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动态因子模型估计
、、、
我正在寻找一个基于python或matlab的包，它可以估计以下模型的参数： ? 在最初的论文中，他们引用了Koop的this代码。我遇到的问题是，这个程序以及Python的statsmodel中的标准包估计出以下形式的DFM： ? 与本文中的模型的不同之处在于，如果我们有两个因素，那么A_1是二维的，但在我想要估计的模型中，我们只想估计a_11并假设a_12 = 0。有没有一个软件包可以估计这样的模型？
浏览 215提问于2021-08-21得票数 1
我正在使用优秀的python包statsmodels构建一个动态因子模型，我想选择一个估计的参数向量，以便以后再构建模型，并将这些参数加载到模型中。(C.f.，本笔记本由查德富尔顿：建造)
在下面的代码块中，使用mod.fit() (使用鲍威尔algo)估计初始参数，然后返回给mod.fit()，以初始参数作为initial_res.params完成估计(使用然后，再从头开始构建模型，并将我保存的参数加载到模型中，而
浏览 11提问于2022-01-28得票数 0
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我正在使用绝地求生的数据，并为同样的开发一个线性回归模型！现在我的原始数据集中有三个特征:骑行距离、游泳距离、步行距离。我结合了这三个新的功能:距离覆盖，这是上述三个特征之和。当我把它放在线性回归模型中时，当我使用这三个特征和第四个特征时，我得到的分数比只用这三个特征或者仅仅使用第四个特征要好。我已经读过，在开发模型时，特性之间的相关性不应该存在。但是，当所有具有相关性的特征(其中4个)被用来建立模型时，模型有一个较好的平方(R-平方)。为什么会发生这种事？
浏览 0提问于2019-01-27得票数 1
=FALSE)
re <- ranef(m)
上面，y轴上的因子的顺序遵循因子水平的顺序在对模型进行估计后，利用随机效应参数对因子水平进行重新排序，再对模型进行排序，再对模型进行估计。至少可以说，这是笨拙的，但我无法通过一些绘图方法中的参数(我对格不太熟悉)来完成这个任务。
浏览 2提问于2014-01-03得票数 1
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我希望能够绘制使用R中的函数glm()拟合的参数估计的剖面偏差。剖面偏差是在估计所有其他参数之后，所讨论的参数估计的不同值的偏差函数。我需要绘制拟合参数周围几个值的偏差，以检查二次偏差函数的假设。我的模型是预测违法者会被重新定罪。该公式的形式为：reconv ~ [other variables] + sex，其中reconv是二元是/否因子，sex是二元公/母因子。我想绘制为sex=female (sex=male是参考水平)估计的参数的剖面偏差。
浏览 1提问于2012-03-20得票数 5
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我有一个线性模型，其中一个自变量是一个因子，我试图在包含新的因子水平(不在估计模型的数据集中的因子水平)的数据集上进行预测。我希望能够通过手动指定将应用于该因子的系数来使用新的因子级别对观察值进行预测。例如，假设我估计了三种类型商店的日销售量，并在数据集中引入了第四种类型的商店。我没有它的历史数据，但我可能会假设它的行为将像其他商店的加权组合一样，我有模型系数。
如果我尝试对新数据应用predict.lm()，我会得
浏览 4提问于2013-08-19得票数 7
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box <- read.csv("BlackBoxtrainApril22.csv")
box$SOUND <- as.factor(box$SOUND)train <- box[1:12000,]require(nnet)
浏览 7提问于2021-04-29得票数 0
交替标题:模型矩阵和系数集显示不同的变量数。Error in model.matrix(formula, data) %*% coefs : non-conformable表达式model.matrix(formula, data)生成“具有指定公式和数据的回归模型的设计矩阵”(来自model.matrix {stats}的R文档)。在错误消息中，coefs是从est1$qbar中提取的，其中est1是mipo
浏览 3提问于2016-04-19得票数 1
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第一次尝试因子分析。我有一组代表标准普尔指数和其他10只股票收盘价的数据，我对一个数据集(11个变量)进行了屏幕测试，我得到了特征值2，所以我在因子数=2的情况下运行.When，结果p值非常低。所以我把因子的数量增加到6，之后我就遇到了数值问题。所以我假设我不能拒绝因子数为6的假设。正如您所看到的，对于某些因素，绑定是空的。
浏览 4提问于2013-10-07得票数 0
考虑一个tobit模型: ln(T) = xb +e，其中e~ iid (0，s2)。滥用符号，我们得到ML估计b和s2。现在假设我们想要一个T的估计(预测)，根据我的理解，通常的程序是对线性预测因子求幂，即用exp(xb)来估计T。但这不是错的吗？如果托比特模型成立，那么T= exp(xb)exp(e)，如果e是正态的，那么exp(e)是对数正态的，其期望不是单位，而是取决于( s2的估计)。我们不应该在做预测时考虑到这一点吗？
浏览 0提问于2018-04-25得票数 0
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我们有一个场景，动态增长一个内存映射文件，用于boost的r树几何索引。我们还利用boost的进程间内存映射文件api。谢谢
浏览 3提问于2020-06-12得票数 1
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我在sagemaker中估计了一个分解机器模型，它在s3文件夹中保存了一个model.tar.gz文件。 有没有一种方法可以在Python中加载这个文件并直接访问模型的参数，即因子？ 谢谢
浏览 13提问于2019-12-09得票数 0
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当然，最好的模型应该只包含重要因素。是否有可能将遗传算法应用于因子选择？在这种情况下，我应该尝试使用什么模型精度估计函数？
浏览 2提问于2014-12-14得票数 0
因此，有大量的系数要估计(83)，但由于我有超过60万行，我认为这应该是没有问题的。此外，我的数据集中没有缺少值。我的依赖变量包含大量的零值，因此我想用pscl包的函数pscl估计一个零膨胀模型(泊松或负二项式)，并使用以下代码：我认为这个误差意味着我的一些协变量是相关的，但是当检查成对的相关性和方差通货膨胀<e
浏览 5提问于2017-05-23得票数 5
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我的响应是阶乘0/1，我有两个多级因子预测因子-让我们称它们为a和b，其中a有4个因子水平(a1，a2，a3，a4)，b有9个因素水平(b1，b2...b9)。因此：然后，模型输出将显示有关模型以及系数的所有信息。摘要输出中缺少a和b的因子级别(a1和b1)。我知道它是固定在模型的“拦截”中的。我已经读过，如果我想删除
浏览 4提问于2016-06-03得票数 4
在基本环境中使用stats::glm估计的glm对象具有一个方便的属性，用于因子的编码级别，甚至是根据效果的字母顺序编码为因子的字符变量。该属性是使用不可见函数.getXlevels计算的xlevels槽，该函数使用模型术语和模型框架。
模型框架是复杂的大型对象，回想起来很难计算。我正在使用gee软件包来获得使用可交换相关结构估计的模型系数的鲁棒标准误差。我想修改模型输出，以显示具有引用“级别”的因子的空行。对于gl
浏览 0提问于2014-08-21得票数 0
根据创建者(Ware et al.2012)模型应如下所示：
CFASF12.model <- ' Physical =~ SF01rev + SF02a + SF02b + SF03aSF04a + SF04b + SF05rev + SF06arev + SF06brev + SF06c + SF07当我运行这个模型时，我得到两个相同的因子，标准误差无法计算：
fitSF12.1 <- cfa(CFASF12.mo
浏览 3提问于2016-05-04得票数 1
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我试图向自己证明，当newdata的标签和级别(因子级别的底层整数)与训练数据的标签和级别不匹配时，predict()不会给出错误的预测。我知道它不是将newdata附加到训练数据，它是否在预测之前将newdata的因子标签转换为相应的训练数据表示？
浏览 4提问于2016-08-29得票数 1
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我做了一个GAM模型使用"mgcv“包与family = inverse.guassian(link = identity)和我真的很高兴的适合。
浏览 8提问于2022-04-15得票数 0
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