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梯度提升(GBM)预测订单薄价格变动(代码+数据)

前言 投资市场中的订单薄(Order book),是指针对某个股票/商品/货币在公开市场上的一系列报价数据,这些数据是有所有的申买价和对应的数量,以及申卖价和对应的数量。...订单薄列出了在每个价格点或市场深度被投标或报价的股票数量。市场深度数据有助于交易员确定某一特定证券的价格走势。例如,交易员可以使用市场深度数据来理解证券的买卖价差,以及上述两种数据之上的成交量。...市场深度是限时订单中所包含的订单的属性。是将交易数量的限价订单与给定价格(如果它不是限制大小),或将获得最优的价格,市场秩序与给定大小(或限价订单按大小是有限的,而不是价格)。...我们的基线是相似的。该方法在do_experiment函数中实现。...改善 在优化中更改max_evals的数量。 在拟合中更改max_depth、n_estimators。 添加比当前特征更好的新特征,或给定特征的组合。 利用更多的数据进行实验,得到更好的模型。

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马斯克再出手,出价430亿美元收购Twitter全部股份,还有B计划

马斯克表示该报价是他最好的、也是最后的报价。该报价较 4 月 1 日(马斯克公开买入 Twitter 的股票数量的前一个交易)的收盘价溢价 38%。...据福布斯统计,马斯克是世界上最富有的人,拥有 2736 亿美元的财富,完全买得起 Twitter。尽管如此,他将如何筹集到 430 亿美元的现金还有待披露。...不过现年 50 岁的马斯克拒绝担任 Twitter 董事会席位,于周四提交给美国证券交易委员会的文件中宣布了这项拟议交易。...本届赛事以「寻找未来开放大世界的最强 AI 团队」为主题,通过在 Neural MMO 的大规模多智能体环境中探索、搜寻和战斗,获得比其他参赛者更高的成就。...比赛还设置新的规则,评估智能体面对新地图和不同对手的策略鲁棒性,在 AI 团队中引入合作和角色分工,丰富了比赛内容,增强了趣味性。

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    算法交易,此篇足矣!

    基本上大多数量化模型认为任何给定证券的收益可由一个或多个随机市场风险因子所解释,这些风险因子对收益的影响程度称为敏感度。...模糊逻辑放宽了二元判断——真假约束条件,并允许任何给定谓词归属于不同程度的真假判断集,这是根据集合成员函数定义的。...在特殊的神经网络中,感知器被用作连接两个节点层,即输入节点层、隐含节点层和输出节点层。...该部分需要满足算法交易系统的功能性和非功能性要求,例如执行速度、交易频率、持仓期限、订单发送给交易所的线路是否充分。算法交易系统的每个实现环节都必须满足这些要求。 监督部分 人工智能学习使用目标函数。...为量化算法交易系统的表现,目标函数往往需要数理函数来刻画。在金融领域,常用的风险测度指标包括特雷诺比率、夏普比率和索提诺比率,算法交易的模型部分正是用来最大化这些指标,而难点在于市场是动态的。

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    使用Python轻松获取股票&基金数据

    pip install akshare 如何使用AKShare? 首先要导入AKShare库,然后通过接口函数,获取相应的数据。...最好是在jupyter notebook或者lab环境中来操作,可以很方便地查看和分析数据。...stock_info_a_code_name_df = ak.stock_info_a_code_name() stock_info_a_code_name_df 目前AKshare数据来源比较多元,接口相对杂乱,大家在使用用过程中需注意检查数据的准确性...- 从网络上爬取股票信息 Stockex - 从雅虎财经获取数据 finsymbols - 获取全美证券交易所,纽约证券交易所和纳斯达克上市公司的详细数据 inquisitor - 从Econdb获取经济数据...- 获取中国国内股票的实时报价 pdblp - 整合Pandas和彭博终端的公共接口 tiingo - 从Tiingo平台获取股票日K线和实时报价/新闻流 IEX - 从IEX交易所获取股票的实时报价和历史数据

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    【数据挖掘与R语言--预测股票市场收益】目标描述,定义预测任务

    对于给定的证券和初始资金,我们将尝试通过交易行为(买人、卖出、持有),在未来一段测试期使利润最大化。应用数据挖掘技术得到结果给出信号,然后据此作为决策的基础来制定交易策略。...在这个假设下,我们需要预测模型来预测在未来k天中是否能够获得这个边际利润。注意,在这k天中,实际上可以观察的价格可能高于这个比例和低于这个比例。...我们从报价数据计算一个变量,它可以作为未来k天的趋势指标值。这一指标值应与我们对接下来的k天能够获得p%的价格变化的信心相关。...我们在同一张K线图中,增加了另外两个指标:平均价格(和K线在同一张图上)和T指标。函数newTA()可用于绘制新的函数指标并加人到已有的K线图中。...调用函数addT.ind()时采用默认参数(而不是设为1),这导致在K线图下绘制新的图形。由于指标T的量纲和K线图不同,所以在另一个图形中绘制T是合理的。

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    终止交易又反转,马斯克再次出价440亿美元收购推特

    根据提交给美国证券交易委员会的文件显示,马斯克在周一给推特的一封信中提出了这一建议。...在信中,马斯克的律师写道,马斯克及其支持者打算按照 2022 年 4 月 25 日合并协议中的条款和条件,继续完成合并协议中设想的交易。 看来之前马斯克退出交易的努力全部白费。...总部位于旧金山的推特表示,他们收到了这封信,并打算以商定的价格完成交易,但没有具体评论将如何回应马斯克。...消息一出,推特股价在纽约股市收盘时上涨 22%,股票盘后价约为 52 美元(马斯克方面之前在收购合同里承诺的 54.2 美元 / 股报价),极速拉高了连月低迷的推特股价。...据了解,该举报人在提交的一份投诉中称,推特存在员工权限混乱、能够随意访问用户数据、虚假账号数量检测流程存在漏洞等许多问题。

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    主动出击!马斯克欲投 430 亿美元拿下 Twitter

    然而「语不惊人死不休」的马斯克在向美国证券交易委员会提交的更新版 13D 文件中直接提出了收购 Twitter 100% 股份。 据彭博社报道,马斯克的财富在 2600 亿美元左右。...还记得 2018 年 8 月,马斯克在 Twitter 发文表示,「希望以 420 亿美元的价格将特斯拉私有化」。万万没想到,还没开始行动,便引来美国证券交易委员会(SEC)的欺诈指控。...虽然后来为达成和解,马斯克、特斯拉共支付了 4000 万美元的和解金,但 SEC 指出马斯克在使用 Twitter 时曾两次违反和解协议,协议规定,马斯克发布的推文需受特斯拉律师的审核和批准。...同时,在 Twitter 上发起投票,询问网友“是否应该为推文添加一个编辑按钮”,想要迅速参与到 Twitter 的改革管理中。...截至目前,Twitter 拒绝就董事会会议或马斯克在 TED 上的评论进行回应。 除此之外,值得注意的是,尽管马斯克是世界首富,但他如何获得 430 亿美元的现金来进行收购,也成为业界关注的焦点。

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    【精】EOS智能合约:system系统合约源码分析

    ,那么它的对象是如何比较的?...在EOS中,一个账户除了通过命令 cleos get account xxxxxxxxxxxx 获得自身属性之外,还可以通过分别通过命令get code和get abi获得该账户部署的合约的abi...该文件处理资产方面的工作,主要部分是exchange_state结构体,该结构体使用Bancor算法在两种不同资产类型中间创造一个50对50的中继,bancor交易所的状态完全包含在这个结构体中,此API...// 通过给定的符号名称以及资产数量构建一个新的资产对象。...extended_symbol(symbol, contract); } // 默认构造器,构造一个扩展资产对象 extended_asset() = default; // 通过给定的数量和扩展符号构造一个扩展资产对象

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    465亿美元融资计划到位,推特考虑接受马斯克报价

    但他的提议很快被华尔街驳回,因为不清楚他是否能拿出所宣称的资金来完成交易。 在上周四公布的一份证券文件中,马斯克详细说明了他如何从投资银行摩根士丹利和其他一组贷款人那里获得融资的方式。...为公司提供每股 54.20 美元的报价。 尽管推特表示愿意讨论交易,但其在4月15日制定通过的一项股东权利计划「毒丸」计划已被通过。...自今年初以来,伊隆·马斯克已经持有推特超过 9.2% 的股份。 上周五,马斯克多次在视频会议中向部分推特股东进行了游说,重点关注的是运作较为积极的基金。...另一方面,董事会正在面临越来越大的股东压力,人们要求与马斯克谈判。一些股东认为在公司周四公布季度收益时,目前的报价将显得可观,但也有一些股东仍希望推特寻求马斯克更高的报价,或吸引竞争对手报价。...马斯克对推特的报价比他在 1 月底开始买入时的股价溢价 54%。但在去年的大部分时间里,推特股价都高于马斯克的出价。 有分析师表示,他们预计推特董事会只会接受估值至少为每股 60 美元的出价。

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    Salesforce CPQ入门知识

    下图展示了一个利用Salesforce CPQ开箱即用即可使用的功能。 ? ? 我们还用“报价”这个词来描绘在PDF格式的文档中展示的报价数据。...当你添加产品到报价中,系统自动计算产品价格。在此之后,任何你更新的报价,如产品数量的变化,都会反映在报价中。根据你创建报价时定义的期限,订阅的产品和价格也会自动计算。...如何产品数量减少到一定数量,需要有一个特殊价格显示,也可以限制报价。你们的企业可以在报价中可定义各种产品数量的限制。...更容易的定义折扣 Salesforce的CPQ除获得一个初始的产品价格之外还提供更多的功能。销售可以申请Discount Schedules,以处理基于数量的分层折扣。...四、管理合同和复购 我们已经讨论了报价以及如何在业务机会下创建它们。我们也和大家遍历了如何在报价中选择产品。对一些客户,你选择基于订阅的有开始和结束时间的产品或服务。

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    比特币价,黄金和无稽之谈 - 怎样不去给比特币估值

    市值 市值=每个比特币的价格×比特币总数 比特币行业使用术语“市价总值”或“市场价值”来表示在流通中所有比特币的总价值,即每个比特币价格x比特币总数量。...因此,您除以比特币数量(1670万比特币)以获得每个BTC(以下所有的BTC,就是比特币的简称)的价格: 5850亿美元/ 1670万美元= 每个比特币值35000美元!目标价格!...交易者使用订货簿来定价和执行交易 - 您可以看到某人愿意出售比特币的最低的价格,以及某人愿意为比特币支付的最高价格。你可以“砍”价再进行交易。...订单簿显示,比特币的中间市场价格为147.50美元。 所以显然你不能添加“投入”的钱进来获得市值。 就算没有交易发生,价格也会改变 市场价格(也就是市值)也可以在没有任何交易发生的情况下改变。...所以,你不能从黄金或任何其他资产类别中增加比特币的市值,并让比特币从中获得价格。 也并没有建立比特币的“公平价值”价格的方法。而拿我们现有的股票和债券等证券估值模型根本行不通。

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    HFT系列:基于限价订单薄(LOB)失衡的量化策略研究与工具

    这些不平衡,即在给定价格水平上买入和卖出订单数量之间的差异,可以提供对市场未来方向的洞察。但交易员如何发现这些失衡呢?更重要的是,这些不平衡是否可以用来做出有利的交易策略?...在一个完全平衡的市场中,买入订单的数量将与卖出订单的数量相匹配。但市场很少是完全平衡的。在任何给定时刻,买入订单可能多于卖出订单,反之亦然。这就是我们所说的LOB的“不平衡”。...下载地址:https://arxiv.org/pdf/1312.0514v1.pdf 作者关注的是价格变动和成交到达(trade arrivals)的概率作为LOB顶部报价不平衡的函数。...换句话说,他们感兴趣的是在最佳价格下买卖订单之间的不平衡如何影响交易发生和价格变化的可能性。 为了做到这一点,他们提出了一个随机模型。该模型旨在捕捉订单簿队列顶部和交易过程的联合动态。...作者分析了三种类型的订单事件对价格的影响:限价订单、市价订单和取消订单。他们使用纽约证券交易所50只美国股票的TAQ数据。

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    Excel风险量化分析案例:企业投标与报价的最优化建模分析

    在项目投标市场竞争比较激烈,而且项目或者设备的供应商与子供应商数量有限、信息基本对称的情况下,项目成本估计基值在不同的投标方之间差别可能不大。这时,提价比例会成为投标方报价价格的主要影响因素。...确定合适的投标提价不是一件容易的事情。项目或者设备供应商既需要考虑价格足够低以便提高中标概率,又要考虑中标后价格可以在涵盖风险和管理应急成本的基础上保证获得足够的利润。...最低报价评标意味着评标机构按照各个投标方提供的价格从低到高进行排列,价格最低获得的分数最高,价格最高获得的分数最低。这样,价格最低者中标的可能性就较大。...一家公司多次参与国际工程竞标,公司管理层希望使用风险量化分析方法确定合理的提价比例。...公司管理层观察了6个竞争者的历史报价数据,并总结出了每个竞争者的濒临分布数据: image.png 公司管理层希望使用量化风险分析方法分别计算按一下方式:最低报价、平均值报价、接近但低于平均值报价,进行报价时的最佳投标提价比例

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    风险量化分析案例:投标与报价最优化建模分析

    在项目投标市场竞争比较激烈,而且项目或者设备的供应商与子供应商数量有限、信息基本对称的情况下,项目成本估计基值在不同的投标方之间差别可能不大。这时,提价比例会成为投标方报价价格的主要影响因素。...确定合适的投标提价不是一件容易的事情。项目或者设备供应商既需要考虑价格足够低以便提高中标概率,又要考虑中标后价格可以在涵盖风险和管理应急成本的基础上保证获得足够的利润。...最低报价评标意味着评标机构按照各个投标方提供的价格从低到高进行排列,价格最低获得的分数最高,价格最高获得的分数最低。这样,价格最低者中标的可能性就较大。...一家公司多次参与国际工程竞标,公司管理层希望使用风险量化分析方法确定合理的提价比例。...公司管理层希望使用量化风险分析方法分别计算按一下方式:最低报价、平均值报价、接近但低于平均值报价,进行报价时的最佳投标提价比例。 首先分析三种报价方式下最佳提价比例的确定方法。

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    nest2.0智能合约架构解析四

    1.注意事项 1.在 NEST_3_OrePoolLogic,和 NEST_3_OfferFactory,已经很确定是缺失了一个合约——NEST_2_Mapping,但通过函数形式,我怀疑和 IBMapping...2.在 NEST_3_OrePoolLogic,还缺少一个合约——NEST_3_MiningSave,但通过函数形式,我怀疑和 NEST_MiningSave 内容基本一样,但应该是做了很多的修改。...4.2NEST_3_OfferFactory 这里面啰里啰嗦一大堆,但都是非常重要的内容,简单说就是如何的报价,如何的转账,还有各种报价的参数。...2.然后为了激励 nest2.0 的参与者使用,开发了矿池合约和分红底层合约,这就是NEST_MiningSave.和NESTAbonus。...简单说就是,先有 nest 的 token,然后在此基础上实现了两个内容,一个是预言机,用于报价和获得 nesttoken;另一个是分红池,获得预言机的利润。接下来为了方便管理,还做了守护者节点。

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    从SAP最佳业务实践看企业管理(111)-采购5R原则

    一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得。 多渠道获得报价:这不仅要求有渠道供应商报价,还应该要求一些新供应商报价。企业与某些现有供应商的合作可能已达数年之久,但它们的报价未必优惠。...获得多渠道的报价后,企业就会对该物品的市场价有一个大体的了解,并进行比较。...四、是适量(RightQuantity) 批量采购虽有可能获得数量折扣,但会积压采购资金,太少又不能满足生产需要,故合理确定采购数量相当关键,一般按经济订购量采购,采购人员不仅要监督供应商准时交货,还要强调按订单数量交货...关于采购“5R原则“中的“合适的时间”合适的时间: 做为一个采购员,其所采购的产品或服务的时间应合适,早会加大库存成本,晚会误事,如何合适?...关于采购“5R原则“中的“合适的价格”合适的价格: 要注意到价格和成本是不同的,采购员通常关注价格,而实际上应重点关注整体成本。

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    承载交易员核心工作交互,“腾讯企点QTrade”始终多走一步

    ——改头换面的老朋友 询价、报价、撮合交易,构成了资金和债券交易员的最核心的工作。如何准确寻找和识别交易对手,更高效便捷地完成交易,提升盈利能力,是每一个交易员最重要的业务需求。...走访浙商证券时,交易部门的同事告诉我们:“腾讯企点QTrade好友上限充足,我们可以与更多的交易对手建立沟通;了解到交易员平常使用交易群来询价报价的习惯,QTrade也正逐步为我们建立各种资金群资源,对我们来说很有用...在使用腾讯企点QTrade的机构人员看来,它更像是一款交易员必备的专业工作台,习惯使用后,也就慢慢离不开了。 ? 2019年中,腾讯企点QTrade的“机构广告面板“功能进入测试阶段。...还在使用个人QQ的交易员不难发现,当他们与招商证券、光大证券、宏信证券等机构好友聊天时,QQ的右面板上会出现这些机构多达十几只债券的相关信息,完整清晰,也方便了询价报价。...非常开心它为交易员交易沟通定制的功能,带我们突破了旧工具对交易业务和机构管理的种种限制,更好地提升交易员的工作效率,解决了我们日常工作中存在的不便和痛点。”

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    175亿美元,游戏引擎Unity会被移动广告商收购吗?

    图源:theverge Unity 在一份声明中表示「我们已收到 AppLovin 的报价,董事会将对其进行彻底评估」。...有知情人士称,在 Unity 上个月提出以 44 亿美元全股票收购以色列软件公司 ironSource 后,AppLovin 聘请顾问着手收购 Unity 的报价。...Wedbush 证券的一位分析师 Michael Pachter 表示,「AppLovin 的报价似乎远低于 Unity 的内在价值。我们预计 Unity 将拒绝这笔报价。」...AppLovin 是家什么公司 AppLovin 是一家总部位于加州帕洛阿托的移动技术和应用营销公司,成立于 2012 年,在 2014 年之前以隐身模式运营。...2020 年,AppLovin 收入的 49% 来自使用其软件的公司,51% 来自应用内购买的消费者。

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    SAP最佳业务实践:MM–批次管理的库存物料采购(901)-2报价

    3 流程概览表 步骤名称 业务条件 角色 事务­代码 预期结果 创建报价请求 有物料和供应商 采购员 ME41 报价请求 维护报价 存在 RFQ 采购员 ME47 报价 创建采购订单 存在 RFQ 和...已批准付款的贷方凭证。 4 业务流程 4.1 报价请求 报价请求由采购组织创建。它是发给供应商或工厂的正式请求,以便在某一时间提供货物或服务的价格和条件。...在 创建 RFQ:项目总览屏幕,输入以下数据: 字段名称 用户操作和值 注释 物料 此业务情景的任意物料编号 例如,CH-1010 数量 任何数量 例如,10 交货日期 例如,今天日期...4.2 ME47维护报价 后勤-物料管理-采购- 询价/报价-报价-维护 在此活动中,维护供应商的不同报价,并将其作为对报价请求的答复。...在 维护报价: 初始屏幕 屏幕上,输入 RFQ 编号(从以前步骤中获得),并选择 总览 (F8): 2. 在 维护报价:项目总览屏幕上,在净价字段中输入价格并选择保存。 ?

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    如何通过网站获取航班信息及价格?

    我们以空运报价网飞啊网来说,很多公司会通过此网站进行一些市场价格的参考,虽然有时候上网站查询也比较方便,但是如果数量多的话就不是很方便了,先看效果图。 ?...我们来看下如何在Power Query中进行抓取并整理。 (一)登录网站寻找数据包文件。 ? (二)建立参数表 在Excel里面建立一个参数输入区域,以便我们后续直接做查询参数使用。 ?...(五)整理获取的信息。 通过删除,重命名,排序整理后获得所需要的信息格式。 ? 最后把此过程写成函数,并运用参数调取,目前简单的参数可以设定为起始港和目的港的3字代码。 ?...最后通过函数调取参数,我们就可以把最初的起飞港和目的港作为参数运用到我们刚才自己做的参数里面。 ? (六)上传加载 最后展开表格并整理上传即可。 ?...当然作为业务使用,只能是参考信息,尤其是我们要查看其创建的时间,因为航空物流报价变化比较快,如果是长期未更新的,参考的意义也就不大,这个我们之后可以进行排序或者再次筛选获得我们最终想要的信息。

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