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(7533)
视频
沙龙
1
回答
如何
对
观测
值
运行
白
噪声
和
自
回归
模型
(
1
)
、
、
我正在尝试利用FitAR包
和
自
回归
模型
/AR(
1
)--参见下面的#A --来比较
噪声
(例如,
白
噪声
/随机
噪声
,参见下面的#B )与山猫计数。设置这个已经让人困惑了。我从FitAR中提取了一个随机
噪声
示例
和
lynx数据。
白
噪声
模型
将有助于确定lynx数据中可能有意义的内容。))an
浏览 33
提问于2020-07-24
得票数 1
1
回答
Matlab :卷积
和
反褶积结果怪异
、
、
、
、
数据x被输入到一个
自
回归
模型
(AR)
模型
。在信噪比为30 dB时,AR
模型
的输出受到加性高斯
白
噪声
的干扰。这些
观测
用noisy_y表示。假设AR
模型
有接近估计的h_hat (这是由最小二乘估计得到的)。我想看看用h_hat反褶积得到的输入
和
测量值与已知的x有多近。我不确定执行反褶积的正确方法是在添加
噪声
之前使用noisy_y还是使用y。我使用了以下代码。 有谁能帮我了解一下绘制x
和</e
浏览 10
提问于2017-10-26
得票数 2
回答已采纳
1
回答
不排除单位根的JAGS (
1
)估计
、
、
、
、
我正在使用JAGS
对
ARMA
模型
进行贝叶斯分析。我的数据是模拟数据,所以我知道结果。 到目前为止,如果我估计(例如)一个平稳AR(
1
)过程,我得到了
自
回归
参数的良好结果。现在,我有一个时间序列,它在一半的
观测
后有一个单位根。
1
:500平稳AR(
1
) (
自
回归
参数0.3),500:1000单位根。我的目标是得到一个密度,它在平稳
自
回归
参数的
值
(例如0.3)
和
浏览 0
提问于2015-11-29
得票数 0
1
回答
matlab中
白
噪声
在PID
模型
中的应用
、
、
、
我只想把
白
噪声
信号应用到matlab中的PID
模型
中。我既知道
如何
产生这个信号,也知道
如何
在其他信号中添加
白
噪声
,但我不知道
如何
只应用
白
噪声
。我试着使用lsim函数,但是这个函数需要时域信号,而在我的
白
噪声
信号中,我只有
值
和
样本。下面是我是
如何
创建
白
噪声
(X)的: L=100000; %Sam
浏览 5
提问于2017-08-30
得票数 1
回答已采纳
1
回答
具有一定特征的伪随机函数的算法
、
、
、
、
俯视 随机函数应该具有以下属性: 差异应该很小。随机函数应
浏览 0
提问于2014-05-22
得票数 2
2
回答
如何
生成移动平均
模型
、
、
为了生成
自
回归
模型
,我们有aryule()命令,我们还可以使用过滤器。但是
如何
生成MA
模型
呢?例如,有人能告诉我们
如何
生成MA(20)
模型
吗?我找不到任何适当的技术来做到这一点。epsilon(
1
) = 0.01; epsilon(i+
1
) = 4*epsilon(i)*(
1
-epsilon(i));因此,MA
模型
将在
浏览 0
提问于2014-08-15
得票数 0
回答已采纳
1
回答
时间序列算法
对
共线性是免疫的吗?
、
我有一个时间序列数据集,有63个特征
和
一个单变量因变量。这是我的第一个主要的时间序列项目,所以我想知道像ARIMA
和
LSTM这样的算法是否
对
具有共线性的变量免疫,类似于梯度增强的方法,比如xgboost,它实际上被看作是一种稳健的方法。
浏览 0
提问于2019-10-23
得票数 1
1
回答
为什么L2惩罚是平方的,而L
1
惩罚不是弹性网络
回归
?
、
、
、
有一些数据集,我想要解决非负最小二乘(NNLS),我想要一个稀疏的
模型
。经过一些经验,我发现
对
我最有效的是使用以下损失函数: 其中,L2平方惩罚是通过添加
白
噪声
并将\sqrt{\lambda_
1
}标准地发展到A来实现的(在期望中可以显示为等价于岭
回归
),而我实现L
1
平方惩罚的方法是向A中添加一行,其恒定
浏览 0
提问于2022-03-19
得票数 1
回答已采纳
1
回答
从STL预测r
、
、
我想了解从STL函数预测R是
如何
工作的。所以,我不会在这里给出任何可复制的代码。 现在,我的任务是计算预测
值
,其中包括a。季节
和
趋势成分从步骤
1
以上b。残差成分从ARIMA
模
浏览 6
提问于2014-11-30
得票数 0
3
回答
打印三维平面(真实
回归
曲面)
、
、
、
我试图模拟一些数据(x
1
和
x2 -我的解释变量),使用指定的函数+随机
噪声
计算y,并绘制结果
观测
值
和
真正的
回归
曲面。这是我到目前为止所知道的: library(rgl) x2 <- runif(50) y <- sin(x
1
)*x2+x
1
*x2
浏览 4
提问于2013-08-09
得票数 5
回答已采纳
1
回答
MATLAB时间序列
回归
,处理NaNs
假设Y是任意
回归
模型
中的一个因变量,我想
运行
10个
回归
模型
,因此,我想
运行
9个
模型
,其中Y是因变量,每个
模型
--解释性变量--从$X_2$更改为$X_为了澄清,我想
运行
9种
模型
(见图),我遇到的问题是,我希望第一个使用Y(即data(:,
1
))
和
X2 (即数据(:,2))的
模型
使用前
浏览 0
提问于2018-12-04
得票数 1
回答已采纳
1
回答
使用zelig进行仿真
、
、
、
我
对
Zelig包感到非常困惑,尤其是函数sim。我想做的是用我的数据子集来估计一个logistic
回归
,然后估计剩余数据的拟合
值
,看看估计的效果
如何
。turnout_sample2 <- 1801:2000z.out
1
<- zelig(投票~年龄+种族,model = "logit",data = turnout_sample) 电话:Z5$zelig(公
浏览 5
提问于2016-04-28
得票数 0
1
回答
增强Dickey-Fuller测试中的BIC到底是
如何
在Python中工作的?
、
原则上,AIC
和
BIC应该为一组可用的
模型
计算信息准则,并选择最优(信息损失最小的
模型
)。 但是,它们是
如何
在增强的Dickey-Fuller的背景下运作的呢?有时,这会导致
模型
的选择发生变化,当最大时差从20更改为30时,BIC从lags=5切换到lags=4,这是没有意义的,因为lag=4以前是可用的。
浏览 0
提问于2015-11-01
得票数 3
回答已采纳
1
回答
论训练集的设计:概念问题
、
、
我很想知道
如何
构造培训数据,以便将其扩展到不属于培训数据的示例。例如,我现在面临的问题是
如何
识别或区分从不同分布产生的时间序列的频率响应。所以我用高斯,均匀,泊松
和
一种颜色的
噪声
,比如粉红色,构造了p数的例子。
白
噪声
例子(高斯、均匀和泊松)标记为
1
,有色
噪声
标记为0。利用神经网络进行分类,效果良好。现在我想做灵敏度分析,检查训练后的网络是否能将
白
噪声
和
其他分布的
白
噪声</e
浏览 0
提问于2019-08-26
得票数 5
回答已采纳
1
回答
用Arima
模型
预测序列结束前的周期
值
、
、
我正在用外部
回归
器生成一个Arima
模型
。假设我有n
观测
。predict.Arima函数来自forecast软件包,只是
对
n +
1
的
观测
值
进行了预测。我需要预测n
值
(序列的最后
值
),改变外部
回归
器的
值
,也就是说,我需要预测给定外部
回归
者的特定
值
的n
观测
值
。并演示
如何
生成预测。我需要的是一个n.ahead=-<
浏览 4
提问于2012-04-24
得票数 5
回答已采纳
1
回答
状态
模型
的滞后矩阵函数“错误”吗?(将零添加到滞后数组)
、
示例:lagmatrix([
1
2 3])如果我想将Y与Y的滞后
值
(即AR过程)相对应,这显然是不正确的。我希望使用statsmodel.OLS
运行
Y的
回归
和
Y的滞后
值
,但是如果我将NaN放在Y的滞后版本中,则OLS会抱怨而不
运行
。是否有一种方法可以
运行
回归
,而不将Y[
1
:-
1
]与lagmatrix(Y)[
1
:-<
浏览 3
提问于2013-08-04
得票数 1
2
回答
神经网络中的权
值
、
、
x
1
x2 x3 y 20 710
1
因此,假设这是一个示例训练集,我们将这些输入发送到激活函数,对于第一个输入,它返回正确的输出(但是对于第二个输出,它再次返回0,因此权
值
被调整,直到激活函数返回
1
。对于第一个输入,新的权重是否有可能返回
1
,这是错误
浏览 0
提问于2018-04-07
得票数 1
回答已采纳
1
回答
如何
为缺失
值
预测r中的数据
、
、
我有一个大小为60的数据集,所有观察
值
的变量都是相同的。其中30个具有wins (y)的
值
,其中30个我已经删除以进行预测。在sas中,当您希望
模型
预测未知y(结果)的
值
时,您可以在Y
值
的数据线中放置一个点,然后
运行
回归
。该
模型
将基于30个具有Y
值
的
观测
值
,然后
对
不具有Y
值
的30个
观测
值
进行预测。在r中,对于我想要预测的
浏览 6
提问于2018-03-01
得票数 0
1
回答
指数超过矩阵维数。
、
==> example3_6 at 48 results=regress(cl
1
(trainset),cl2(Trainset))中的错误;%使用
回归
函数 GDX文件包含7列
和
386行,GLD文件包含7列
和
765行,但如果我从这两个行中抽取250行的示例,这应该不是问题。tday
1
=txt(2:end,
1
); % the first column (starting from the second row) is the trading days in formattday
浏览 2
提问于2012-11-03
得票数 0
1
回答
如何
在缺少数据的
回归
模型
上使用anova()?
、
、
、
我正在尝试
对
具有200-400个
观测
值
的
回归
模型
(LMERs)
运行
anovas,所以我不想丢弃基于任何丢失数据的
观测
值
。这就是我面临的问题,简单且可重现: dats <- data.frame(y = c(5, 3, 7, 4, 8, 4, 7, 3, 6, 3), x = c(
1
,2,
1
, 2,
1
,
1
, 2,
1
浏览 35
提问于2019-09-25
得票数 0
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