因此，我尝试将高斯copula应用于贷款价值的蒙特卡洛模拟。通过模拟一个随机数并检查它是否在十进制失效概率之下。
浏览 35提问于2020-11-21得票数 0
，XN)，每个变量都分布在特定的边际上(正态，对数正态，泊松...)我想要生成这些变量Xi的p个联合实现的样本，假设这些变量与给定的Copula相关，使用Python 3。我知道R是更好的选择，但我想用Python来实现。 遵循this方法，我设法用高斯Copula做到了这一点。现在我想调整方法，使用阿基米德Copula (Gumbel，Frank...)或者是学生Copula。在
浏览 115提问于2019-09-25得票数 3
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在其他wprd中，我需要两个值为0或1的变量/向量，以及它们之间定义的相关性。 x yy 0.2994996 1.0000000
理想情况下，我希望能够将分布类型指定为函数中的参数
浏览 9提问于2021-10-18得票数 0
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我正在尝试使用Python模拟t-copula，但我的代码产生了奇怪的结果(表现不佳)：
通过直觉，我知道自由度参数越高，t copula应该越类似于高斯连接(因此尾部依赖性越低)。这没有任何意义，因为我发现多篇论文指出，对于df--> inf，t-copula -->高斯copula。
这是我的代码，我哪
浏览 19提问于2018-07-26得票数 12
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我读到Spark累加器应该只在动作中使用，而不是在转换中使用，因为Spark只能保证add方法在动作中被调用一次。但是，通过查看Apache Spark repo中的高斯混合实现，例如，我可以在trainImpl方法中看到在mapPartition转换中使用logLikelihoodAccum。我还想在转换中使用累加器，并且我想首先评估风险。
浏览 23提问于2021-01-07得票数 0
我想用Python计算k维向量的Copula，其中k> 2。我可以自己手动编写代码，这不是问题，但我希望通过使用标准包来避免这样做的麻烦。Python中是否有一个我根本找不到的多变量Copula包？
浏览 0提问于2017-10-30得票数 2
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我不能使用LaTeX并插入包含信任区域定义的图片：
library("MASS")set.seed(612)
# the multivariate c.d.f of u is a Gaussian copulaMaurer (2016)在风险管理框架中测
浏览 9提问于2017-02-18得票数 7
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企业级安全测试方法
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我被要求为一家公司做风险评估。该范围涵盖了大约100个应用程序和不同的业务单位。主要任务是评估目前实施的安全控制措施，并在评估后提出建议。还提供关于防止数据泄漏、源代码和其他敏感信息的建议。我将其作为使用NIST CSF等框架的组织级安全风险评估，而我的同事则更多地考虑进行SDLC/敏捷/devops过程风险评估的风险评估，在我看来，这不是安全风险评估<
浏览 0提问于2018-12-23得票数 6
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尝试使用内置的copula分布(Clayton，Frank，Gumbel)和Beta边际来创建两个相依随机变量和的分位数的表。下面是我需要探索的copula- need组合的一个示例： BetaDistribution[8, 2]}]]nProbCl
浏览 3提问于2011-11-12得票数 6
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我正在用Python实现一个基本的Monte模拟器，用于我想要做的一些项目管理风险建模(基本上是水晶球/ @ risk，但使用Python)。我想通过指定一个n x n正半定相关矩阵来介绍变量之间的相关性。
有什么干净的方法吗？
浏览 6提问于2015-01-01得票数 15
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您可以参考第一个表评估报告，其中A列中的公司名称和B列中的风险代码的详细信息以及所有公司的类似评估结果都显示在C列中。我只需要这个公式来获得关键字XYZ新加坡/中国/泰国的c列结果最大评估值。等，以及CDEZ210-ABC301-BCDDA401- cODE等，它们是静态的并且已经在模板中可用。只需要一个公式来获得结果表列A(公司)和列B(风险</e
浏览 1提问于2021-05-08得票数 0
OSSTMM中RAV的计算作为一种安全度量似乎非常有用，但是，它们是否能够成为符合新的ISO 27001:2013和ISO 31000的风险评估方法的基础？国际标准化组织31000建立了以下阶段：风险分析风险处理
我认为OSSTMM测试可以与风险识别(发现、识别和描述风险的过程)相匹配。风险分析阶段(了解风险性质和确定风险水平的过程)和<e
浏览 0提问于2014-04-28得票数 6
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我必须使用copulas来创建一个大小为n的样本。问题是这个过程非常耗时，因为我必须重新创建n次完全相同的copulas。我要找的是一种在数组中存储copulas的方法，所以我创建一次copula，存储它们，并使用它们n次。在R中，想法是这样的:用Copula填充左上角对角线矩阵到某种二维容器中(名为Copula) for(c in 1:(dimension+1-r
浏览 0提问于2015-06-19得票数 0
企业应用程序(如Archer )在存在时很难使用，并且适合于操作或企业风险，而不是安全风险。很难让业务或It用户执行风险评估，因为他们很难通过，并且需要大量的文本输入和领域专业知识。pen测试人员：通常报告在没有实际评估业务风险的情况下具有技术漏洞评级，部分原因是pen测试组织没有一个简单的工具来将发现更多地放在风险上下文中。它已经花了整个团队来建立和管理和使用6
浏览 0提问于2011-03-14得票数 -3
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我正在编写一个Clojure程序，以帮助我执行安全风险评估(最终得到了Excel的补充)。
是否应将资产添加到风险评估</e
浏览 3提问于2014-09-16得票数 0
在R中，我模拟了两个独立的学生：X1和X2，分别使用5和10 degrees of liberty。我想考虑这些数据的不同混合。问题是我想通过使用Gaussian copula来拥有一个non-linear mixture of X1 and X2。我知道我可以使用R Copula包通过一个Gaussian copula来模拟两个学生分布。但据我所知，这个包不能解决我的问题，因为它模拟新数据，并且没有使用</
浏览 14提问于2019-07-21得票数 0
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用MLE获得标准化T分布的自由度
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我试图在一系列数据上拟合标准化的T-学生分布(即T-学生的标准差= 1)，即:我想通过极大似然估计来估计自由度。我需要实现的一个示例可以在我创建的以下(简单) Excel文件中找到：copula.data <- read.csv(file.choose(),hea
浏览 1提问于2016-05-18得票数 0
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我对风险评估和风险分析之间的区别感到有点困惑。许多人主张在需求阶段进行风险评估，在设计阶段进行风险分析。
你能给我解释一下他们之间的区别吗？
浏览 0提问于2015-10-24得票数 1
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我有一个使用PHP构建的在线应用程序，用于保存多个风险评估。用户可以在web表单中键入标题、日期和签名，选择所需的风险评估，然后按保存。这会将服务器上的文档保存在指定的文件夹中，并添加相同的标题、日期等。
但是，我被要求在每个选定的风险评估下实现文本框，以便为每个评估添加单独的注释。我当前的代码遍历每个选定的风险评估，并向每个风险评估</
浏览 31提问于2020-02-11得票数 0
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我正在尝试使用ambhas包用于copulas和方法。不起作用。\lib\site-packages\ambhas\copula.py", line 179, in generate_xy File "C:\Python33\lib\site-packages\ambhas\copula.py", line 256, in _inverse_cdf= 'Epanechnikov&#
浏览 1提问于2015-02-14得票数 2
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