如何在这个股票利润最大化的代码中实现卖空条件？ - 腾讯云开发者社区

只要股票的表现对头、市场对头，就不要急于实现利润。让利润奔跑，因为你知道你是正确的，如果不是，你根本就不会有利润；反之，如果市场不对头，就要及时止损。...在行情记录上看到某只股票的上升趋势正在展开时，先等股票出现正常的向下回撤，然后，股票一创新高便立即买进。卖空的时候也采取同样的方式。...二、凭规则抉择交易时机，该等则等、该出则出一厢情愿的想法必须彻底消除，假如你不放过每一个交易日，天天投机，就不可能成功；每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机，才可以允许自己下场开立头寸...以适当的形式记录股票的价格运动，深入研究行情记录，弄清股票价格运动是如何发生的，谨慎考虑时间要素。真正的行情不会在一天之内就结束。货真价实的行情总需花上一阵子时间。...四、到手的钱财从事投机生意的人在每一次冒险过程中，也应投入金额有限的一份资本。每当把一个成功的交易平仓了结的时候，总取出一半的利润，存储到保险箱里积蓄起来。

9061 0

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据

证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。...通过将不同资产在投资组合中的权重调整，可以实现在给定风险范围内最大化投资回报。...Constraints = "Long Only"Constraints定义了一个约束条件"Long Only"，表示投资组合只能持有多头头寸（不能卖空）。...Constants = "Long Only"定义一个约束条件"Long Only"，表示投资组合只能持有多头头寸（不能卖空）。Constraints输出约束条件，显示约束条件的内容。...SPY—TLT组合和中国股市投资组合3.R语言时间序列：ARIMA GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用4.TMA三均线期指高频交易策略的R语言实现5.r语言多均线量化策略回测比较6.用R语言实现神经网络预测股票实例

3490 0

您找到你想要的搜索结果了吗？

是的

没有找到

主动管理：从学术走向实践的因子投资方法论

通过梳理业界的常见投资目标和约束，来理清学术研究如何在实践中落地。 02 资产管理：目标与约束首先来看资产管理的目标和约束条件。...最常见的便是杠杆和卖空限制。大多数基金经理都不能加杠杆，更不能卖空股票。这便使得学术研究中经典的多空因子组合在实践中无法直接应用。回想一下按照标准的学术研究框架进行因子投资的套路。...然后依据下述公式将该权重分配给每一支要高配的股票： ? 这种方法可以在卖空约束限制下，保障主动风险不会过大，并尽可能最大化因子暴露。...具体而言，我们回顾了资产管理实践中的目标和约束，以及由此带来的对主动风险和收益的关注。在此基础上，我们进一步讨论了如何衡量主动收益和风险，以及如何利用不同的赋权方法，来构建合意的多头因子组合。...在后续的文章中，我们将进一步讨论另外两个重要的问题：应利用组合多个单因子组合的方法，还是整合的多因子组合方法，来构建多因子 smart beta 产品； Smart alpha 是什么，以及在实践中，

8113 0

资讯速览｜21 0201

特斯拉在2020年第四季度获利2.7亿美元，全年利润达到7.21亿美元——这是特斯拉的第一个年度利润。另外，该公司2019年的亏损8.26亿美元。...在盘后交易中，特斯拉股价下跌3.3% 至835美元，但特斯拉的市值仍然在8000亿美元以上——远远超过其他任何汽车制造商。特斯拉的利润来源于2020年获得的15.8亿美元的监管信贷。...首席执行官 Lisa Su 表示，AMD “在2020年显著加快了我们的业务，实现了创纪录的年度收入，同时扩大了毛利率，并比2019年净利润增长了一倍多。”...随着 Reddit 和零售交易员开始关注 GameStop，他们也注意到了卖空股票的严重程度——这些信息通常很容易获得。...这只股票的波动性是 reddit 用户和他们追逐的卖空者的大部分结果。WallStreetBets 与卖空存在对立关系——许多零售交易员认为股票会上涨，而不是下跌。

4507 0

《剑指offer》第19天：股票交易（校对）

01、题目分析在leetcode上，股票相关的题目有8道之多：而且这一类型的题，面试时出现的频率非常的高。稍微改一改条件，就让我们防不胜防。那我们如何攻克这一类题型呢？...我们从较为简单的一道开始看起：第122题：买卖股票的最佳时机 II 给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。...示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。题目分析：首先我们看一下题目中给出的两个条件： 1、不能参与多笔交易。...我们只要把握住机会，在每一次涨跌的时候，低价卖入高价卖出，就可以使利益达到最大化。这个条件也是相当重要的，如果我们把这里变成，最多完成两笔交易，就变成另一道题。现在题目搞清楚了，我们来思考一下。...03、代码分析根据以上分析，我们很容易得到题解，先给一个 go 实现的动态规划的版本： //GO func maxProfit(prices []int) int { if len(prices

4023 0

漫画：买卖股票系列第一讲（修订版）

01 题目分析在leetcode上，股票相关的题有8道之多：而且这一类型的题，面试时出现的频率非常的高。稍微改一改条件，就让我们防不胜防。那我们如何攻克这一类题型呢？...我们从最简单的一道开始看起：第122题：给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。...如果你最多只允许完成一笔交易（即买入和卖出一支股票），设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。注意你不能在买入股票前卖出股票。...示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。首先我们看一下题目中给出的两个条件： 1、不能参与多笔交易。...我们只要把握住机会，在每一次涨跌的时候，低价卖入高价卖出，就可以使利益达到最大化。这个条件也是相当重要的，如果我们把这里变成，最多完成两笔交易，就变成另一道题。题目清楚了，我们来思考一下。

4781 0

马科维茨投资组合

该理论包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。...当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢？...这正是投资组合理论研究的中心问题。投资组合理论研究“理性投资者”如何选择优化投资组合。...在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。在波动率－收益率二维平面上，任意一个投资组合要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。...因此，创建一个称为“权重”的变量。让它包含与投资组合中的资产一样多的随机生成的值。不要忘记这些值不应小于0，也不应等于或大于1 提示：有一个特定的numpy函数允许您生成这样的值。

9993 0

使用Python进行优化:如何以最小的风险赚取最多的收益?

介绍现代数据科学与分析企业的主要目标之一是为商业和技术公司解决复杂的优化问题，使它们的利润最大化。...在本文中，我们使用Python编程展示了LP在经济分析领域的一个惊人应用——最大化股票市场投资组合的预期利润，同时最小化与之相关的风险。听起来是不是很有趣?请接着阅读。...如何在股票市场上实现收益最大化和风险最小化? 1990年的诺贝尔经济学奖授予了Harry Markowitz，他以著名的“现代投资组合理论(MPT)”而闻名。最早的论文发表可以追溯到1952年。...根据Markowitz模型，我们可以将问题表述为，给定一定数量的资金(比如1000美元)，我们应该在这三种股票中各投资多少，以便(a)一个月的预期回报率至少达到一个给定的阈值，(b)最小化投资组合回报率的风险...总结在这篇文章中，我们讨论了如何使用一个影响深远的经济学理论中的关键概念来构想出一个简单的股票市场投资优化问题。

1.6K4 1

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题：即预期收益与风险。那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。...4个类别的股票收益率数据：类别1和类别2 读取数据、进行投资组合分析，并绘制预期收益率随时间变化的图表。...通过将不同资产在投资组合中的权重调整，可以实现在给定风险范围内最大化投资回报。...Constraints = "Long Only" Constraints 定义了一个约束条件"Long Only"，表示投资组合只能持有多头头寸（不能卖空）。...Constants = "Long Only" 定义一个约束条件"Long Only"，表示投资组合只能持有多头头寸（不能卖空）。 Constraints 输出约束条件，显示约束条件的内容。

4490 0

量化交易领域有哪些经典学术论文？

您可以通过了解如何使用：交易策略的随机属性；技术指标；神经网络；遗传算法；定量技术；以及图表。金融市场专业人士将发现大量适用的想法和方法来帮助他们以提高他们的业绩和利润。...此外，替代措施与其他措施相结合，大大提高了交易利润，银行股每月增加 22 个基点。...利用马尔可夫方法给出并证明了 LMAR 模型平稳性的充分条件。给出了结合最小二乘估计和期望最大化 (EM) 算法的两步估计程序。贝叶斯信息准则 (BIC) 用于模型选择。...很容易认为她应该在整个范围内以最高价格出售，但这是不可能实现的。一个接近但现实的目标是在销售价格与上述最高价格之间的预期相对误差最小时出售股票。针对 Black-Scholes 市场研究了这个问题。...假设交易所有可用资金，我们表明最佳交易策略是以上升趋势交叉中的条件概率为特征的趋势跟踪系统两条阈值曲线。可以通过求解相关的 HJB 方程来获得阈值。此外，我们还根据近似值研究了卖空交易策略。

2.3K1 0

前端用动态规划玩股票 - 最终章

大家其实都有发现在这一段2020年开始，各大公司对于前端的面试中，都不同程度的加入了算法题的测试，其中让大家最有感悟的就是字节跳动的前端面试，加入了大量的算法考验，其中不乏有很多在LeetCode上的中等以及困难题目...---- 本篇文章是前端用动态规划玩股票的最终章，这次我们来挑战一下LeetCode中股票题目中的困难两题：买卖股票的最佳时机 III - 困难买卖股票的最佳时机 IV - 困难如果你并没有看过之前的两篇文章...解题：因为这里涉及到了限制2次购买，所以一共有4个状态第一次非持股第一次持股第二次非持股第二次持股在这里我们可以回顾一下第一题《买卖股票的最佳时机》时候我们的状态转移方程，因为只限制...第二次不持股利润 = max(第二次昨天不持股利润, 第二次昨天持股利润 + 今天价格) 第二次持股利润 = max(第二次昨天持股利润, 第一次不持股利润 - 今天价格) 代码实现： var maxProfit..., 第n次昨天持股利润 + 今天价格) 第n次持股利润 = max(第n次昨天持股利润, 第n-1次不持股利润 - 今天价格) 在编写代码的时候就需要留意了，在这一题中，我们就不能去维了，因为购买的次数的

2432 0

力扣每日一刷(2023.9.4)

122 买卖股票的最佳时机问题：题目：给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。...示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。...这就相当于得到相邻两天的利润，然后逐个相加得到的就是最大的利润。当然对于利润为负数也就是我们亏损的交易不做不就完了，那么问题实现就简单多了。...因为可以实现多笔交易，所以我们可以将每次交易（买入卖出）所的的金额全部列出来，然后将不满足条件的剔除。...依次类推，就可以得到最大的利润为： [-6,4,-2,3,-2] ：这样我们得到的最大化利润就可以通过 0 + 4 + 0 + 3 + 0 = 7得到。

721 0

LeetCode买卖股票之一：基本套路(122)

上，有数道和买卖股票有关的题目，覆盖了简单、中等、困难，要求都是选择低价时间买入、高价时间卖出，以求达到利润最大化 这类题型的特点就是：典型的动态规划题型，掌握套路后，越做越开心，就算难度是困难的题目，...对之前的解题经历做了认真回顾后，我这边决定用第122题《买卖股票的最佳时机 II》作为系列的开篇，原因是此题在所有买卖股票的文章中最为典型：题目具备代表性，同时其他题目中奇怪的约束条件如冻结期、交易次数等...总利润为 4 。示例 3：输入：prices = [7,6,4,3,1] 输出：0 解释：在这种情况下, 交易无法获得正利润，所以不参与交易可以获得最大利润，最大利润为 0 。...return currentWithoutStock; } } 再次提交，稍微提升了一点至此，买卖股票的基本套路，以及状态转移方程设计思路和实现，咱们已经学习到了，接下来的文章中...当然可以，减去2再加上2，对原题的结果毫无影响，却可以改变代码流程，如下所示，每当买入卖出能赚钱时，就将插件累加起来，这样的计算中，相比前面的代码，每次循环中的计算量明显减少了 class Solution

2981 0

终于有人用GPT炒股了：最高400%利润

在这篇论文中，ChatGPT解锁了新玩法，用来预测股价走势并按预测进行投资，最高的收益率达到了400%！论文的基本思路：通过使用ChatGPT和其他大型语言模型预测股票市场回报方面的潜力。...论文使用的样本包括在纽约证券交易所(NYSE)、美国证券交易商协会自动报价(NASDAQ)和美国证券交易所(AMEX)上市的所有公司，使用股票代码为10或11的普通股。...研究人员使用新闻标题数据和生成的情感分数，发现ChatGPT情感分数与样本中股票的随后日回报之间存在强烈的相关性。ChatGPT情绪得分对股票市场的每日回报具有统计上显著的预测能力。...图1：投资1美元的累积回报率（不包括交易成本）这个图展示了不考虑交易费用的不同交易策略的结果。我们假定如果一条新闻在市场收盘前披露，我们会在市场收盘价买入（或卖空）一个头寸。...如果一条新闻在市场收盘后公布，我们假定我们会在第二天开盘价买入（或卖空）一个头寸。所有策略都每日重新平衡。黑线“All-news”表示前一日有新闻的所有公司等权重组成的组合。

8445 0

恭喜不能发财,搞定大厂面试才行:动态规划问题的思路解析

给定一只股票在未来一段时期内价格变化，如果投资者预算上没有限制，也就是无论股票价格多高他都买得起，但要求每次他最多只能持有一股，他只能在没有持有股票的情况下购买，请设计最优投资策略使得股票买卖利润最大化...我们看看前面提到的解题步骤如何应用，我们就以[2,5,1,3]为例，首先将其拆解成n-1和最后一个元素，那就是[2,5,1] 和 3，于是我们先看当股票变化为[2,5,1]时，它在不同状态下的最优解。...由于问题不断递归，因此我们必然要让递归有个停止的地方，当问题规模足够小能够直接给出答案时就是问题应该停止的地方，在本例中当只有一天时，也就是问题规模为[2]时我们可以直接给出答案因此在这里要停止递归，接下来我们看看实现代码...通常在面试过程中，面试官一般会准备多个后手，也就是你解决了第一个问题后，他很可能会把条件变换一下，增加难度后让你继续求解，假设我们在原问题上增加一个约束条件，那就是投资者有预算，当股票价格高于其手中资金时他就不能购买...在这种情形下，问题的状态多出了一个变量，原来问题状态在于最后一天是持有股票还是不持有，现在多出一个变量就是卖出次数，于是我们要考虑最后一天持有股票，然后卖出池为1次，2次。。。

3781 0

浅谈什么是动态规划以及相关的「股票」算法题

状态：状态表示每个阶段开始时所处的客观条件，即在求解子问题时的已知条件。状态描述了研究的问题过程中的状况。...最优策略：在所有的策略中，找到代价最小，性能最优的策略，此策略称为最优策略。状态转移方程：状态转移方程是确定两个相邻阶段状态的演变过程，描述了状态之间是如何演变的。...（3）重叠子问题：即子问题之间是不独立的，一个子问题在下一阶段决策中可能被多次使用到。...（4）寻找边界条件：一般而言，状态转移方程是递推式，必须有一个递推的边界条件。 ...题目描述给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你可以尽可能地完成更多的交易（多次买卖一支股票）。

1.1K4 0

前端用动态规划玩股票II

大家其实都有发现在这一段2020年开始，各大公司对于前端的面试中，都不同程度的加入了算法题的测试，其中让大家最有感悟的就是字节跳动的前端面试，加入了大量的算法考验，其中不乏有很多在LeetCode上的中等以及困难题目...本文概括本文主要是讲述在LeetCode当中的股票类型题目使用动态规划的方式去解题的思路以及如何解题。...Lam：前端用动态规划玩股票最佳买卖股票时机含冷冻期分析：从题目上和第二题《买卖股票的最佳时机2》的要求是一样的，都是不限制次数的情况下，赚取最大利润，但是多出了一个条件，就是冷冻期。...最佳买卖股票时机含手续费分析：这一题其实也是基于第二题《买卖股票的最佳时机2》的变形，条件都一样，只是多了一个卖出的时候需要手续费，其实这题是非常简单的，我们只需要在不持股（卖出）的状态计算中，加上手续费...解题：不持股利润 = max(昨天不持股利润, 昨天持股利润 + 今天价格 - 手续费) 持股利润 = max(昨天持股利润, 昨天不持股利润 - 今天价格) 代码实现： var maxProfit

2391 0

Leetcode No.122 买卖股票的最佳时机 II

题目描述给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你可以尽可能地完成更多的交易（多次买卖一支股票）。...示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。...+(a[li+1]-a[li]) 因此问题可以简化为找 x 个长度为 1 的区间 (li,li+1]使得 sum{a[li+1]-a[li]}价值最大化。...每一天的状态只与前一天的状态有关，而与更早的状态都无关，因此我们不必存储这些无关的状态，只需要将dp[i−1][0] 和 dp[i−1][1] 存放在两个变量中，通过它们计算出 dp[i][0] 和dp...一共有 2n 个状态，每次状态转移的时间复杂度为 O(1)，因此时间复杂度为 O(2n)=O(n)。空间复杂度：O(n)。我们需要开辟 O(n) 空间存储动态规划中的所有状态。

3291 0

Node.js股票模拟交易后台

我曾经花了一周时间开发了一个股票模拟交易后台程序，使用Node.js。代码量很少，能完成基本功能。下面给大家介绍一下其实现步骤。...模拟交易采用更简单的即时成交机制，只要符合条件，订单立即成交。这个后台程序一共就两个js文件，一个用于处理成交，即判断成交条件，写数据库。另一个处理其他逻辑。...当然这里面没有提到获取股票实时价格的问题，这是另一个系统完成，我们通过消息队列实时获取我们所关心的股票的价格，这是另一个话题了。...）做空仓位记录表排行榜挂单挂单的核心就是向数据库插入一条记录，不过即便是简洁的js代码，也差不多写了80行代码。...所以订单数据都缓存在成交判断的进程内存中。将来也可以升级为使用redis等内存数据库来存储。当有订单创建的时候，通过消息队列通知进程。当进程重启的时候，从数据库读取数据进行初始化。

2.9K3 0

买卖股票的最佳时机 II

给定一个数组，它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你可以尽可能地完成更多的交易（多次买卖一支股票）。...示例 1: 输入: [7,1,5,3,6,4] 输出: 7 解释: 在第 2 天（股票价格 = 1）的时候买入，在第 3 天（股票价格 = 5）的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4 。...随后，在第 4 天（股票价格 = 3）的时候买入，在第 5 天（股票价格 = 6）的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 6-3 = 3 。...示例 3: 输入: [7,6,4,3,1] 输出: 0 解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。....昨天持有，今天卖出变为了空仓，这种情况要加上今天的股票价格那么为了求利益最大化，最后一天肯定是空仓，卖出股票是利益最大化的，所以解法如下： class Solution { public int

1922 0

点击加载更多

扫码

添加站长进交流群

领取专属 10元无门槛券

手把手带您无忧上云

读《股票大作手操盘术》

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据

主动管理：从学术走向实践的因子投资方法论

资讯速览｜21 0201

《剑指offer》第19天：股票交易（校对）

漫画：买卖股票系列第一讲（修订版）

马科维茨投资组合

使用Python进行优化:如何以最小的风险赚取最多的收益?

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化

量化交易领域有哪些经典学术论文？

前端用动态规划玩股票 - 最终章

力扣每日一刷(2023.9.4)

LeetCode买卖股票之一：基本套路(122)

终于有人用GPT炒股了：最高400%利润

恭喜不能发财,搞定大厂面试才行:动态规划问题的思路解析

浅谈什么是动态规划以及相关的「股票」算法题

前端用动态规划玩股票II

Leetcode No.122 买卖股票的最佳时机 II

Node.js股票模拟交易后台

买卖股票的最佳时机 II

扫码

相关资讯

热门标签

活动推荐

运营活动

社区

活动

资源

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐