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在R中按ID计算复合收益
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我正在尝试计算CAGR值，定义为(结束/开始)^(1/年数)-1。
我有一个df，它有列“股票”，“日期”，"Annual.Growth.Rate“。由于第一个可用日期乘以给定的起始日期，在本例中为100，(1+.1)*100，然后下面的增长值是未来值(110) *下一个增长率。我知道如何使用dplyr来实现CAGR，但是我真的被困在100上了。
浏览 6提问于2016-07-12得票数 1
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我正在执行一个子查询，其中有一个包含随机数生成的计算列。在基本查询中，我选择了该列两次。MySQL 5.6和我预期的一样工作，计算值被调用一次并固定下来。我能做些什么来强制它在新版本的MySQL中按预期工作呢？CREATE TABLE t () ENGINE=InnoDB;
FROM (
S
浏览 5提问于2017-06-02得票数 3
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我正试图从两个收益序列中计算按年计算的季度收益。给定向量r_a，很容易实现：r_a <- t(t(r_a)) # I just need to transposethe vector
(prod(1+r_a)^(4/nrow(r_a)))-1 # This returns [1]
浏览 1提问于2019-07-30得票数 2
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-12-29 0.01342010-12-31 -0.0297...2010-12-30 2.3544因此，我对整个系列的累积复合百分比回报率约为我的问题:我想计算序列(2003,2004...2010)中每一年的累积复合
浏览 26提问于2017-03-08得票数 6
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(注意：，而不是，按年计算的回报)，我想计算整个数据
因此，为了给大家举个例子，跳过NaN.的第一列
在第二栏中，假设我在26至30年间进行了观察，因此计算如下
浏览 2提问于2018-09-07得票数 1
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我想我有一个非常基本的问题，但我找不到任何帮助在我的书或谷歌。我需要每月报税表中的年度报表。日期存储在一个名为DataFrame的ODB_REK中。
浏览 5提问于2017-12-27得票数 0
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R:根据每日价格按组计算月收益。
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"PERMNO"是股票ID，"date"是实际日期，"monthyear"表示月份，"PRC"是价格，"RET"是每日回报。因此，应计算每个股票的每个月的价值(按PERMNO分组)。据我所知，解决这一问题的可能性有两种：
通过将每只股票的最后一个月的价格除以当月的第一个价格来计算月收益(注意:由于周末，当月的第一个交易日不一定是当月的第一天)。当我刚开始学习R的时候，任何帮助都将是非常
浏览 0提问于2019-05-27得票数 0
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我想计算一个按客户日期计算订单的列。下面是一些玩具代码：ID<- c("x1","x1","X2","X3","x1")
TransN
浏览 0提问于2019-07-22得票数 1
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问题是:在前面的轨道上，按国家计算加权平均(而不是平均)平均收益率(收益率定义为股利除以价格，并按百分比报告)。加权平均数包括作为权重的股票数量。但我不知道如何找到加权平均值。我已经有了一些代码，用来计算收益率的平均值(百分比)。但我很难计算加权平均值。我和一些同学谈过，他们说他们试图使用公式:和(x*w)/sum(W)，其中w是重量。但是我在代码中实现这个问题时遇到了困难
SELECT Nations.nationName
浏览 3提问于2019-10-05得票数 0
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如何计算Sympy的内部收益率(IRR)和到期收益率(YTM)？我正试图计算出面值为1000美元的债券的YTM，该债券每年支付50美元的优惠券。该债券目前售价900美元，3年内到期。使用YTM的公式：如何解决r，YTM？Sympy是否有一个解决此类问题
浏览 18提问于2022-11-05得票数 0
我在试着把季度收益计算成复合收益。(1+M1)*(1+M2)*...*(1+Mn)-1M2 =第二个月的回报。([M-1] = LOOKUP(ATTR([Monthly Return]), -1), [M-2] = LOOKUP(ATTR([MonthlyReturn]), -2))
并用公式计算新字段Q
浏览 2提问于2015-06-15得票数 0
)
sumReturn <- apply.yearly(returns,sum)
print(cumReturn)在尝试使用
浏览 0提问于2017-02-06得票数 0
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我直接从雅虎下载股票数据！金融。当我将VFINX (一种指数基金)和^GSPC (标准普尔，这就是它的索引)进行比较时，我遇到了一个更糟的问题。该图表显示，他们的步伐，正如他们应该，增长约400%左右。在此期间，VFINX从16.14增长到156.14 (调整后收盘价)。但是^GS
浏览 2提问于2013-07-26得票数 6
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我在互联网上读到，Stack溢出了关于、年度收益、和、年化收益、和、CAGR的不同文章，我有点困惑，我不知道它们是不同的还是相同的。假设现在我反转了问题中的输入日期。我有最初的资本100元和最后的133元，我想计算增长率。到目前为止，我的计算和推理是否正确？如果是这样的话，年收益与CAGR的区别是什么？看来他们是一样的，对吧
浏览 0提问于2018-06-29得票数 0
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tdata)我也尝试过使用quantmod::monthlyReturn(x = tdata, subset = tdata$row.names)，但之后我得到了：
na.omit.xts(x)中的错误
浏览 0提问于2016-02-14得票数 2
我尝试在一列返回数据上使用来自PerformanceAnalytics的maxdrawdown函数，在某些情况下它给出了一个稍微不正确的值(在另一些情况下则是非常不正确的值)。我采用了相同的数据集，通过计算累积收益，找到运行最大收益，然后从这个运行最大值中减去每天的累积收益，在excel中计算了一个最大下降值。据我所知，结果列的最大值是最大降幅。当在r中使用maxdrawdown函数时，我得到了较大
浏览 1提问于2017-08-22得票数 1
其中一个被称为另一个被称为Trades具有以下列type(buy or sell)收益率具有以下各列yield
收益率字段的计算方法如下:如果交易是“买入”，则减去其价值；如果交易是“卖出”，则将价值相加
浏览 1提问于2015-03-01得票数 1
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