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2
回答
R
中
的
聚
类
时间
序列
-K均值是否准确?
、
、
、
、
我的
数据
集是由105个国家(行)的14年(列)相同指数的测量结果组成的。我想根据这些国家随时间变化的指数趋势对其
进行
聚
类
。我正在尝试使用DTW距离矩阵(dtw包)的层次
聚
类
(hclust)和K Medoids (pam)。 我还尝试了K均值,使用DTW距离矩阵作为函数kmeans的第一个参数。我也
在
考虑直接使用
数据
,但我不能理解结果如何准确,因为算法会将同一变量随时间的不同测量视为不同的变量,以便计算每次迭代和Eucledian距离的质心,以将观测值分
浏览 7
提问于2020-03-03
得票数 0
1
回答
聚
类
多元时间
序列
数据
集
、
、
我是新来的,我有一家汽车制造公司的质量测试
数据
。在这种情况下
浏览 0
提问于2017-05-17
得票数 0
回答已采纳
1
回答
是否有一种能够根据变化率(或数量)
对时间
序列
数据
集
进行
聚
类
的算法?
、
、
基于欧氏距离的
聚
类聚
类
,并以不同的方法(如高斯分布、均值偏移等)对它们
进行
滤波。 但是,没有一种基于变异率的
聚
类
算法对样本
进行
聚
类
。是否有任何
聚
类
算法可以根据变化率(或数量)
对时间
序列
数据
集
进行
聚
类
?
浏览 0
提问于2019-01-22
得票数 1
2
回答
对不同长度的时间
序列
数据
进行
聚
类
、
、
我有不同长度
序列
的时间
序列
数据
。我想基于DTW距离
进行
聚
类
,但找不到与此相关的ant库。sklearn给出了直接的错误,而tslearn kmeans给出了错误的答案。我的问题是,如果我用零填充它,问题就解决了,但我不确定在
聚
类
时填充时间
序列
数据
是否正确。 欢迎
对时间
序列
数据
的其他
聚
类
技术提出建议。
浏览 158
提问于2019-06-06
得票数 4
回答已采纳
2
回答
R
中
的时间
序列
聚
类
、
、
我
在
R
中
对时间
序列
进行
聚
类
时遇到了问题。我用谷歌搜索了很多次,但没有找到适合我的问题。 我已经
对时间
序列
进行
了STL分解。趋势分量
在
一个有64列的矩阵
中
,每个系列一列。现在我想将这些
序列
聚
类
到模拟组
中
,包括曲线形状和适时移动。我发现一些函数暗示了这些方面
中
的一个,但不是两个都有。首先,我尝试使
浏览 1
提问于2013-11-28
得票数 2
1
回答
R
中
时间
序列
数据
的快速
聚
类
方法
、
、
我试着
对时间
序列
数据
进行
聚
类
:我有大约16000个时间
序列
向量,每个向量大约有1500个样本长。我尝试使用dtw包:hclust(d) 然而,距离矩阵的计算并没有
在
整个周末完成。我正在寻找一种更快的方法,因为我的
数据
集会大得多。
浏览 3
提问于2015-08-05
得票数 0
2
回答
如何处理季节性变化或其他模式变化的时间
序列
?
、
、
、
我一直在做的事情之一就是对这些时间
序列
进行
聚
类
。目前,我的工作是学术性的,虽然我还在对
数据
进行
其他分析,但我有一个特定的目标来执行一些
聚
类
。然后,我继续研究如何使用动态时间翘曲(,DTW)来获取不同系列之间的距离,并根据不同的值
进行
聚
类
,我发现了几篇与此相关的文章。特定系列
中
的季节性变化会不会导致我的
聚
类
不正确?我担心的是,DTW获得的距
浏览 0
提问于2014-12-22
得票数 27
1
回答
如何达到时间点
聚
类
?
、
、
我遇到的一个问题是我做了时间
序列
聚
类
,我发现
聚
类
结果并不理想。我想要做的是将相同的趋势
数据
聚
到同一组
中
。但是,
在
我们的眼睛注视下,我们都知道arr[0]和arr[2]应该是同一组,因为他们
在
很短的时间间隔内就会有100。 如何做时间点
聚
<em
浏览 0
提问于2019-06-13
得票数 0
回答已采纳
2
回答
确定时间
序列
数据
的SOM (自组织映射)
中
的
聚
类
成员
、
、
我还在做一个需要
对时间
序列
数据
进行
聚
类
的项目。我使用的是SOM工具箱,该工具箱
在
MATLAB中用于
聚
类目的,并遇到了以下问题:“我们如何确定哪些
数据
属于哪个集群?”SOM从
数据
集中随机选择
数据
样本,并为每个
数据
样本找到BMU。据我所知,SOM算法并不把
数据
样本标识符作为
数据
的维度。如果是这样,那么我们如何跟踪样本呢?我不认为som_bmus解决了
浏览 3
提问于2013-10-02
得票数 3
2
回答
我们能否
在
Python
中
对多变量时间
序列
数据
集
进行
聚
类
、
、
、
、
我有一个
数据
集,其中包含不同times.For下不同股票的许多财务信号值 StockName Date Signal1 Signal2 ----------------------------我想建立一个时间
序列
表看起来像下面和集群股票基于signal1和signal2 (2个变量) StockName 1/1/20 1/2/20 ........(基于时间
序列
数据
的多变量对股票
进行
聚
类
)。我试着在网上搜索
浏览 120
提问于2020-05-01
得票数 2
回答已采纳
2
回答
时间
序列
预测属于监督学习吗?或者它是另一种类型的机器学习?
、
、
、
我
在
最后一年的项目中使用statsmodels库分析了几种不同的时间
序列
预测方法,例如ARIMA和SARIMA。查看过去的文献,我发现回归算法也可以与滑动窗口等方法结合使用。然而,我不能澄清的是,时间
序列
预测属于哪种算法。我确信它不是无监督的,因此这是否意味着时间
序列
预测算法是有监督的算法?或者它是一种不同类型的机器学习?
浏览 255
提问于2019-04-25
得票数 1
3
回答
如何
对时间
序列
数据
执行K-means
聚
类
?
、
、
、
、
如何
对时间
序列
数据
进行
K-means
聚
类
?当输入
数据
是一组点时,我知道这是如何工作的,但我不知道如何对具有1XM的时间
序列
进行
聚
类
,其中M是
数据
长度。特别是,我不确定如何更新时间
序列
数据
的
聚
类
均值。我有一组标记的时间
序列
,我想使用K-means算法来检查我是否会得到类似的标签。我的X矩阵将是N
浏览 339
提问于2010-08-17
得票数 20
2
回答
在
Python
中
聚
类
时间
序列
数据
、
、
、
我正在尝试使用不同的
聚
类
技术
在
Python
中
对时间
序列
数据
进行
聚
类
。K-means算法没有给出好的结果。下面的图像是我使用凝聚聚
类
进行
聚
类
后得到的图像。我还尝试了动态时间扭曲。理想情况下,我希望第二张图像
中
的时间
序列
有两个不同的
聚
类
。第一个图像是一个用于快速
浏览 2
提问于2017-08-10
得票数 5
1
回答
将时间
序列
转换为静态特征?
、
、
、
我正在做一个附带的项目,在这个项目中,我混合了静态
数据
和时间
序列
,目标是对
数据
执行集群。有很多
数据
源,但基本上主要是一些关于用户的静态信息(如年龄、性别、地点等)。还有一些时间
序列
数据
(用户123在下午2点做了xyz,然后在下午3点做了yxz,
在
4点做了yyy )。 目标是通过无监督的学习来创建用户段来执行
聚
类
/分段。我拥有的
数据
最多的是时间
序列
类
,但我想将时间
序
浏览 0
提问于2021-08-06
得票数 0
回答已采纳
2
回答
动态时间翘曲的可选距离
、
、
我正在使用动态时间扭曲(DTW)
对时间
序列
进行
比较。然而,它不是一个真正的距离,而是一个类似距离的数量,因为它不能保证三角形不等式的存在。2 - It is symmetric: d(x,y) = d(y,x)有什么等价的措施来保证距离
在
物质意义上的条件显然,我不是
在
寻找欧几里德距离,而是确保
在
将来的
聚
类
中
对我的系列
进行</e
浏览 0
提问于2018-03-26
得票数 6
回答已采纳
3
回答
用
python
进行
文本
数据
聚
类
、
、
、
目前,我正尝试使用
python
根据
序列
的相似性对
序列
列表
进行
聚
类
。DLFKFKDLD..。 我已经尝试过使用,但是收敛性有点不可预测,我想谈谈这个问题。谢谢你!!
浏览 3
提问于2021-03-31
得票数 1
回答已采纳
1
回答
如何使用DBSCAN
python
对时间
序列
进行
聚
类
、
、
所以我有我的
数据
,我希望使用DBSCAN方法对这些时间
序列
进行
聚
类
,使用
python
中
的scikit-learn库。当我试图直接拟合
数据
时,我得到所有对象的输出为-1,其中包括epsilon和min的各种值。 正确的程序是什么?
浏览 2
提问于2016-03-27
得票数 1
3
回答
基于时间
序列
的异常检测
、
我必须研究一台机器
在
工作期间的行为:我有它所做的每一项工作的压力、温度和其他物理指标的时间
序列
,我想预测错误或故障,但到目前为止它们还没有记录下来。所以我想用这些时间
序列
来理解是否有不正常的行为(这可能会导致一个小问题),也许是
聚
类
时间
序列
。因为我认为这台机器
在
正常情况下对每一项工作都有相同的参数。是否有程序/文档/最佳实践,以便
对时间
序列
进行
异常分离?非常感谢!
浏览 0
提问于2018-05-16
得票数 2
1
回答
事务
数据
异常检测
、
、
我有信用
数据
的交易细节(银行转账,点对点转账等)。目前,我有一年的
数据
,我不能正确分类。如何在最后一小时用我以前的信用交易
数据
检测异常?
浏览 0
提问于2017-02-13
得票数 5
1
回答
时间
序列
的快速傅里叶变换与
聚
类
、
、
、
、
在
聚
类
前,采用快速傅里叶变换改变向量上的时间
序列
,并考虑幅度等因素,然后采用距离算法和分组乘积。这是我第一次处理FFT和
聚
类
问题,所以如果有人能指出步骤,我将非常感激,因为我必须在使用FFT对销售动态
进行
分组之前/之后这样做。我想做R
中
的所有步骤,所以如果有人输入我应该使用的步骤来完成所有步骤,那就太好了。这就是我的时间
序列
现在的样子, 请注意,我
对时间
序列
分析相对较新(这就是为什么我不能
浏览 1
提问于2014-03-29
得票数 2
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