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我想比较以下模型的估计值，但我不知道是否可以用plm软件包来估计模型(5)：fit.pooling <- plm(form, data = pdata, model = "pooling")fit.bet <- plm(form,
浏览 1提问于2018-02-23得票数 0
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R中Hausman型试验
、、、
我一直在使用"plm“软件包R对面板数据进行分析。在该软件包中，在“固定效应”模型和“随机效应”模型之间进行选择的重要测试之一是Hausman型。Stata也有类似的测试。这里的要点是，Stata要求先估计固定效应，然后再估计随机效应。然而，我<e
浏览 8提问于2012-10-20得票数 5
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我正在复制使用Stata的xtregar命令所做的估计，但我使用的是R。
当扰动项为一阶自回归时，xtregar拟合横截面时间序列回归模型.xtregar提供了固定效应模型的内部估计</e
浏览 6提问于2016-09-20得票数 4
我想要估计固定效果，但出于某些原因，我想从model.matrix对象估计它。"subjectid", "reportyear"), drop.index = FALSE) 然后我创建模型矩阵： # make matrix from formulamodmat 如何使用modmat对象估计固定
浏览 26提问于2019-03-11得票数 0
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我试图用一个固定的效果模型来绘制交互效应。)，但是在使用plm包中包含的数据时也会出现同样的问题。Grunfeld, model = "within")
事实上，如果我想用任何估计
浏览 16提问于2020-11-18得票数 1
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我试图估计模型有三个固定的效果。一种是顾客固定效应，另一种是良好的固定效应，第三种是时间固定效应。我是plm包的新手，但据我所知，如果我有两个固定的效果(时间和好的)。我会这样做：
fe <- plm(outcome ~ dependent variable + explanator
浏览 4提问于2020-05-06得票数 1
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我想要估计一个固定效应模型，同时使用面板校正的标准误差以及普拉斯-温斯顿(AR1)变换，以解决面板异方差，同时空间相关性和自相关性。
我有时间序列横截面数据，想要执行回归分析。我能够分别估计固定效应模型、面板校正标准误差和Prais-winsten估计。我能够将面板校正后的标准误差包含在固定效果模型中。但我想一次把它们都拿出来。
浏览 9提问于2019-05-08得票数 1
使用这些变量，我指定了三个不同的模型，并将每个模型运行为1)固定效应、2)随机效应和3)集合OLS回归。
仅包含数据库的原始.RData文件大约为15 is。为了避免在处理plm对象时重载内存，我将它们保存在三个不同的文件中(每个文件的权重现在都在200 To左右)。我一小时前打电话给summary看固定效应模型</em
浏览 2提问于2014-01-09得票数 3
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我试图估计一个大的动态固定效应面板数据模型滞后，多组效应。data("EmplUK", package = "plm")plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=
浏览 1提问于2015-04-19得票数 5
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是否有一个现有的函数来估计Pandas或Pandas模型的固定效应(单向或双向)。
在Statsmodels中曾经有一个函数，但它似乎已经停用了。在Pandas中，有一个叫做plm的东西，但是我不能用pd.plm()导入或运行它。
浏览 0提问于2014-06-13得票数 21
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我正在尝试使用固定效应估计器进行面板数据回归。(ISOCode)时，它们在摘要中缺失。我使用model.matrix创建了虚拟变量。首先，我这样做是为了创建虚拟变量并将其包含到我的数据帧中 dBRICna <-cbind(dBRICna, model.matrix(~ -1+ISOCode, data = dBRICna)) 然后，R-Squared: -0.23683
F-
浏览 70提问于2019-05-28得票数 0
当我在plm包中做两种方式的模型时，我的理解是它应该对组和时间有固定的影响，但是当我手动查看固定的效果时，它只对组变量产生固定的效果。例如，在plm包中使用罐装数据：> zz <- <
浏览 0提问于2019-08-13得票数 0
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我试图用plm软件包估计R中固定效应的模型。我的数据如下所示，它是坚定的、城市的、年份的、季度的。其中每一项我都按公司和市级按年季度观察销售和收入。我的回归是收入和销售额。4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4)
df = data.frame(fid, cityid,year,qtr,sales = sample(1:4,7, re
浏览 3提问于2015-12-08得票数 1
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我正在进行一个回归，我的因变量是不正常的收益增长除以股本的账面价值( AEG_BV )，而我的自变量是AEG_BV的滞后版本。我希望强制拦截为零，就像下面的代码所做的那样，但是在强制拦截为零之后，我的系数并没有改变。唯一发生变化的是，当我要求对回归进行总结时，就不再显示拦截。我做错了什么？这是我的密码。我的数据真的很长，有很多不同的公司，他们的AEG_BV
浏览 12提问于2022-11-10得票数 0
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摘要中未包括的假人
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让我们在具有时间效应的模型中考虑： x[, length(x) + 1] <- y #adding<- do.call("plm", params, envir = pglm_env)
}data("EmplUK", package=&qu
浏览 2提问于2020-12-15得票数 1
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我使用texreg在一个表中报告了几个随机效应模型(使用plm估计)的结果。
我如何将Hausman检验的p值(将每个模型与其固定效果对应的模型进行比较)添加到texreg报告的拟合优度度量中？更广泛地说，我如何用texreg报告额外的适合度度量？
浏览 5提问于2013-11-10得票数 4
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我目前正在研究一个实验中的一些数据。因此，我有一些个人的数据，他们被随机分配到两个不同的治疗。每次治疗，我们进行了三次治疗。在每一次会议上，与会者被要求作出一系列决定。我想要做的是：(1)用一个包含随机效应的模型来估计治疗的效果，然后再对标准错误进行聚类。在R中，我可以很容易地使用plm软件包来估计</
浏览 2提问于2014-03-04得票数 4
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我正在估算一系列国家和年份的固定效应面板模型。我想计算一下每项估计所包括的国家数目。如果我使用plm函数运行回归，我可以很容易地做到这一点，如下所示。但是，出于其他原因，我不想使用plm运行我的回归。是否有一种方法来计算在一个犯罪估计中使用的id的数量？下面给出了一个示例代码：
library(plm); li
浏览 6提问于2022-05-11得票数 1
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具有截面平均值的面板回归
、、、
我正在估计一个面板回归模型，我需要将因变量和回归变量的横截面平均值添加到模型中。我正在努力实现R中的横截面平均值。有人能帮我吗？ 所以我在下面有一个面板回归代码--使用plm包。我需要将变量A、B、C和D的横截面平均值添加到回归的右侧 library(plm)
panel_fe <- plm(A ~ B+ C + D, model = &
浏览 31提问于2021-09-25得票数 0
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我正在尝试对面板数据OLS回归(在R中)的固定效应(个人特定的虚拟变量)的联合显着性进行F检验，但是我还没有找到一种方法来实现大量固定效应。理想情况下，我会使用plm包中的函数，但是我还没有找到任何专门执行此测试的函数。
这是Stata在使用xtreg, fe命令时自动执行的
浏览 7提问于2011-05-30得票数 3
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