如何对多指标时间序列进行滚动窗口统计？

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python、pandas、time-series、rolling-computation

True 2018-01-04 00:00:00+00:00 True 有没有办法滚动计算

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长距离滚动窗口聚合-时间序列kudu vs influxdb vs opentsdb

hadoop、apache-flink、influxdb、opentsdb、apache-kudu

我希望对大量的客户交易数据进行一些分析。我们有数百万个事务事件，每个实体都有一定的数量和时间戳值； "txId": "tx123" "qty": 3} 我希望在天、周级别和滑动窗口中保留一系列汇总，例如在过去28周内处理的项目i87的sum qty。对于这一点，似乎有许多选择，

浏览 5提问于2016-10-31得票数 1

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滚滚统计量在矮小或小管中

python、pandas、numpy、pytorch

我有一个传感器的张量数据，每个张量都是形状(4, 1500 )，这是1500个时间点，对于每个时间点，我有4个特征。我想用滚动平均值或其他滚动统计数据来“平滑”序列。最终的目标是尝试改进lstm自动编码器的滚动统计，而不是长的原始序列。我对熊猫的滚动窗口很熟悉，目前我正在这样做： data.shape #convert dat

浏览 3提问于2020-08-11得票数 1

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如何按分类顺序处理多源能源的时间序列？

machine-learning、classification、time-series

我想对多源能源(风能/太阳能/teg)进行分类，并在时间序列数据中加以说明。我的问题是: 1-最相关的特征是什么，我应该选择做分类(统计的(kurtoisis/意思/方差.)对于每个滑动窗口(用于实验)或光谱窗口(DWT/FFT)，在这种情况下，特征选择/提取方法是最好的。

浏览 0提问于2017-04-11得票数 1

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Apache flink从late window访问键控状态

apache-flink、flink-streaming

我正在编写一个Flink应用程序，它使用kafka主题中的时间序列数据。时间序列数据包含指标名称、标记键值对、时间戳和值等组件。我已经创建了一个滚动窗口，用于根据指标键(指标名称、键值对和时间戳的组合)聚合数据。我还想检查上面窗口之外是否有任何延迟到达的指标。我想要检查有多少指标延迟到达，并计算与原始指

浏览 17提问于2021-08-09得票数 0

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如何对多指标时间序列数据进行分组？

pandas、pandas-groupby

0.129163 -0.183547 -1.333859 -0.864320然后，我创建一个多索引01-03 0.129163 -0.183547 -1.333859 -0.864320现在，我如何通过number进行分组？

浏览 18提问于2017-07-26得票数 2

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AlphaVantage应用编程接口技术指标:是否仅使用过去的信息？

machine-learning、time-series、quantitative-finance、alpha-vantage、financialinstrument

我一直在为一个使用机器学习进行股市预测的项目使用AlphaVantage API。我一直在使用AlphaVantage库的许多技术指标，其中许多使用数据点的序列(窗口)，滚动它们(例如移动平均线)。然而，许多金融图书馆倾向于通过使用窗口来更新它们先前为这些指标中的一些指标计算的值，这些窗口保留了关于该指标被引用的时间点的未来信息。我亲自手动检查了同一股票的许多指标(我对</

浏览 7提问于2021-05-05得票数 0

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Python时间序列:基于滚动窗口提取特性

python、time-series、feature-extraction、feature-engineering

我有一个很长的单变量时间序列，在使用它执行一些机器学习模型之前，我想在滚动窗口的基础上从时间序列中提取尽可能多的特征。例如，对于大小为10的窗口，我希望计算数据集中第一个t=0:9点的统计数据，并让这两个结果占据一个新的特征表中的一行，而表中的下一行将在t=1:10点上计算平均值和std偏差，等等，直到数据结束为止。

浏览 0提问于2019-03-03得票数 1

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如何在Grafana表(或singlestat)中显示InfluxDB测量的最新时间戳？

influxdb、grafana、monit、telegraf

我正在使用Telegraf/InfluxDB/Grafana注册和查看我的服务器的指标。偶尔，这些组件中的一个会崩溃，指标会停止流入InfluxDB。为了能够注意到这种情况何时发生(在使用Monit重新启动服务的基础上)，我想要创建一个Grafana仪表板，其中每个主机都有一个单一的统计面板，显示自收到最后一个指标以来的最新时间戳(或者更好地说，已经过去了多少时间我还想根据时间的长短给singlestat的背景加上颜色。我希望能够对

浏览 0提问于2016-11-23得票数 5

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使用Prometheus计算DAU和MAU

analytics、prometheus

我的任务是使用Prometheus作为数据存储来实现DAU和MAU指标。active_users").labelNames("username").register();activeUsers.labels(user.name).inc(); 我的问题是，如何向普罗米修斯发出查询，从active_users时间序列中提取DAU和MAU？如何统计24小时/30天窗口内不同username的增量？

浏览 11提问于2017-07-16得票数 0

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在最后x分钟间隔上滚动时间序列的最大/最小/和

r、time-series

我有一个具有微秒精度的金融时间序列data.frame：2017-08-29 08:00:00.345678我看到了一些函数，在这些函数中，我可以指定滚动窗口的宽度，例如k= 10. ，但k表示为多个观测值，而不是分钟。我需要计算运行/滚动最大值、价格序列的最小值和卷系列的运行/滚动之和，如：从时间序列开始后5分钟的<em

浏览 3提问于2017-08-29得票数 0

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包装时间序列以生成按天分组的滚动统计信息

python、pandas

我目前正在重构一个在时间序列上进行分析的算法，因为除了原型使用之外，它的实现太慢了。该算法通过将时间序列分成24小时的块并并排排列来生成DataFrame，以便每列由24小时的时间序列数据组成。下一步是循环每一天(列)，将当天的(滚动)统计数据与前7天(列)的综合(滚动)统计数据进行比较(数据的SNR非常差，因此将日期组合以增强)。我想尽可能多地使用原生的pan

浏览 4提问于2016-07-06得票数 0

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RHEL的轻型替代R？

rhel6

我想使用R进行一些日志文件信息的统计分析，但发现即使是“有限的”R核心RPM也有很多依赖项尚未安装。我不想安装这么多的软件包，以满足外围需求。是否有用于对RHEL 6进行简单统计分析的轻量级替代方案？我有一个R脚本，在stdin上接受大量的值--每行一个值--并打印出最小、最大、平均、中位数、第95百分位数和标准差。对于更多的上下文，我使用grep和awk在我们的webserver日志文件中查找对特定路径的GET请求，获取响应时间，并计算上面列出的<e

浏览 0提问于2012-03-19得票数 2

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高效多时间序列分析的最佳实践

r、matlab、statistics、time-series

我有大量的时间序列(>100)，它们的采样频率和可用的时间段不同。每个时间序列都必须测试单位根，并进行季节调整和其他初步数据转换和检查等。由于需要对大量的序列进行常规检查，那么如何有效地进行检查呢？我们关心的是节省日常工作的时间，并跟踪序列和分析结果。例如，该系列的单元根测试是主观的。这种类型的分析有多少可以自动化，以及如何自动化？我已经阅读了有关

浏览 0提问于2011-10-20得票数 7

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用较少的x项使用滚动区域

terminal、xterm

我一直在用xterm (v353)中的DECSTBM逃逸序列进行实验。虽然我一般都在工作，但我有一个问题：我会将滚动区域设置为比窗口高度低一行。当使用较少的文件(或man)查看文件时，它会在滚动区域内打印行，但它会生成比适合的多一行。当滚动回滚时，状态线会在滚动区域之外滑落，而滚动一般似乎会中断。另一个例子是readline (bash)中的“more”完成提示，它将打印与窗口大小报告一样多的行，

浏览 0提问于2020-03-07得票数 1

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如何应用时间序列机器学习模型预测下一个时间步长

time-series、supervised-learning

我对单变量时间序列数据(备件使用)进行了特征工程，然后将时间序列数据转化为有监督的机器学习问题。我对转换后的新数据集进行了培训和测试。我的问题是如何应用该模型来预测未来的一步、多步？所有特征都是在以前的数据点上计算的，例如滞后特征、移动窗口统计数据，例如最大值、最小值、平均值、中值，例如，持续5天、10天、15天。

浏览 0提问于2019-12-06得票数 0

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用于多类分类的滚动窗口特征

preprocessing

我正在进行多类分类，数据被认为不是时间序列。致力于一个特征工程，并试图用经典的KNN，RF，boosting等来解决问题。我正在创建基于滚动窗口的新特性，发现人们通常都是指聚合。滚动分布的平均特征是信息最丰富的吗？是否值得执行某种数据转换(例如缩放、分位数转换或Box-Cox)？

浏览 0提问于2020-10-15得票数 0

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金融时间序列的mlr3重采样扩展包

mlr3

我找不到适用于金融市场/时间序列数据的重新采样方法的扩展包(例如，在“滚动窗口”或“增长窗口”上对模型进行培训，并在培训窗口之后立即对数据点进行测试。这本书笼统地提到了额外的包裹，但我还没有找到。

浏览 1提问于2021-03-12得票数 1

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如何对Elastic Beanstalk使用的Cloudwatch告警进行编码？

amazon-web-services、amazon-elastic-beanstalk、terraform、amazon-cloudwatch

我一直在用Terraform编写一些AWS基础设施。我们有一个部署到Elastic Beanstalk的web应用程序，我一直在尝试将s添加到其中。正如您在此屏幕截图中所看到的，Elastic Beanstalk有自己的选项卡，名为“警报”。可以这么说，当我通过控制台在这里创建警报时，它

浏览 1提问于2018-05-31得票数 2

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基于滚动窗口的小波相关分析

r、time-series、correlation、wavelet、rollapply

我有3个时间序列，我可以应用小波变换使用滚动窗口。滚动窗口采用长度为200的单个时间序列，并在前30个样本中应用waveslim::modwt函数。J <- 4 #no. of levels in decompositionar1.modwt <- modwt(ar1, "la8", J) @G.Grothdieck为单一时间序列的滚动窗

浏览 4提问于2017-08-14得票数 1

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