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(38)
视频
沙龙
1
回答
在
使用
Portfolio
Analytics
进行
投资
组合
优
化时
,
营业额
约束
不起作用
、
、
、
、
我正在尝试执行标准的
投资
组合
优化,但有一个限制,即允许
投资
组合
的最终权重偏离一组初始权重。我用PortfolioAnalytics包做了这件事,下面的代码是一个没有任何错误的MWE。(assets=funds) init.portf <- add.constraint(
portfolio
=init.portf, type="box", min_w=0, min_sum=0.99, max_sum=1
浏览 46
提问于2021-11-03
得票数 0
1
回答
为什么
在
R中
使用
fPortfolio库的4只股票的切线
投资
组合
没有给出卖空比率
、
、
、
我
使用
了四只股票,即Sunpharma,Maruti,IciciBank和TCS,并试图
使用
切线
投资
组合
在有效前沿找到所有股票的最优权重。当我
在
以下代码中传递过去60个月的退货数据集时: library(timeSeries)library(fPortfolio)
portfolio
="short") 即使我传递了
约束
=“做空”,我也不能在卖空中获得输出。0.4450 然而,当我<em
浏览 17
提问于2019-06-25
得票数 0
1
回答
均值方差优化+ Python +调
优
约束
、
、
、
、
我正在尝试
使用
scipi中内置的SLSQP优化器
进行
均值方差
投资
组合
优化,我很难理解如何
使用
10%的恒定
投资
组合
方差
约束
来定义求解
投资
组合
权重的
约束
。只能包含所有权重的总和应为0的
约束
我已经能够
使用
这个优化器来找到使
投资
组合
夏普比率最大化的
投资
组合
,并找到最小化
投资
浏览 15
提问于2019-01-21
得票数 1
1
回答
无法
在
wordpress中为可过滤的
投资
组合
设置每张页码的帖子
、
、
、
我
使用
以下教程创建了一个可过滤的
组合
:register_taxonomy("pftype", array("<em
浏览 2
提问于2014-01-26
得票数 0
回答已采纳
1
回答
3个表上索引ids的连接出乎意料地慢了下来
、
、
的表fk_
portfolio
(索引)
在
一个具体的设置(70k客户、100 k
投资
组合
、600 k头寸)
浏览 0
提问于2019-08-23
得票数 0
回答已采纳
2
回答
python中的多周期
投资
组合
优化
、
、
、
、
场景:--我尝试用不同的
约束
(权重、风险、风险规避.)
进行
多个
投资
组合
优化。
在
多阶段的情况下。我已经做了什么:从cvxpy的例子中,我发现了如何在非线性二次公式下优化一个
投资
组合
,这个公式给出了
投资
组合
中资产的权重列表。我的问题是,尽管我有15年的月度数据,但我不知道如何为不同的时间段
进行
优化(从其当前的形式来看,代码为我的数据的整个时间段提供了最好的
组合
)。 问题1:是否有可能使代码针对不同时期<
浏览 3
提问于2017-09-10
得票数 2
回答已采纳
2
回答
MVC -根据用户的属性显示对象
、
、
好吧,我有三个可能很愚蠢的问题,但我非常感谢你的输入、提示或链接,因为我被困住了:到目前为止,我有一个视图模型,其中包含了该视图所需的所有实体的列表。
在
视图本身中,将显示所有
投资
组合
、所有股票、所有期权等,而不只是显示与用户相同的组。除了它
不起作用
之外,我觉得
在
视图中尝试对同一组用户和<
浏览 0
提问于2013-05-25
得票数 1
回答已采纳
1
回答
创建provider ionic 3的唯一实例
、
、
、
、
我有3个提供商-数据库提供商,
投资
组合
提供商和用户提供商。所有3个都是可注射的。我之所以这样创建它,是因为其他几个页面需要
使用
它们的函数调用(即它们不应该共享相同的数据,它们都应该创建新的实例)。项目
组合
和用户提供程序都会导入数据库提供程序,因为需要
进行
相同的数据库调用来检索数据。
投资
组合
提供商 import { DatabaseProvider } from '..但
浏览 7
提问于2017-12-01
得票数 3
3
回答
DataFrame每3行取一次并向前填充
、
、
、
我有一个DataFrame,索引中有'Date'和'Id',列中有'
Portfolio
'。值是
投资
组合
中证券的权重。
在
索引的日期级别内,我希望每3天取一次,然后将安全权重填充到下一个“每第三个”日期之后的日期。这是一个通用的DataFrame生产者。
在
最后签署了df。('2014-12-31', '2015-05-30', 'BM', 3, 5)
P
浏览 4
提问于2016-05-05
得票数 2
回答已采纳
1
回答
使用
php循环
在
一个页面上创建多个图像滑块
、
、
、
我正在
使用
wordpress循环浏览我的帖子,并从每个帖子返回5张图片。然后我将这5张图片加载到一个滑块中。我正在循环浏览10页,这将在一页上返回10个滑块。潜在地,该网站的管理员可以创建无限数量的帖子(
投资
组合
项目),产生无限数量的滑块(每个页面10个,带分页)。许多jquery滑块插件允许
在
一个页面上有多个滑块,但它们都要求您
使用
唯一的选择器来调用它们。尤其是wordpress有一个共同的头/footer.php-它会在每个页面上
进行
这些调用(即使是那些没有这些滑块容器的页
浏览 1
提问于2012-01-24
得票数 0
1
回答
R和mlrMBO中含噪优化的错误结果
、
、
、
我试图找到函数的参数(要选择的资产及其权重),以使函数结果最小化(跟踪误差--
投资
组合
和指数回报之间的差异)。财务条款对于找到解决办法并不是至关重要的,海事组织。当我
使用
mlrMBO的优
化时
,结果(y)总是远离理论,与直觉结果相去甚远。mbo的结果甚至与函数中
使用
的最优参数的相同结果不同。 我试过更改学习者、参数集的设置和对函数
进行
重新编码,但是它
不起作用
。<- matrix(rep(0,nrow(quarter.pool_))) # empty index-tr
浏览 1
提问于2019-08-08
得票数 1
4
回答
投资
组合
分析chart.EfficientFrontier函数
、
、
我试图
在
R中的
投资
组合
分析包中
使用
chart.EfficientFrontier函数来绘制一个有效的前沿对象,我已经创建了这个对象,但是它一直
在
失败。基本上,我试图找到一个将年化的标准差最小化的前沿。首先,我
使用
以下代码创建了一个年化标准差函数。**************************************************
portfolio
.spec(assets = colnames(returns): prt.ef <-
浏览 4
提问于2015-06-03
得票数 0
1
回答
如何在R代码中
使用
子集将股票分成组作为股票
组合
的
约束
?任何想法都将不胜感激。
、
、
、
assets <- c("1", "2", "3", "4") port_spec <- add.constraint(
portfolio
= port_spec, type = "group", groups
浏览 1
提问于2022-05-22
得票数 0
1
回答
Python:如何优化函数参数?
、
、
、
背景:这个特殊的
浏览 1
提问于2018-04-09
得票数 8
回答已采纳
1
回答
基于fPortfolio的参与
约束
下的
投资
组合
优化
、
、
、
、
在
我的一个之后,我现在已经尝试
在
滚动的基础上求解权重,这些权重在一组
约束
下最小化了我的
投资
组合
的方差。这似乎
在
大多数情况下都是有效的,但在某些情况下不会返回权重。我隔离了其中的一些案例,并试图
在
excel上解决它们。
使用
完全相同的数据,我
在
excel中得到了解决方案。因此,我对这一切感到有点困惑。无论如何,我已经发布了一个小的数据样本,其中我的脚本返回R中的一个零权重向量,但我
在
excel中得到了解决方案。CHF-H
浏览 0
提问于2016-10-31
得票数 0
3
回答
如何仅在通过另一个文件提供链接时显示按钮(React)
、
、
我正在与React和Tailwind一起开发我的个人
投资
组合
网站。我正在试图弄清楚,只有当我通过我的data.js文件提供一个GitHub链接时,如何才能显示我的项目卡的"GitHub“按钮。我正在
使用
一个卡片组件和映射方法为data.js中提供的每个项目显示一个卡片。正如您所看到的,我没有提供指向第一个项目的GitHub链接,但我
在
第二个项目上提供了。我试图创建一个函数,仅当提供了href值时才显示按钮,但这
不起作用
。任何可以引导我走向正确方向的建议都将受到高度赞赏。GitHub存储库:htt
浏览 24
提问于2021-11-02
得票数 1
3
回答
不能排除以前不重复的行。
、
、
、
我需要能够按县、设施、员工和培训类型对员工
进行
排序(并允许
在
每个级别
进行
排序列表)。 我只想显示员工接受培训的最近日期。ExpireInterval,PO.course_startdate,DATEADD(DD,SV.schedule_days,( PO.course_startdate)作为ExpireDate,来自
投资
组合
ExpireInterval,PO.course_startdate,DATEADD(DD,SV.schedule_days,( PO.course_startdate)作为Ex
浏览 0
提问于2018-11-01
得票数 3
回答已采纳
2
回答
木版印刷机-展示两个类别的柱子块
、
、
$query = array('category_name' => 'blog,
portfolio
'); </div> <div class="
portfolio
请注意,我以前
浏览 2
提问于2016-03-29
得票数 0
回答已采纳
1
回答
有没有更有效的方法从客户的
投资
组合
中计算每月的
投资
组合
价值?
、
、
df1包含
投资
者的历史(以id分隔),以及他们所拥有的不同产品的股票数量。每次股票数量发生变
化时
,都会创建一个新条目。df2包含与产品对应的价格。我正在尝试计算所有客户
在
投资
期内的每月
投资
组合
价值。下面是一个可重复
使用
的df1和df2示例:library(lubridate) #create df1 customer
portfolio
然后,我继续对我的价格数据
进行
浏览 0
提问于2019-07-07
得票数 0
1
回答
参与
约束
下的
投资
组合
优化
、
、
、
、
我试图通过
在
资产参与
约束
下将
投资
组合
优化为最小方差来找到一组套期保值比率。最终,我希望优化其他风险度量的资产权重,例如最小CVaR、VaR或最大回报/风险。我还为那些100%货币套期保值的人准备了系列:<em
浏览 3
提问于2016-10-27
得票数 0
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