我目前正在创建一个最小方差投资组合,并决定使用PortfolioAnalytics包的函数optimize.portfolio。不幸的是,在提取权重时,它们都是NA,即使我的返回值中没有任何NA值,这将是(从我的角度来看)导致结果权重为NA的唯一原因。我的数据集由多个资产(+5000)组成,每个资产有60个观察值(每月)。 library(ROI)
#index returns is an xts object consisting of 3800 stock Ids(columns) and 60 observat
从基因表达数据(40000个基因(变量)x 30个观察值)中,我想创建一个40000 x 40000协方差矩阵。这绝对比我的内存大。使用包'ff‘,我设法为相关性预先分配了一个40000x40000的空矩阵。然而,'cov‘或'cor’函数在我的系统上只能管理一个5000x5000的协方差矩阵,所以我必须按块进行1:5000,5001:10000等协方差计算,并沿着对角线填充预先分配的矩阵。有谁知道一种算法来填补矩阵中的“