <- arima(ar, fixed = 0.5, include.mean = T) 呼叫：
arima(x = ar, include.mean我想我的拟合模型有平
浏览 0提问于2020-08-04得票数 1
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我试图拟合季节分解序列的ARIMA模型。但当我试图执行以下命令时： seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period= NA))arima(diff(级数)，order = c(1，0，0)，季节性=列表)中的误差(阶数=c(1)：来自CSS的非平稳季节AR部分)
什么是错误，这个错误意
浏览 6提问于2011-08-29得票数 23
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我已经为我拥有的数据生成了一个ARIMA模型，并需要模拟10年后生成的模型(大约3652天，因为数据是每天的)。这是最适合auto.arima生成的数据的模型，我的问题是如何将其模拟到未来？mydata.arima505 <- arima(d.y, order=c(5,0,5))
浏览 2提问于2016-06-30得票数 0
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我使用auto.arima()函数建立ARIMA模型，然后计算预测精度： library(fpp2)
test <- window(AirPassengers, start = 1960)
Training set 0
浏览 24提问于2020-01-26得票数 1
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我试图向自己解释将ARIMA模型应用于时间序列数据集的预测结果。数据来自M1-大赛，该系列为MNB65。我正在尝试将数据拟合到ARIMA(1,0,0)模型，并获得预测。我使用的是R。，但此模型的预测却呈上升趋势？对于ARIMA(2,0,0)也是如此，它是使用auto.arima (预测软件包)的数据和ARIMA(1,0,1)模型的</em
浏览 7提问于2010-04-21得票数 15
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我建立了一个基于时间序列x的R的arima模型。现在我想看看这个模型是否适合第二个时间序列y(可能得到R平方或p值)。我似乎找不到这是哪个命令。我不认为这是“预测”，可能只是具有不同参数的arima (例如传递mod1?)。我试过的一件事是：
refit <- Arima(y, mod
浏览 1提问于2016-02-07得票数 1
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我有一个包含时间序列数据的数据帧，称为rData。数据按季度分布，有四年的数据可用。我分析了数据，并对序列进行了ARIMA模型拟合，现在我可以计算接下来几个时期的预测。但我希望在我的数据框中创建一个新列，显示与可用时间戳相对应的预测值。然后我希望在R中将这两个图相互作图。这是一种在R中计算这些预测值的方法，而不需要在可用时间戳之前单独分析所有数据。4.0 4.5
2001 3.8 3.2 4
浏览 10提问于2019-09-17得票数 3
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我必须使用Arima函数处理我的数据序列。这将结果转化为list，我希望将其转换为dataframe，以便进行更好的操作。NA,NA,NA)
library(forecast)其结果如下：
要提取拟合值并
浏览 6提问于2021-06-25得票数 0
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