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我尝试在滚动窗口中创建协方差矩阵，以计算下一段时间的投资组合权重。[], [], Aeq, Beq, lbnds, ubnds, []),1:(n-m+1),'UniformOutput',false) ;
end 因此，covMat_1提供了一个1X11的“单元”，每个单元包含特定滚动窗口的协方差矩阵。但是，当我尝试<
浏览 36提问于2019-04-22得票数 0
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我试图在财务数据上创建一组滚动协方差矩阵(窗口大小= 60)。返回是一个125x3df。我实际上想要返回的是一组66个3x3协方差矩阵(即每个周期一个)，但我无法计算如何正确地迭代返回。我想我漏掉了一些显而易见的东西。谢谢。
浏览 2提问于2017-07-12得票数 1
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我对python非常陌生，实际上这是我用python编写的第一段代码。我试图找到4行数据的协方差矩阵，每个元素的权重逐日递减df['wei
浏览 19提问于2017-02-20得票数 0
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我想知道是否有人知道如何实现滚动/移动窗口PCA，以便在添加和删除测量时重用计算出的PCA。我的想法是，我有很长一段时间的大量数据(测量)，我希望有一个移动窗口(例如，200天)从我的数据集的开始，每一步，我包括第二天的测量，并去掉最后一个测量，所以我的窗口总是200天长。但是，我不想每次都简单地重新计算PCA。
有没
浏览 62提问于2020-06-05得票数 2
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滚动窗口估计协方差矩阵
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我得到了一个4年时间序列的资产回报，我试图执行滚动窗口，以估计方差协方差矩阵的6个月的校准期。总的来说，我应该得到40个协方差矩阵。我试着运行下面写的代码，但是它是错误的。我如何修改这个R码？data <- matrix(rnorm(100), 20, 5) #data represents the returns of 5 assets over 20 days
我想要校准
浏览 2提问于2018-04-15得票数 0
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在金融方面，假设有一个资产权重数据和一个每日协方差矩阵：
w = pd.DataFrame({'Date':pd.to_datetime(['2016-01-01','2016-01-02','2016], major_axis=pd.to_datetime(['2016-01-01','2016-01-02','2016-01-03']), minor_axis=['A1', '
浏览 3提问于2017-01-08得票数 3
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我正在尝试计算熊猫两个系列之间的滚动测试版。如果我只想在整个系列中运行它，我会这样做：但我不确定如何在滚动的基础上做到这一点，我尝试了A.rolling然后我尝试在滚动的基础上计算覆盖
浏览 0提问于2020-11-15得票数 0
我想使用滚动窗口生成协方差矩阵(和均值向量)。但是在我的所有尝试中，rollapply堆叠了来自cov的协方差矩阵，并且用完了预先分配的空间(例如，如果我的原始数据有40个观察值，那么rollapply不能返回超过40行)。有没有办法让rollapply返回一个矩阵列表？或者返回一个比原始data.frame更大的data.frame，我可以手动将其拆分为一个列表？我的</
浏览 2提问于2012-03-31得票数 5
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我试图计算一个滚动窗口(移动1天)协方差矩阵的一些资产。假设我的df看起来是这样的：u 5.1633333 0.9233333 -1.523333 3.6133333
浏览 4提问于2012-09-13得票数 3
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协方差矩阵的滚动窗口
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我得到了一个4年时间序列的资产回报，我试图执行滚动窗口，以估计方差协方差矩阵的6个月的校准期。我想要校准5天以上回报的协方差矩阵
浏览 1提问于2018-04-15得票数 3
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从基因表达数据(40000个基因(变量)x 30个观察值)中，我想创建一个40000 x 40000协方差矩阵。这绝对比我的内存大。使用包'ff‘，我设法为相关性预先分配了一个40000x40000的空矩阵。然而，'cov‘或'cor’函数在我的系统上只能管理一个5000x5000的协方差矩阵，所以我必须按块进行1:5000,5001:10000等协方差计算</
浏览 3提问于2013-02-16得票数 7
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简单地为EM算法寻找最佳的方法来计算这个更新的协方差矩阵
我已经开发了算法，但是使用了for-循环。我想确定如何利用Numpy矢量化。s += cluster[n]*np.outer(d[n] - u, d[n] - u)cov_c是一个双元素列表，每个元素列表都有一个协方差矩阵个特征)，其中r是2高斯的每个特征的权重。mu_c
[a
浏览 1提问于2019-04-01得票数 1
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Im有N对投资组合权重存储在一个numpy数组中，并且希望计算投资组合风险，这是w * E * w_T，其中w_T是权转置。我想出的方法是循环每个权重对并应用矩阵乘法。是否有一种向量化的方法，使得给定一个权重对(如果可能的话，N个权值，所有和为1)，我对每一行都应用一个协方差矩阵来获得风险(即没有循环)？
浏览 4提问于2013-12-03得票数 2
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我有这个原始的df与2只股票和他们的回报连续5个交易日。1 0.026 0.0323 0.012 -0.007然后，我为df创建了一个用于协方差矩阵的滚动窗口1.355253e-20 2 3.135000e-04 1.
浏览 3提问于2020-12-16得票数 0
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有没有办法用置信/不确定性/误差椭圆来计算协方差矩阵？我知道它是如何做的，使用2x2 covariance matrix来计算置信椭圆(例如，在这里描述：)。到目前为止，的方法是：轴长度对应于协方差矩阵的</em
浏览 11提问于2017-01-23得票数 3
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通常是基于样本数据(多行)创建协方差矩阵，但在这种情况下，当我只知道我的A向量和Y向量时，我需要创建协方差矩阵：
Y-是我已知数据中的一个或一个点，是参数的向量，我等于其他点。也许有人能给我举个例子，如何计算两个向量的协方差矩阵？
浏览 2提问于2014-04-05得票数 2
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协方差矩阵gsl
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我正在尝试计算两个向量a和b之间的马氏距离。最终，我将在统计算法中使用它作为距离度量。我正在使用gsl来实现它们。马氏距离的公式是sqrt((a-b)'c^-1(a-b))，其中c是协方差矩阵。根据 gsl文档，它接受两个数据集并返回一个协方差值。我不确定如何使用它来计算协方差矩阵。感谢任何帮助。
谢谢。
浏览 3提问于2012-12-22得票数 2
我一直在尝试实现一个增量加权均值和协方差计算器。因此，给定一个大小为(N,D)的数据矩阵X和大小为(N,)的权重，我需要能够通过在下面的类中运行update来获得其加权统计信息(大小为(D,)的均值向量)和大小为(D,D)的协方差矩阵 我已经得到了加权平均部分，但我不确定如何以这种方式继续计算协方差矩阵。
浏览 36提问于2021-06-22得票数 0
遗留的函数返回一个cov_x参数：
使用fjac和ipvt可选输出来构造解决方案周围jacobian的估计值。如果遇到奇异矩阵(表示某个方向的非常平坦的曲率)，则无。这个矩阵必须乘以残差，才能得到参数估计的协方差--参见curve_fit。
在新的中，这个参数的等效性是什么？有：
jac : ndarray，稀疏矩阵
浏览 4提问于2017-05-12得票数 2
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我有5个样本，每个样本都有n=10观测，我可以在SPSS程序中制作一个方差协方差矩阵，但我不知道如何用数字来制作这个矩阵。有人能帮我扶一下台阶吗？
浏览 0提问于2016-03-17得票数 1
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