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(3286)
视频
沙龙
1
回答
如何
使用
tidyquant
(
性能
分析
)
来
计算
资产
按
期间
变化
的
投资
组合
中
的
投资
组合
统计数据
r
、
portfolio
、
performanceanalytics
、
tidyquant
我知道有很好
的
资源可以
使用
tidyquant
for R
中
的
性能
分析
来
计算
股票和
投资
组合
的
回报。例如,假设我们想要确定包含"XOM“(0.5)、"MA”(0.3)和"GOOG“(0.2)
的
投资
组合
的
年度
投资
组合
回报(2011到2015),其中()
浏览 30
提问于2021-01-17
得票数 1
回答已采纳
1
回答
如何
在
投资
组合
分析
中
自定义5%和最大回报
的
VaR
performanceanalytics
、
r-portfolioanalytics
对于
使用
投资
组合
分析
的
R
中
的
资产
分配,是否有方法将风险设置为常量,然后优化
投资
组合
回报?例如,为了使VaR始终保持在5% (保守),
投资
组合
中
8种
资产
的
权重
如何
变化
以获得最大回报?相比之下,与高风险(VaR =20%)
的
投资
组合
相比,权重<
浏览 24
提问于2019-11-23
得票数 0
1
回答
Julia 0.4 -均值方差有效
投资
组合
(最大化夏普比率)
optimization
、
julia
在
计算
组合
无风险
资产
和风险
资产
的
投资
组合
时,首先需要
计算
风险
资产
的
两个
投资
组合
:最小方差
投资
组合
和有效
投资
组合
。我已经在Excel
中
解决了这个问题,但我想知道
如何
使用
Julia和JuMP (或任何其他Julia solvers)
来
解决。 最
浏览 2
提问于2016-11-28
得票数 0
2
回答
Laravel/PHP/MySQL -每小时存储/记录数千用户数据
的
最佳方式?
php
、
mysql
、
database
、
laravel
我们目前想要做
的
是有一个页面,在那里你可以看到你
的
投资
组合
的
统计数据
,我们想要添加
的
第一件事是过去7天
的
投资
组合
净值
变化
。每个
投资
组合
都是用我们称之为“
投资
”
的
东西建立
的
,你真正需要知道
的
是,在数据库
中
,所有
投资
都有自己
的
行,说明购买<em
浏览 0
提问于2017-07-19
得票数 1
1
回答
R中加权不相等
的
等权收益
r
、
xts
、
quantmod
为什么下列
投资
组合
没有返回正确
的
%返回:library("xts");library("quantmodEqual Weight找出
投资
组合
的
累计总和the foll
浏览 1
提问于2015-06-11
得票数 0
回答已采纳
1
回答
MATLAB:
如何
循环遍历向量并向上或向下舍入
matlab
、
finance
我必须写一个代码,我
使用
均值-方差优化
来
重新平衡我
的
投资
组合
12个月(一年)。唯一
的
问题是,我必须确定
如何
在每次再平衡后对我
的
资产
数量进行舍入。当我转一圈
的
时候,我需要看看我
的
新
投资
组合
价值(减去交易成本)和我
的
旧
投资
组合
价值之间
的
差额是否为正,最高可达3000.00美元。例如,我
的<
浏览 2
提问于2017-02-05
得票数 0
1
回答
朴素
投资
组合
选择规则
r
、
performanceanalytics
、
back-testing
、
r-portfolioanalytics
、
tidyquant
我有一个xts文件,每月回报17个行业
投资
组合
。我不想持有同等加权
的
投资
组合
,而是要按照以下天真的规则
来
计算
权重:而不是等权向量:这个加权向量可以很好地获得
投资
组合
的
回报。PerformanceAnalytics,quantmod)
浏览 1
提问于2021-03-22
得票数 0
1
回答
如何
在包含指示函数
的
CPLEX
中
设置目标函数?
python
、
optimization
、
cplex
、
nonlinear-optimization
、
docplex
该目标
组合
可以
使用
方差最小化等二次优化技术
来
构造。 第一项是通过总结最终
投资
组合
和目标
投资</e
浏览 1
提问于2019-06-26
得票数 0
回答已采纳
2
回答
忽略Matlab
的
边界约束
matlab
、
optimization
、
constraints
、
bounds
、
portfolio
我有以下代码
来
计算
资产
组合
的
有效边界:ub=Bounds(:,2); P = Portfolio('AssetList', AssetList,'LowerBound
如何
将约束设置为硬约束-即防止它忽略零
的
上界?例如,当我将上限和下限设置为零(即,我不希望将特定
资产
包括在
投资
组合
中
)时,我仍然会在
计算
出
的</
浏览 4
提问于2013-10-09
得票数 0
1
回答
如何
跟踪股票
投资
组合
中
不断
变化
的
项目?
database
、
algorithm
、
finance
、
financial
我有一个系统,人们可以在这个系统
中
挑选一些股票,并对他们
的
投资
组合
进行估值,但我每天都无法有效地做到这一点,因为我正在为没有任何
变化
的
日子创建条目(想象一下,我正在测量价值并进行版本控制,这样我就可以跟踪
投资
组合
设计方式
的
变化
20%cisco = 20% 我可以在day1上衡量
投资
组合
的
价值,并理解我需要在day5上再次衡量它(当它发生
浏览 2
提问于2012-06-30
得票数 0
回答已采纳
1
回答
如何
构建迭代器以获取列表中所有可能
的
组合
java
我试图
计算
股票
投资
组合
的
方差。为了实现这一点,我需要
计算
资产
之间
的
加权协方差。我有一个类,包括一个字段
来
存储
投资
组合
中
每个
资产
的
权重,还有一个字段
来
存储
计算
出
的
股票回报列表。到目前为止,我已经构建了一个帮助函数来遍历
资产
列表,并
使用
apache.commons.math3库执
浏览 0
提问于2019-04-27
得票数 0
回答已采纳
1
回答
使用
Django
的
股票
投资
组合
管理网站
python
、
django
我正试图建立一个股票
投资
组合
管理网站。在这种情况下,我需要输入某些字段,如股票代码、购买价值和用户
的
数量。但是我想在
投资
组合
中
显示更多
的
领域,比如今天
的
价值,今天
的
变化
等等。我需要在模型
中
定义它们吗?因为我不需要用户输入,但是它
使用
用户输入
来
进行
计算
。
浏览 1
提问于2017-11-24
得票数 0
回答已采纳
1
回答
有没有办法在Rally
中
包含一个经过
计算
的
优先级?
rally
我正在尝试
使用
一种“规则”
来
确定Rally
中
的
功能(
投资
组合
项目)
的
优先级。本质上,我想创建4-5个自定义字段
的
数值(1-10)。基于这些字段,我想
计算
一个优先级,它将是自定义字段
中
的
值
的
总和。我希望我
的
投资
组合
项目
按
计算
字段
的
降序排列优先顺序。有什么想法吗?
浏览 6
提问于2014-05-20
得票数 1
3
回答
使用
线性优化函数优化
投资
组合
权重
javascript
、
optimization
、
google-sheets
、
solver
、
quantitative-finance
上下文这就是我试图将其应用于:
如何
浏览 0
提问于2021-01-20
得票数 0
回答已采纳
2
回答
试图获取支点中子类别的大小( %)
google-sheets
,我
使用
的
是一个数据透视。具体来说,我想看到: 例如,我可以看到: 类别financials在
投资
组合
中
浏览 8
提问于2021-01-19
得票数 2
1
回答
二次求解
的
约束
投资
组合
优化问题
r
、
optimization
、
solver
、
portfolio
、
quadratic-programming
我正在努力解决R
中
的
投资
组合
优化问题,我正在努力寻找关于
如何
使用
solve.QP编写约束等方面的共识。既然只有一个约束是meq=1
的
等式,那么我认为这样
的
想法正确吗?最后,我
的
研究
浏览 1
提问于2017-10-06
得票数 0
1
回答
基于概率创建股票
投资
组合
,并在R中进行再平衡
r
、
finance
、
stock
、
portfolio
、
r-portfolioanalytics
我在R中
使用
了随机森林
来
获得股票属于某个类别的概率。有了这些概率,我想构建包含数据集第一天概率最高
的
5只股票
的
投资
组合
,然后每10天用当时排名最高
的
股票重新平衡。
投资
组合
的
权重应该相等。0.62003466 2009-01-01 Stock D -0.04794049 0.4793370 因此,
投资
组合<
浏览 27
提问于2020-04-15
得票数 1
1
回答
使用
逐句群
的
分析
函数
sql
本表
中
的
数据遵循继承关系(portfolio和inv_num有一对多
的
关系,inv_num和loan_num有一对多
的
关系。Loan_num将Inv_num和inv_num进一步卷到
投资
组合
5555 2 A 507777 3 B
浏览 1
提问于2014-06-24
得票数 0
回答已采纳
2
回答
python
中
的
多周期
投资
组合
优化
python
、
optimization
、
finance
、
solver
、
nonlinear-optimization
场景:--我尝试用不同
的
约束(权重、风险、风险规避.)进行多个
投资
组合
优化。在多阶段
的
情况下。我已经做了什么:从cvxpy
的
例子
中
,我发现了
如何
在非线性二次公式下优化一个
投资
组合
,这个公式给出了
投资
组合
中
资产
的
权重列表。我
的
问题是,尽管我有15年
的
月度数据,但我不知道
如何
为不同
的
时间段进行优化
浏览 3
提问于2017-09-10
得票数 2
回答已采纳
1
回答
重新平衡后向测试-自动化
psql
、
finance
、
quantitative-finance
、
back-testing
我目前正在尝试为项目
组合
回测设置一个PSQL数据库,我想知道是否有人有一个更自动化
的
解决方案
来
应对未来
的
变化
。 假设我有一个由股票A、B和C组成
的
投资
组合
,我每个月都会改变
投资
组合
的
权重。假设2015年1月我
的
权重为A-25%,B-25%,C-40%。为了
计算
1000美元
的
投资
组合
所需
的
股票数
浏览 11
提问于2016-09-07
得票数 0
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