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我正在研究需求的弹性，以及如何使用回归从弹性中获得最优价格。我参考了Rblogger和medium博客来理解这些概念。但我仍然心存疑虑。of Price.Eggs= 4.43,Mean of Sales of Eggs= 30 我们可以推导出这个等式:鸡蛋销量的增加使饼干的价格增加了8.71，鸡蛋的价格增加了16.12。但在弹性的情况下，我们计算了公式，鸡蛋价格的</
浏览 215提问于2019-02-19得票数 1
我正在比较C++和Python计算的数值结果。在C++中，我利用LAPACK的sgels函数计算一个线性回归问题的系数。在Python中，我使用Numpy的linalg.lstsq函数来执行类似的任务。FYI:我绝不是C++或
浏览 20提问于2017-01-13得票数 2
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我试图估计一个带有arima误差的线性回归，但我的回归变量是高度共线性的，因此回归模型受到多重共线性的影响。由于我的最终目标是能够将单个回归系数解释为弹性，并将它们用于事前预测，因此我需要以某种方式解决多重共线性，以便能够信任回归变量的系数。我知道转换回归变量，例如。通过差分可能有助于减少多重共线性。我还了解到，auto.arima对xreg中定义的response变量和回归变量执行相同的<
浏览 38提问于2019-06-17得票数 1
我想保存回归系数，以便在一个不同的软件中绘制回归系数( LaTeX下的pgf夜图，请参阅此)。更具体地说，我试图为一个因子变量的估计系数绘制条形图，例如：reg choli.agegrp
我想要将每个年龄组和相关的回归系数存储在一个.csv文件中，这样我就可以
浏览 2提问于2016-05-25得票数 5
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我想和熊猫一起回归。我的相关代码行是：这给出了典型的带有回归系数的多元回归输出表但是我得到了截取的结果。是否有参数或其他参数来获得betas/标准化或归一化回归系数，而不是正常系数？
非常感谢!埃里克
浏览 3提问于2015-09-04得票数 0
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我有两个连续变量：X1和X2，它们对因变量y (连续的)都有正相关。我发现，当将(X1*X2)添加到模型中时，p\lt(0.00)的交互项在统计上是显着的。最后的模式如下：
其中a、b和c是回归系数。然而，我想知道为什么相互作用项的c回归系数是负的？什么意思？如果我只将相互作用项(X1*X2)添加到模型中，那么当我将它与(X1)和(X2)相加时，<e
浏览 0提问于2020-11-12得票数 1
有时，您的研究可能会预测，回归系数的大小可能会因组而异。例如，您可能认为身高预测体重的回归系数在三个年龄组(年轻、中年、老年人)中会有所不同。下面，我们有一个数据文件，其中包括3个虚构的年轻人，3个虚构的中年人和3个虚构的老年人，以及他们的身高和体重。变量age表示年龄组，编码为1(年轻人)、2(中年)和3(老年人)。那么，我如何使用R比较三个(或更多)组的回归系数</em
浏览 1提问于2015-12-16得票数 3
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对于i = 1..30，我有多个Zi=ai*Xi+bi*Yi形式的线性方程。如何使用MATLAB计算每对回归系数值，或每个(Z,X,Y)组合的a和b的30个值？我已经尝试了以下代码：C = B \ A;
A是我的Z点，而B是我的X和Y点的矩阵。然而，我似乎只得到了所有点的一对回归系数。提前感谢！
浏览 1提问于2015-03-07得票数 0
我想存储许多回归模型的输出，包括回归系数和每个模型的信息矩阵。
为了存储结果，如果可以使用两列的数据帧，一列用于回归系数，另一列用于信息矩阵，这将是非常方便的。我如何才能创建这样的数据框架？
浏览 3提问于2014-05-06得票数 0
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我想知道如何将VAR模型的系数解释为百分比。我的意思是，为了看变量X1对因变量Y的影响有多大，我应该遵循什么步骤？下面有一个输出示例：
那么，与其他变量相比，是否有方法将"US_PROPANE_STOCKS“的影响作为百分比来看待，例如？
浏览 15提问于2016-10-09得票数 1
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这是我在StackOverflow上的第一个问题:)当将StandardScaler从管道中移除时，可以使用上面的代码单元格查找回归系数对于非规范化回归系数和
浏览 0提问于2020-11-03得票数 1
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我用pykalman进行回归，但我想估计回归系数的误差。特别是，我们有以下表达式：如果回归系数(B)本身是一个随机过程，则：因此，我所处理的“噪声”由v和w表示，表示高斯噪声，其中：我的问题是如何从pykalman过程中提取这些值。目前，我的代码只返回回归系数，但如何获得Q和R？
浏览 0提问于2018-10-01得票数 0
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文档以及一个名为的函数，但我找不到任何关于如何正确使用它的文档。577.5214852005 1099.6112922007 430.901264ols_pred = ols_mod.predict(np.column_stack(exog_prediction_values))
我如何在Pandas中做到这一点，以预测内生数据到外生数据的极限更新:多亏了Chang，新版本的
浏览 1提问于2012-03-30得票数 3
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我已经应用了套索和岭回归，找到了最优的λ，并重新构建了模型。但我不明白在那之后我该做什么。“。对于糖尿病数据集(上传到Moodle)，我们希望使用10个特征(X变量)来预测prog (Y)，这是基线后一年疾病进展的定量评估。变量prog是数据中的最后一列。在拟合岭回归和套索之前，不要忘记标准化所有的X变量，使它们在相同的尺度上。使用岭回归和套索预测程序。在两个回归中，使用交叉验证选择最优的λ。最优λ将对应于最小CV误差。对于最优的</
浏览 2提问于2021-11-26得票数 0
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套索特征选择结果和最佳特征的选择
、、、、
现在我将套索应用于特征选择，并且特征回归系数的结果混合在(负/正/零)值之间。 我知道“任何具有非零回归系数的特征都是由套索算法选择的”。这是否意味着我可以使用所有正值和负值，并仅针对“值”对其进行排序，而忽略其正值或负值？ (只关心其大小，而不管其方向)！ 请回答我，如果你可以为我推荐任何有关这方面的简单文件，附加它或设置它的名称…
浏览 18提问于2021-05-04得票数 0
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我有一个Dataframe和一个通过pandas.I生成的activity.Dataframe的输入文本文件。我想使用下面的公式Y=C1aX1a+C1bX1b+...+C2aX2a+C2bX2b+....C0找出每个项的回归系数，
其中Y是位置n处的残基选择a的回归系数，X是对应于位置n处残基选择a的存在或不存在的虚拟变量编码(xna= 1或0)，以及C0是活动的平均值分别表示残基的</em
浏览 0提问于2013-02-27得票数 2
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我有一个关于100+特性的数据集。我还有一组小的协变量。. + Cn，以及一个特征x和一个因变量y，建立一个OLS线性模型。我知道，特别是，我想使用感谢任何
浏览 6提问于2017-08-16得票数 0
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我希望在保持公司不变的同时，将其中一个列的值与其他列的值进行回归。paudit1 + abs.d.GINDEX + logcapx + logmkvalt + 其中pp是公司名称的向量，但这将返回系数，就好像我一次回归了所有数据一样(并且没有按公司名称分开)。
浏览 0提问于2013-05-30得票数 0
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我发现，在拟合分位数回归模型时，可以选择指定回归系数的置信区间的显着性水平，而置信区间结果出现在拟合的摘要中。
用什么统计方法来生成回归系数的置信区间？它似乎没有文档化，而且我已经仔细研究了quantile_regression.py和summary.py的源代码，以便在没有运气的情况下找到它。有人能解释一下这件事吗？
浏览 6提问于2015-01-28得票数 2
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