我有一个数据集，其中包括一家公司在给定年份的所有销售额(公司代码= gvkey，年份= fyearq，销售额= saley)。我想检查这些销售的波动性，它被定义为销售增长率(X)的十年滚动窗口的标准差的时间序列。为了做到这一点，我还需要计算增长率。 从数学上讲，波动率的时间序列如下所示： ? 其中“平均x”是t-4和t+5之间的x的
浏览 18提问于2019-04-07得票数 0
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我有这样的数据：1472698118000000000 -26.69我试验过不同的窗户尺寸。我是在不
浏览 0提问于2016-09-01得票数 1
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volatility;proc sort nodupkey;run;第二部分:使用数据"exec_roll_vol_fyear“创建一个数据</e
浏览 4提问于2018-06-29得票数 0
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我正在尝试编写一个python代码来检测时间序列数据中的异常。我的输入数据如下所示：
在这里，用红色标记的区域是异常的。我希望它能得到异常数据点的x坐标。到目前为止，我已经尝试了基本的if条件(即如果比率< 100，数据点是异常的)和各种统计技术，如:平均值，标准差，滚动平均与不同<e
浏览 9提问于2021-03-09得票数 0
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如何从滚动回归中提取te残差
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我正在尝试获得滚动回归的残差标准差(R汇总中的残差标准误差)。我正在尝试对总共4000天的20天的股票回报进行滚动回归。我可以做滚动回归，我可以从常规的lm回归中得到残差标准差，但不能用于滚动回归。我的数据类似于下面的数据，其中数据框具有多个股票的回报，向量是指数回报： da
浏览 29提问于2020-04-03得票数 1
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窗口不是int值，而是时间间隔，例如'1D‘、'3M’、'1Y‘等等。该函数可以按时间单元(如“D”、“M”、“Y”)对数据进行分组，然后在时间单元(如1、3)之前对数据进行滚动。我需要像这样的滚动功能吗？有人能帮我吗？我描述得清楚了吗？非常感谢。我还有个谜题。我需要实现这样一个函数，它可以计算每天的滚动标准差，而不是按月重放，但窗口步进单位
浏览 3提问于2015-10-29得票数 5
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我有一个关于根据条件计算滚动均值/标准差的问题。老实说，这更像是一个语法问题，但由于我认为它在很大程度上减缓了我的代码，所以我想我应该在这里询问一下发生了什么。我有一些财务数据，如Stock Name，Midquotes等列，我想计算滚动均值和滚动标准差的基础上的股票。
现在我想计算每只股票的波动率，这是通过取前20个中引号的<
浏览 13提问于2017-09-27得票数 2
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我有流数据，它在我的计算机上的.txt文件中更新。每隔一次读数就会添加到新行上。我希望在数据到达时读取这些数据，并计算这些流数据的统计数据。我知道如何处理离线数据和计算统计数据。但是当数据流传输的时候，我就被卡住了。
我想使用滚动窗口来确定数据的标准差是否低
浏览 0提问于2019-08-21得票数 0
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我是R的新手，正在尝试计算30个观察值滚动窗口内的自举标准差(sd)和相关的标准误差。如果我只想要sd，下面的函数可以适当地执行滚动窗口。但是，当我使用引导包添加bootstrap函数时，我得到下面指定的错误。我想我正试图将引导结果存储在一个大小不正确的向量中。有没有人对如何在新矩阵的行中存储每个窗口<
浏览 3提问于2013-04-30得票数 4
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我正在处理一个大型的时间序列数据集，其中包括来自测量各种测量指标的传感器的读数，如温度、功率、压力等。这些数据是在5-25秒的不同基频范围内收集的，并从2019年初开始收集。我曾经尝试过一些机器学习技术，如单类支持向量机、UMAP和一些Pyod技术，但是当数据集没有标签表示某一点是否错误时，很难对模型进行训练和评估。使用这些技术中的大多数，它可以检测到那些温度升高
浏览 0提问于2021-02-26得票数 0
跨帖:德语：英语：bysort country year industry: egen sales_total= sum(sales)
我有一个大得多的样本，但我试图用一个较小的样本来计算<e
浏览 7提问于2013-07-19得票数 1
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滚动条哲学
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可能重复：
请假设我想设计自己的文本编辑器。就像记事本一样。不使用任何、richtextbox、或其他控件(如、编辑、C++中的)。主句柄只是C++中的窗口或C#中的用户控件。问题是滚动选项，如何在用户输入时执行滚动操作。我是说这里的垂直滚动。C++窗口或C#用户控件中滚动</em
浏览 1提问于2011-02-15得票数 2
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嵌套函数，矩阵R
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我目前正在尝试开发一个新的函数，它可以在矩阵中按组计算滚动统计数据。，数据是按ID分组的，其中包含ROA和CAR的年度观察值。我的目标是创建一个函数来估计标准化的z分数，如下所示：然而，分数是基于窗口长度为3的平均值和标准差的滚动</
浏览 2提问于2017-05-22得票数 0
我正在试图计算数据集的移动标准差数组。我有我的原始位置和时间数据，也找到了这个位置数据的移动平均数组。我已经看到了用于计算滚动、均值和标准偏差的python函数中的各种内容。我不太愿意使用它，因为我必须设置的一个参数是进程窗口的方向(前进:当前时间到窗口长度，居中:窗口长度以
浏览 5提问于2022-06-17得票数 0
有人能帮我做以下代码，这将是一个输入R遵循这些说明？：(a)从具有平均uniform和方差4的4分布中提取一千次，并绘制出结果值的核密度估计图(plot(density(arguments)))。(请记住，要了解R从各种发行版中提取的能力，请使用help(“Distributions”) )。同时计算样本均值和样本标准差。(b)现在，使用10和10,000复制的样本大小
浏览 3提问于2019-09-23得票数 1
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我想知道是否有人知道如何在熊猫数据帧上实现滚动/移动窗口PCA。我环顾四周，发现了在R和MATLAB中的实现，但没有Python。任何帮助都将不胜感激！这不是重复窗口-移动窗口PCA与整个数据帧上的PCA不同。如果您不了解其中的区别，请参阅pandas.DataFrame.rolling()
浏览 23提问于2017-08-29得票数 3
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使用ff_monthly.csv数据集，使用第一列作为索引(，它以字符串形式包含数据的年份和月份。创建一个新列“Mkt”为“Mkt-RF”+“RF”
在加载的DataFrame中创建两个新的列()，即“月份”和“年份”，以包含从索引列提取的数据集的年份和月份。编写一个函数，接受(r_m，s_m)返回序列的月均值和标准
浏览 5提问于2022-10-23得票数 -1
使用30分钟的数据，我已经在网上放了一个样本。它是ES和NQ的2个合约之间的价差的名义美元价值(ES-2*NQ)。示例很小，但应该足够长，如果您愿意，可以直接在演示中使用。37300.02013-05-27 02:00:00 -37190.0我主要追求的是滚动窗口回归而且，我认为在此之前，我应该能够在指定的<
浏览 0提问于2013-07-21得票数 5
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从增长率到数据序列
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我在R中工作，希望从增长率中“恢复”一系列数据:我有一个有两列的数据，date和growth_rates。date growth_rate1947-01-01 3.51947-07-01 1.6 growth_rate_t1001947-04-01 2.1
浏览 3提问于2022-10-25得票数 1
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