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沙龙
1
回答
在
R
中
创建
具有
指定
滞后
和
差
的
ARIMA
模型
、
、
你好,我刚刚在Data Camp
的
R
课程
中
完成了
ARIMA
模型
,我想运行一些
ARIMA
模型
。本课程使用astsa进行
ARIMA
建模。(12)
模型
sarima(Sun.ts, p = 12, d = 0, q = 0) 我怎么做AR甚至
ARIMA
模型
,比如说只有第12个
滞后
或者1
和
12?最终,对于一个项目,我将做一个
ARIMA
模型</em
浏览 178
提问于2021-05-08
得票数 0
3
回答
将双
差
预测转换为
R
中
的
实际值diff()
我已经读过了
和
不幸
的
是,所有这些都没有给出任何明确
的
答案--如何用
差
分方法(diff())来转换
ARIMA
中
的
预测,以达到平稳序列。但是,如何从当前
的
形式将拟合值重新转换为它们
的
原始度量?我是说从双
差
到实际数字?对于日志,我知道我们可以做10^拟合(适合)
的
平方根有类似的解决方案,但是对于
差
怎么
浏览 3
提问于2015-12-29
得票数 2
回答已采纳
1
回答
matlab
中
AR或MA项个数的确定
、
如何在matlab
中
识别给定时间序列
的
ARMA
模型
的
阶数。
在
R
中
,有一个函数ar,auto.
arima
,用于搜索AR
和
MA
模型
的
最佳
滞后
数。但我
在
matlab
中
找不到类似的函数。matlab
中
的
AR函数可以估计“
指定
”
滞后
数
的
参数。有什么想法吗? 其次,<e
浏览 2
提问于2011-11-24
得票数 0
3
回答
R
-
ARIMA
参数。如何确定
arima
(p,d,q)参数?
、
、
我有从谷歌趋势中提取
的
每周数据值,我想在
R
中
应用时间序列来预测未来
的
值。我尝试过使用auto.
arima
(),但对于所有未来预测,结果似乎只有一个常量值,如果我
在
arima
(c(p,d,q))
中
手动给出随机参数,我会得到各种类型
的
结果。那么如何为我
的
数据确定合适
的
值。60 66 67 69 67 80 66 73 73 72 68 [43] 66 70 69 66 68
浏览 19
提问于2017-01-09
得票数 0
1
回答
如何将时间序列数据传递给SARIMA,
ARIMA
,SARIMAX等
、
、
我试图预测一家公司
的
股价,数据是非平稳
的
。分析原始数据用静态数据绘制ACF、PACF图确定MA
和
AR
滞后
我
的
问题是,我是否应该将原始数据(非平稳数据,从第一步)传递到像SARIMA、
ARIMA
和
SARIMAX这样
的
时间序列
模型
,并使用平稳数据
浏览 0
提问于2023-05-08
得票数 0
回答已采纳
2
回答
如何解释
R
中
的
ARMA子集(对于更复杂
的
时间序列
模型
)?
、
、
、
、
我正在使用
R
中
的
timeseries数据集,我必须提出几个
模型
,其中一个必须来自于使用armasubsets (我知道有auto.
arima
()等函数,但我仍然必须利用这个图)。您如何解释
R
中
的
arma子集图? 我特别想到了下面的第五行,因为它
的
BIC值只高出10,虽然我们想要最小化BIC,但我认为这种微小
的
差异是合理
的
,因为倒数第五行比这个图
指定
的
其他潜在<
浏览 33
提问于2017-04-22
得票数 0
1
回答
如何在SAS
中
获取
ARIMA
模型
的
MSE?
、
我
在
比较两个
模型
,一个是指数平滑
模型
,另一个是
ARIMA
模型
。那么如何计算
ARIMA
过程
的
MSE呢?这是这门艰苦课程
的
最后一项作业,非常感谢您
的
帮助!
浏览 1
提问于2016-01-25
得票数 0
1
回答
auto.
arima
()应该不差吗?
、
我正在使用auto.
arima
从forecast包
创建
一个ARIMAX
模型
。因变量
和
回归变量是非平稳
的
。但是,auto.
arima
()返回一个
模型
ARIMA
(0,0,0)。如果我没有
在
我
的
模型
中
添加任何回归器,它就会检测到非平
浏览 5
提问于2016-07-21
得票数 3
回答已采纳
1
回答
某些
滞后
的
ARIMA
模型
、
我想估计
ARIMA
模型
的
参数。我用python
中
的
arima
函数来做这件事。现在,我想删除不重要
的
滞后
。例如,我只想要
滞后
1
和
3,但按顺序我只能给出总
滞后
。(因此,如果我说p=3,那么我会得到
滞后
1、2
和
3)我该如何解决这个问题?model =
ARIMA
(
R
_bel, order=(3,0,1)) model_fit = mo
浏览 1
提问于2019-04-27
得票数 1
1
回答
SARIMA
模型
的
ACF
和
PACF图解
、
、
我对时间序列很陌生,用Rob
的
的
每月臭氧浓度数据来做一些预测。
在
PACF图中,似乎每11个延迟就有一个模式,这使我认为我应该做更多
的
差异(
在
11个延迟时),但是这样做会给我一个更糟糕
的
结果。我真的
浏览 0
提问于2017-07-26
得票数 2
回答已采纳
1
回答
利用auto.
arima
和
预测软件包
R
中
的
残
差
、
、
、
、
我正在使用auto.
arima
函数
在
包forecast
中
拟合一个
模型
。例如,我得到了一个AR(1)
模型
。然后,我从这个
模型
中提取残
差
。这如何生成与原始向量相同
的
残差数?如果这是一个AR(1)
模型
,那么残
差
的
数量应该比原始时间序列
的
维数少1。我遗漏了什么?= resid(auto.
arima
(arprocess, d=0, D=0, ic="bic&quo
浏览 4
提问于2013-09-06
得票数 3
回答已采纳
2
回答
用AIC评估
ARIMA
模型
、
、
、
、
最近我遇到了
ARIMA
/季节性
ARIMA
,我想知道为什么选择AIC作为
模型
适用性
的
估计器。根据Wikipedia,它在惩罚非简约
模型
的
同时评估拟合
的
好坏,以防止过度拟合。许多网格搜索功能,如Python或
R
中
的
auto_
arima
,都将其用作评估指标,并建议
具有
最低AIC值
的
模型
为最佳拟合
模型
。然而,
在</e
浏览 218
提问于2020-06-08
得票数 1
1
回答
Python -如何选择
ARIMA
模型
中
的
某些延迟?
、
我想要拟合一个
模型
=
ARIMA
(ret_log,order=(5,0,0)),但是由于非显着
的
自相关,AR部分
中
的
第二
滞后
和
第三
滞后
设置为零,那么我如何用Python实现呢?我知道
在
R
中
这是很容易做到
的
。 我曾看到类似的问题被问到
R
,但只有一个类似的问题被问到Python()。然而,答案似乎行不通,我认为提出问题的人也不满意。我尝试了tsa.
arima<
浏览 4
提问于2020-07-13
得票数 1
1
回答
ARIMA
ARMA
和
AICs?
、
、
模型
与相应
的
ARIMA
模型
不同?, q =", q, "AIC =", data.arma$aic, "\n");}但是,auto.
arima
背后
的
算法似乎没有考虑到这些数据
的</em
浏览 3
提问于2009-11-03
得票数 3
回答已采纳
1
回答
时序数据kpss测试结果
、
因此回归(x,statsmodels.tsa.stattools.kpss=‘c’,lags=None,store=False) i可以
指定
回归=‘c’(
在
均值附近平稳)或回归=‘ct’(
在
趋势附近平稳如果我使用
滞后
的
默认值,我会得到以下结果(
在
滞后
11处截断),这意味着序列不是平稳
的
(0.5363718304676898, 0.03347481295772753(0.04352483391586768,
浏览 2
提问于2018-04-10
得票数 0
1
回答
R
auto.
arima
()对
arima
()给出相同
模型
的
不同结果
、
( F) 1920-1939年诺丁汉城堡: auto.
arima
(x.t,trace=True)
arima
(x = x.t, order = c(3, 1, 3)) aic = 1136.95。当我运行
浏览 0
提问于2018-05-03
得票数 0
1
回答
akaike判据:
R
中
的
ar() vs
arima
()
对于ar(1)
和
arima
(1,0,0)
的
AIC有很大
的
不同:> a$aic > b$aic回归
的
柯夫是相当接近
的
:-0.068
的
ar
和
-0.077
的
阿里玛。将非常感谢
浏览 4
提问于2013-09-28
得票数 0
1
回答
带AR误差
的
线性回归
模型
、
、
有没有python包(statsmodel/scipy/pandas/etc...)
具有
在
python
中
估计
具有
自回归误差
的
线性回归
模型
的
系数
的
功能,例如下面的SAS实现?
浏览 2
提问于2016-04-12
得票数 2
2
回答
时间序列分析
ARIMA
模型
、
、
我目前正在使用
ARIMA
模型
进行时间序列分析。我不能阅读PACF
和
ACF图来确定P&Q值。任何帮助都将不胜感激。
浏览 8
提问于2022-01-10
得票数 0
1
回答
ARIMA
拟合值
、
嗨,我想知道是否有任何方法来提取一个
ARIMA
模型
的
值?每当我只查找它
创建
的
一组值时,我就无法
在
它
创建
的
列表中找到它们。我看到了残
差
,系数等,但值在哪里。我知道我可能误解了阿里玛
在
R
中所做
的
事情,所以如果是这样的话,也许有人会对此有所了解,谢谢。
R
中
的
飞机乘客数据工作,我建立了一个
ARIMA
(0,1,1,1,
浏览 1
提问于2018-04-26
得票数 3
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