如何将股票数据从xts对象转换为ts对象

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r、time-series、xts

我使用quantmod从雅虎财经下载股票数据。在这里，msft是一个xts对象。library(quantmod)library(xts)start <- as.Date('2018-01-01')getSymbols('MSFT', src='yahoo', from=start, t

浏览 12提问于2018-08-16得票数 1

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将每日股票数据转换为时间序列对象时的问题

r、time-series、xts、forecasting

我使用quantmod包下载了MSFT历史每日股票数据。我得到的是xts/zoo对象。我想将它转换为ts对象，这样我就可以用预测包进行每日价格预测。, yday(start(msft))), msft (xts对象)的索引如下所示。它们是每周的数据，没有周末。显然，股票只在工作日交易。我的猜测可能不是因为我将频率设置为365，但实

浏览 0提问于2018-08-17得票数 3

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R: ts对象显示每周季节性，但不显示xts (具有相同的数据和频率参数)。

r、time-series

: num NA -0.0254 -0.0469 -0.1257 0.3125 ts_h7_2019 <- ts(data=df$new_user_growth：注意，ts对象(ts_h7_2019)和xts对象<

浏览 2提问于2020-03-13得票数 1

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在日期上左加入Data.Frame到XTS对象(索引)

r、join、merge、xts

我有一个xts对象(按日期编制索引)end <- as.Date('2016-12-31') "scenario_3", "cumul_scenario_3") dt_ts# baselin

浏览 2提问于2016-07-11得票数 1

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在R中将xts转换为ts对象时了解频率参数

r、time-series、xts、zoo

下面频率的含义是什么；当我将我的xts对象转换成ts对象并尝试打印ts对象时，我得到了下面的信息。我的数据是每小时的数据。但我不能理解这个低于频率是如何计算的。我希望确保我的ts对象将我的数据视为每小时的数据。现在，我使用以下命令转换为xts对象： xts_dataframe <- xts</em

浏览 9提问于2017-07-13得票数 1

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如何将数据帧转换为xts

r、time、xts、posixct

我有一个包含日期和数据的大型数据框。在每个奇数列中，我有日期，每隔一列就有相应的股票价格。我希望将每个列对转换为单独的xts对象。数据框如下所示：2021-11-09 72.52021-11-15 72.9当我调用以下代码行时，它工作得很好：xts(df[,2],order.by=df$...1)但是我想在循环中使用它，所以我宁愿使用<

浏览 3提问于2021-12-01得票数 0

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将一个日期的多个值的数据转换为R中的ts对象

r、dataframe、type-conversion、time-series

我有一个大型数据集，其中包含多个特定天的值。数据集中缺少值，因为它存在很长一段时间。-08-11")),)我希望将此数据转换为ts对象，以便我可以预测、使用arima模型，并最终找到异常值。它特别需要是ts对象，而不是xts对象。我面

浏览 0提问于2018-11-15得票数 1

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将单个列Dataframe转换为XTS将失去列名。

r、dataframe、xts

我遇到了需要将数据帧对象转换为XTS对象的情况。我的数据框架的第一列总是一个date对象，并且总是被命名为"Date“。但是，我不知道我的dataframe对象是否有1列(不包括日期)或更多列。问题是:当我尝试使用xts()将dataframe对象转换为xts时，当dataframe对象有多个列时，产生的XTS对象具有

浏览 6提问于2021-02-13得票数 1

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将时间序列分析函数应用于xts对象时会出现错误。

r、time-series、xts

我想对作为xts对象存储的每日数据执行时间序列分析。我认为并非所有与ts对象一起工作的函数和模型都与xts对象一起工作。首先，我选择创建xts对象，因为我在数据中也有时间(例如，这是DateTime列"2012-08-25 06:00:00“的一个实例)，所以我这样创建了我的对象： myXtsObj = as.xts(mydata当我想使用一些函数时，我总是收到相同的错误

浏览 0提问于2018-11-28得票数 0

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将ts矩阵列转换回类日期

30L, 30, 1), class = c("mts", "ts

浏览 0提问于2021-07-05得票数 0

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ccf使用ts对象或xts对象提供不同的延迟。

r、time-series、xts、cross-correlation

我尝试了两种不同的方法：之后，我使用ccf命令计算互相关。ACF图形在这两种情况下都是相同的，但是当我使用ts对象时，我会遇到(-31，31)之间的滞后，但是当我使用xts对象时，延迟会介于(-27900,27900)之间。然而，我更喜欢使用xts，因为我还有8个系列需要比较，而且它们都在同一个data.frame中。另外，我很想知道为什么会发生这种事！<-

浏览 0提问于2016-01-15得票数 2

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在单个xts元素中错误“要替换的项数不是替换长度的倍数”

我有一个74列xts对象，其中包含某些股票的收盘价(数据来自csv文件)。数据如下所示： ACINO.HLDG.N ACTELION.N ADDEX.N ALPIQ.HOLDING.N AMS ARBONIA.IIndexed by objects of class: [Date] TZ: UTC NULL 我需要操纵这个时间序列(ts</em

浏览 6提问于2018-06-02得票数 0

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合并XTS对象

r、merge、xts

我有5个XTS对象。每个包含一个独立的可变收益(各种资产类别，例如股票、债券、对冲基金等)我遇到的问题是，每个对象的日期序列并不准确。一些单独的对象缺少一些日期。一般来说，从2004年7月到2014年12月每天都有数据，但是股票收益的XTS对象中有一些日期在债券收益的XTS对象中不存在，反之亦然。如何合并这5个XTS对象，使结果对象</e

浏览 0提问于2015-01-22得票数 1

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将XTS对象作为数据帧存储在R中的列表中

r、list、dplyr、xts

我希望将一些XTS对象作为数据帧存储在R中的列表中。我尝试使用dplyr语法选择感兴趣的列，但我的代码未能选择大于2的列索引。这是我正在使用的代码，但是我很难理解为什么我不能从我的“强化”数据帧中选择收盘价 pac

浏览 1提问于2020-12-27得票数 1

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不同列名的Bind股票回报

r、tidyverse、stock、quantmod

我正在使用R中的quantmod包来检索股票回报。在我的R环境中，运行getSymbols作为xts对象存储该股票的返回。我已经将所有的xts对象转换为数据格式。HD.Open HD.Hi

浏览 8提问于2022-11-07得票数 0

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如何分解xts半小时时间序列数据

r、time-series、xts

下面的数据集包含半小时的时间序列数据。","2018-01-01 09:29:59")Dataset <- data.frame(Date, Volume)Dataset$Date <- as.POSIXct(Dataset$Date)library(xts) Dataset.xts <- xts</e

浏览 0提问于2019-02-11得票数 1

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如何使用getSymbols和date从包含多个符号的CSV文件中加载

csv、xts、quantmod

我对R和这里都是新手。我正在尝试读取一个CSV文件，该文件包含多个符号，OHLCV和日期为字符串YYYYMMDD格式 data <- read.csv(file="DFM.csv", sep=",", dec=".", header=TRUE, col.names = c("Symbols", "Date", "Open", "High", "Low", "Close", "Volume"), stringsAsFa

浏览 0提问于2016-07-05得票数 0

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如何将R矩阵转换为xts/zoo对象？

r、matrix、xts、zoo

aI在运行返回函数后，将xts派生的R矩阵转换回xts对象时遇到问题。这就是我得到的..。> class(xtsData) ts_58_20_B_003_003 ts_58_20_S_021_005" "zoo" 当我应用返回函数时，我丢失了作为xts对象返回的对象</e

浏览 0提问于2013-04-25得票数 2

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R，动物园与性能分析

r、zoo、performanceanalytics

如何将zoo对象与一起使用？它说我需要一个时刻表，但我可以正确地转换它。谢谢

浏览 1提问于2010-09-06得票数 1

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如何将带有POSIXct日期的数据转换为时间序列？

r、time-series、lubridate

首先，我有1971年1月至2017年1月的所有选票(47个数据点)，然后是同一时期2月的所有选票，因此，数量相同。这种重复一直持续到12月，也有47个数据点。我应用ymd()从lubridate将date转换为POSIXct值。ts = xts(x = df$Vazao, order.by = index(df$Date))ts = xts(x = df$Vazao, orde

浏览 1提问于2018-05-22得票数 1

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