我正在尝试从一组数据中获得HC标准误差，使用 coeftest(Partc, df = Inf, vcov = vcovHC(fm1, type = "HC1")) 但它返回错误： Error incoeftest(Partc, df = Inf, vcov = vcovHC(fm1, type = "HC1")) :
could not find function "coeftest"我是否错过了执行此操作所需的包？
浏览 89提问于2020-03-25得票数 2
我有一个关于coeftest()函数的问题。我试图找出从哪里可以得到这个函数的R平方的任何结果。-16library("lmtest")Wetterstation.lm.HAC<- coeftest(Wetterstation.lm, vcov = vcovHAC)
这些活动的</
浏览 6提问于2019-11-25得票数 0
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我正在寻找一种方法，用我自己的标准错误直接替换回归模型中的标准错误，以便在另一个R包中使用健壮模型，该软件包没有自己的健壮选项，只能提供特定类型的模型，而不能提供最优的格式。假设我有一个线性模型：然后，我需要健壮的标准错误：
robust <- coeftest(model, vcov=s
浏览 8提问于2015-07-27得票数 5
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我试图将logit回归从Stata复制到R。在Stata中，我使用“稳健”选项来具有稳健的标准错误(异方差-一致的标准错误)。我能够复制来自Stata的完全相同的系数，但是我不能有与包“三明治”相同的健壮的标准错误。
我尝试了一些OLS线性回归的例子，似乎R和Stata的三明治估计给了我同样的稳健标准误差。有谁知道Stata如何计算非线性回归的三
浏览 5提问于2014-12-08得票数 15
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我正在用plm软件包做一些回归，然后如果需要的话，我还可以获得异方差一致性系数。pc) + log(emp) + unemp, 我的问题从这里开始。下面是在texreg的帮助下获取Latex输出的命令列表。如何将coeftest</
浏览 0提问于2012-12-10得票数 3
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我的例子是使用不同的数据，我没有注意使这些模型正确-它们只是说明我的问题。对不起，我使用的是下载的数据集，而不是创建的数据集。我希望这样可以。我的任务是打印各种模型的文本输出，包括但不限于ARIMA预测。我需要包括所有模型的观察数量。文本提取函数不包括ARIMA对象的观察数量--或者至少观察的数量永远不会打印在gof统计数据中。但是，在<
浏览 3提问于2020-04-30得票数 0
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下面的图片演示了我试图从R输出到LaTeX的内容。我愿意使用任何有效的方法/包。正如您在图像中所看到的，所需的输出有多个模型(列)和多个回归(行)。我寻求呈现的SE都不是传统的SE；它们都是经过修改的集群健壮SEs -在我使用自定义coeftest()函数运行回归并输出coeftest对象之后计算出来的。
第二，我如何呈现星星？我在<
浏览 14提问于2016-05-09得票数 1
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我正在尝试使用R中的strucchange软件包基于自回归模型来测试时间序列中的结构变化。它类似于：b<-breakpoints(a~lag(a,-1))似乎发生的情况是breakpoints命令对lag操作符的误解。有没有strucchange包的替代品？
谢谢
浏览 7提问于2017-01-09得票数 0
我有一个时间序列数据，我使用我的数据运行了一个AR(1)模型。我想做的是对政策干预的重要性进行测试。因此，我的ts数据估计了10年(1984至1994年)的治疗效果。我从R得到的结果如下：arima(x = data, order = c(1, 0, 0))
ar1 intercept
0.7063我的问题是如何从我现有的信息中得到t-统计数据？我怎样才能在R</e
浏览 0提问于2017-05-07得票数 2
我已经使用循环函数执行了多个池回归，并将回归输出存储在一个列表(myregression)中。我现在想做的是在lmtest包中对所有回归(即我的回归列表)有效地执行coeftest函数，以调整标准错误和t统计。最后，我想得到系数、标准误差和t值的平均值.:尽管我能够对列表中的非虚拟组件执行coeftest函数，但我无法相应地编写lapply函数。, mean)
我希望只有一个我看不见的小错误。我进一步注意到，plm回
浏览 9提问于2014-07-18得票数 2
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我想计算零膨胀负二项分布模型的聚类标准误差。默认情况下，zeroinfl (来自pscl包)返回使用optim返回的Hessian矩阵导出的标准错误，例如：data("bioChemists", package =# default start valuessummary(fm1)
有没有办法在<
浏览 2提问于2016-02-12得票数 2
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我正在尝试在R中复制Stata输出。我正在使用数据集。我在复制具有健壮标准错误的probit函数时遇到了问题。Stata代码如下所示：我从以下几点开始： family = binomial (link = "probit"), data = mydata)
浏览 8提问于2015-05-14得票数 8
在修正R中的异方差后，如何命名模型？基本上，我如何保存一个模型，以便它包含健壮的标准错误？我正在使用plm包，如果这有区别的话。model1<-plm(x~y+z,data=dataset,model="within")但我修正了异方差性：coeftest(model2,vcov
浏览 2提问于2015-02-19得票数 0
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我想找到最接近Stata输出的R实现，用于拟合具有异方差校正标准误差的最小二乘回归函数。具体地说，我希望修正后的标准误差出现在“总结”中，而不必为我的第一轮假设检验做额外的计算。我正在寻找一个像Eviews和Stata提供的那样“干净”的解决方案。到目前为止，使用"lmtest“包，我能想到的最好的方法是：coeftest(mod
浏览 1提问于2010-12-08得票数 30
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我有一个glm模型，我使用lmtest包中的coeftest来估计健壮的标准误差。当我使用stargazer生成回归表时，我得到了正确的结果，但没有观察到的数量和其他相关的统计数据，如零偏差和模型偏差。为此，我尝试在m1模型中替换coeftest模型中的系数、SE、z统计量和p值，但其中一些统计量是用summary.glm计算的，不包括在m1输出中。我可以很容易地
浏览 1提问于2016-10-20得票数 7
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
List of 1我想将Estimate列提取到一个向量中，并使用(Intercept)、m[, "FX_RE_28"]等作为元素<
浏览 2提问于2015-08-15得票数 1
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我有一个用lm生成的线性模型。我在包中使用了coeftest函数，lmtest go用我想要的sandwich包中的vcov检验了一个假设。默认的空假设是beta = 0。我知道我可以简单地取估计系数，减去1，除以所提供的标准误差，得到我的假设的t-统计量。但是，在R中必须有这样的功能，有什么正确的方法来做到这一点呢？MWE：
浏览 3提问于2014-01-04得票数 2
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我有一个data.table的年度回报和两个解释变量的25个不同的股票投资组合。我想估计相同的lm模型，在25个投资组合中，标准误差是新西方修正的。到目前为止，我正在使用group_by对来自dplyr的每个投资组合运行模型，然后更正来自lmtest包的coeftest和sandwich包中的NeweyWest的标准错误，以及broom包中<em
浏览 1提问于2018-06-07得票数 2
有许多方法可以在R中并排的表中比较回归模型，包括stargazer、huxtable和gtsummary包。我正在努力用两个零膨胀的负二项模型来做到这一点，其中一个模型有聚集的标准误差，而另一个没有。这里有一
浏览 38提问于2021-06-04得票数 0
我正在使用R中的export_summs创建一个回归表，但是当我使用coeftest获取聚集的标准错误时，该表不再在这些列中正确地报告N或R^2。系数和标准误差看起来很好，只是缺少这些额外的统计数据。(我习惯了Stata中的outreg2，它要简单得多。)我尝试按照这里的最后一个示例(https://hughjonesd.github.io/huxtable/huxreg.pdf)中的建议使用t
浏览 39提问于2019-08-17得票数 0
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