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这在某种程度上是一种简单的方式，但我找不到一个快速的(1,2,3)-liner来解决它。我有一个10天回报的滚动均值的向量-策略很简单:当滚动均值从下方越过零障碍时做多，当它从上方越过障碍时卖出。更准确地说，假设滚动平均回报存储在向量回报中。，我将在时间4,5,6 (在3我们只得到进入信号，在6我们离开)，10,11,12,15,19，等等。怎样才能得到这个向量呢？我已经尝试了diff，另一个和其他
浏览 0提问于2018-01-23得票数 0
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我想使用对交易策略进行回溯测试，当指示/信号为真时，需要一个指示器/信号对做多，另一对做空。据我所见，当我需要打开相等和相反的位置时，投资组合为两对(即都是做多)打开了一个头寸。示例流：
我想要的是在BTCUSD上创建一个空头头寸&同时在ETHUSD上建立一个多头仓位。在默
浏览 23提问于2022-09-15得票数 0
我很不幸地失败了，试图在我自己的硬件上训练一个面部验证网络。在这里的脸验证，我的意思是看两张照片，并告诉它的同一个人或不。那么对预科模特有什么建议吗？关于人脸识别网实现的文章很多，但没有一篇是用于人脸验证的。如果你知道任何我可以使用的预先训练过的模型，有人能指导我吗？
浏览 0提问于2019-07-12得票数 0
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在研究了下面两个链接中使用的矢量化方法之后，我尝试创建一个简单的交易策略模板(代码如下所示)，该模板可以在R中矢量化，以获得比基于循环的结构更快的速度。我在向量化方面遇到了困难，因为必须维护和构建变量状态，例如：
1)我使用的信号对于长和短并不是相互排斥的(就像在简单的MA交叉系统中一样)。2)一旦被触发，信号可能会漂移，直到它得到相反的指示(例如RSI在80以上
浏览 0提问于2013-04-19得票数 0
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我想进入算法交易，所以我开始寻找一个API。我偶然发现了的答案和其他一些，主要是建议去。换句话说，是否有一种方式，与互动经纪人，“假交易”的实时？如果没有，我应该使用什么其他工具或API在现场市场测试不同的策略和算法？
浏览 8提问于2016-07-10得票数 1
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与GCP监控一起工作，我想要建立一个基于GCP正常时间检查度量的警报。我的警报在1以上的阈值下工作，持续时间为1分钟。如下图所示：
我在8:21 (1分钟后)收到第一次警报通知，太好了！但是，我将在8:22得到一个已解决的通知，在8:23得到一个新的警报通知，最后在8:28<em
浏览 9提问于2022-02-09得票数 2
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在我的项目中，我正在计算GPU上相同图像中不同级别的HOG功能。我的目标是探测以下物体。
在多类目标检测器的情况下，最重要的问题是窗口大小的选择。post提供了一个很好的基础，但在多类特性的情况下，它并没有为窗口大小的选择提供答案。为了解决这个问题，我计算了每个不同级别/分辨率的正图像的HOG特征，保持窗口大小(48*96)不变，但是每个图
浏览 0提问于2015-06-29得票数 0
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我正在尝试使用ELKI DBSCAN对词向量进行聚类。我希望使用余弦距离来对300维的词向量进行聚类。数据集的大小为19,000字(19000*300大小的矩阵)。这些是使用gensim word2vec计算的词向量，列表输出保存为CSVKDDCLIApplication -dbc.in "D:\w2v\vectors.csv“-parser.colsepalgorithm.distancefunction Co
浏览 44提问于2017-12-31得票数 1
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我得到了一个实时的用户事件日志流(大约每秒100个日志，基于用户的10M+)。每个日志都有一个时间戳和一个用户名。对于每个用户名，我想记录过去X小时内的事件数量。这样做的有效数据结构是什么？编辑
因此，我真正需要的是一个排序缓存，它允许我快速查找指定时间段内每个用户的事件数。不知道我能负担得起多昂贵的计算。其目的是检测异常，并查找每个传入日志消息/用户名的编号，然后检查该用户是否低于&#x
浏览 4提问于2014-03-27得票数 1
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我的方法：
我的第一种方法是使用简单的tf对D组进行预处理，并在得到每个文档的向量(这是非常稀疏的)之后，使用一种基于余弦相似的简单近邻算法。在应用tf之后，我得到了大小为200,000的向量，这意味着我现在有一个非常稀疏的表(可以用稀疏向量有效地存储在内存中)，大小为1,000,000 x 20万。然而，计算最近的邻居模型花了我一天多<
浏览 0提问于2018-10-05得票数 7
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在国际象棋这样典型的完美信息策略游戏中，代理可以通过搜索状态树来计算其最佳移动，同时假设对手也会做出尽可能最好的移动(即最小-最大)。如何处理买卖双方需要协调的行为，至少要就价格达成协议？
廉价的出路是事先设定价格，也许是基于目前的供应--但这种模拟的想法是，在“完全理性”的代理人自由决定时，价格是如何出现的。我不想要的一个很好的例子是SugarScape中的<e
浏览 0提问于2014-02-24得票数 1
我正在尝试创建一个隔夜缺口交易回测。这个想法是让算法在下午3点59分在市场收盘前做多，并在市场开盘后的上午9点当做多条件得到满足时，在市场开盘后的上午9点做多。在这种情况下，多头条件只是过去两次开盘超过10%的隔夜差距。我认为最简单的方法是定义会话时间，并在所需的进入和退出时间为marketOpen和marketClose创建一个变量。这样做的代码行没有给我错误，所以我相信它们是正确的</e
浏览 30提问于2021-02-01得票数 0
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这并不是说我们彼此之间没有一些基本的信任，而是我们希望在收入分配方面有一些额外的保证。就像一个或多个合伙人合谋重新分配大部分收入，然后消失。因此，我想了解如何直接(使用独立的多符号客户端)或间接(至少使用某种程度上值得信任的第三方，例如二进制)的信息。通过
浏览 0提问于2021-08-12得票数 4
我目前正在收集关于买方和卖方发起的不同金融工具(主要是证券)的交易的第二次数据。如果在给定的第二次交易中有更多的买方启动交易，那么该秒的数据点将在相关特性中包含一个正值。除了这个特性之外，还有其他几个基于在前几秒钟中发生的特性(例如，如果上面讨论的值是当前点之前的数据点的12，那么当前数据点的第二个特性是12 -如果这一点不清楚
浏览 0提问于2015-01-10得票数 1
在每个组播分支中，我们都有一个自定义camel组件，它返回巨大的数据(约4MB)并写入Stream Cache (缓存输出流)，我们需要将数据聚合到多播(聚合策略)中。‘转换为byte[]，以避免类型转换为byte[]时的错误：在XPathBuilder里。
当我试图在聚合策略的开头读取主体时，我会得到以下错误。10 we的阈值，禁用流缓存写入文件，我们能够使用聚合策略。</camel:camelCo
浏览 3提问于2014-09-04得票数 2
我尝试用OpenCV2.3实现一个基于SVM和HOG的人员检测系统。但我被塞了起来。我做到了这一点:我可以从图像数据库中计算HOG值，然后用LIBSVM计算支持向量机，因此我得到了1419个SVM向量，每个值为3780。但是，在总结了所有1419个元素之后，我得到了相当高的值：11.0206, -13.4837, -2.84614-1和+1之间，但是我的值远远超过
浏览 3提问于2011-09-07得票数 3
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几天来，我一直在为我的考试做一些工作，我正在复习一些过去的试卷，但不幸的是，没有相应的答案。我已经回答了这个问题，我想知道是否有人能告诉我我是否正确。我的问题是
t1:牛奶，鸡肉，啤酒t3:奶酪，靴子t5:鸡肉，啤酒，衣服，奶酪，牛奶t7:啤酒，牛奶我就是这样想出来的：
牛奶:4啤酒:5靴子:1
现在，由于minsup
浏览 4提问于2013-01-04得票数 4
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我试图压缩一些数据，但也将数据集分解为多个存档，这样就不会有单个zip文件的大小超过最大值。
由于我的数据不是来自文件系统，所以使用流方法似乎是个好主意。我认为我可以一次只写一个原子数据块，同时在编写每一段之前跟踪流的位置。一旦我超过了限制，我将流截断到位置，然后编写不适合的文章，然后继续创建下一个归档文件。我尝试使用System.IO.Compression中的类-创建存档、创建条目、使用ZipArchiveEntry.Open获取流并写入该流。问题是，似乎不可能从这
浏览 0提问于2014-05-22得票数 1
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我目前正在开发一个程序来评估几个模拟数据预测模型的样本外性能。对于那些熟悉金融的人来说，它的作用就像对一种交易策略的回溯，只不过我会评估预测，而不是交易。显然，这是痛苦的缓慢，所以并行计算已经成为我的一个必须。
我的问题是:我如何跟踪超过二维的R？，我非常恼火的是，据我所知，可用的组合功能将返回列表、矩阵或向量--但不是任意大的
浏览 0提问于2017-10-28得票数 1
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