我正在使用R中的PortfolioAnalytics软件包对11只证券进行投资组合优化。在这11只证券中，5只是股票基金，2只是优先股基金，3只是固定收益基金，1只是货币市场基金。我希望将我的资产类别配置为55%的股本、10%的优先股、30%的固定收益和5%的货币市场，以便在没有杠杆和营业额的情况下进行充分投资。我希望看到的输出是投资组合的各种排列，而不是静态<e
浏览 16提问于2020-05-05得票数 1
我花了好几个小时试图理解成功地利用来自PortfolioAnalytics包的PortfolioAnalytics函数所需的内容，但是尽管尝试了各种optimize_methods (例如，"DEoptim在安装PortfolioAnalytics之后，我尝试在指定portfolio约束之后运行optimize.portfolio()，但是我收到了以下错误：
错误:paste0(“包：”，插件)%在%search“
浏览 6提问于2017-02-02得票数 1
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我看到的每一个包似乎都需要对我的资产进行时间序列回报。，我所有的都是我的14个资产的预期回报和协方差矩阵。
以此为起点，我如何进行各种形式的优化？最终，我想要建立一个完全有效的前沿，并
浏览 1提问于2020-02-13得票数 2
我正在使用PortfolioAnalytics，并试图使用MPO包中的小型股数据集来比较净长、净空头和市场中性的投资组合(数据集与我的问题无关，因为我尝试过的所有数据集都存在相同的问题)。不幸的是，添加"active“或"dollar_neutral”约束会导致所有资产的权重为0，而不仅仅是权重之和为0。我对我下载的其他几篮子股票数据运行了这个程序，并得到了相同的</em
浏览 1提问于2015-05-29得票数 1
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x<-c(0123, 234, 2348, 345, 3454) ,[RiskModelID] ,[Factor1] Where AxiomaID = x"))
如何将包含AxiomaID的所有x值粘贴到SQL查询
浏览 2提问于2017-09-24得票数 2
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我尝试使用SharpeRatio有一个目标函数来优化我的投资组合，但是我得到了以下错误：我已经搜索过了，似乎这个问题与权重有关，但我找不到解决它的方法下一个代码复制错误：data(edhec)
asset_na
浏览 1提问于2018-01-30得票数 1
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如何在R中使用学生t分布进行投资组合优化？从一开始:我试图通过Meucci的熵池方法进行投资组合优化。作为一个基础(参考模型)，我想使用历史数据拟合的多元倾斜t-分布。
基础:熵池方法基于Black简单地说:您可以将视图(绝对视图或相对视图)合并到您的模型/组合优化中。与BL不同的是，您可以使用非正态分布(甚至不返回)、非线性视图和各种参数
浏览 4提问于2020-10-01得票数 0
当我导入不属于标准库的R的PortfolioAnalytics库时，我不再得到任何输出。但在下面的示例中，它将不再起作用。robjects utils = importr("PortfolioAnalytics1
浏览 4提问于2016-06-14得票数 1
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PortfolioAnalytics包中的SortinoRatio()函数的结果为负的年化回报率，但为正的索尔蒂诺比率。Sortino比率中的分子是年化return - MAR (设置为零)，分母始终为正。因此，否定超过肯定应该是否定的。那么，索蒂诺比率如何在年化回报率为负的情况下为正(因为下行偏差始终为正)？以下是用于演示的简化代码：
library(PortfolioAnalytics<
浏览 5提问于2018-06-14得票数 1
邮件列表中的、、、、、、、、，但我不认为它在堆栈溢出时被询问过。我在哪里可以获得托管在R-forge上的最新版本的package XYZ？我试图用install.packages安装它，但结果是这样的：Warn
浏览 0提问于2012-06-20得票数 62
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我试图使用R中的包sharpRatio来计算返回序列的PerformanceAnalytics，我的数据如下所示： 2006-01-02 2006-01-032006-01-09 是班级动物园的。0.05, p = 0.95, FUN = "StdDev", weight
浏览 3提问于2015-02-24得票数 1
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我将工作一些数据，其中每个项目是一个子组的一部分(见样本数据)，我需要能够引用这些子组的数据，但不需要过滤和命名每一个，因为将有几十个子组的变化，随着时间的推移，所以我希望为每个独特的子组创建一个数据集我有下面的工作分组'A.1‘与我的样本数据。但我希望能够为每个子组创建group_x.y (本例中为11)。group_A.1时，它按预
浏览 6提问于2022-04-18得票数 0
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我有下面的I列表，我试图通过R输入到SQL查询中。ID<-c("‘3CS3PJ478’, ‘N6LQ1CMW1’, ‘4J9GNYHC8’, ‘6H8D3A1P0’")UKSQL6<-data.frame(sqlQuery(myConnYEAR(AxiomaDate)
AND IID IN (", paste(ID, collapse = ", "), ")"
浏览 3提问于2017-10-01得票数 0
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我试图用以下代码优化edhec数据，但只得到了NAs作为优化的权重 library(PortfolioAnalytics) opt_maxret <- optimize.portfolio(R=(R = returns, po
浏览 3提问于2017-11-10得票数 1
是否有一种方法可以在PortfolioAnalytics包中创建一个有效的边界而不指定资产返回的xts对象？相反，我想提供预期收益的向量和协方差矩阵。
浏览 1提问于2014-11-04得票数 4
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在这个布局中，按钮最初位于textview的右侧。在运行时，如何更容易地将按钮放在textview的左侧，并将其左侧连接到父节点的左侧？
浏览 0提问于2018-11-16得票数 1
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我试图弄清楚如何用Python为Gurobi编写这个约束。 (gp.quicksum(a[i,r]*y[r] for i in range (len(n))) for r in range(len(R)))==1 , name
浏览 7提问于2022-04-07得票数 0
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由于已经引入了新的约束布局，并且每当您创建新的活动时，默认情况下都会创建新的约束布局，按照惯例，我现在是否始终在约束布局中包装其他视图组(线性布局、相对布局等)？或者我是否可以简单地删除约束布局，并继续使用其他View Group作为根布局？我之所以问这个问题，是因为我想弄清楚Google是否会让所有View组都包含在约束布局中
浏览 0提问于2017-09-23得票数 1
我是R程序的新手。当我试图从optimize.portfolio包中绘制“portfolioAnalytics”对象时，我会得到下面的错误。Error in applyFUN(R = R, weights = wts, FUN = risk.col mean or ES do not match extractS
浏览 7提问于2022-04-21得票数 0
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