我想找出每个股票的月度回报。我当前的代码为我的所有股票提供了相同的值 tickers <- c('DPZ','SPY','AMD','MSFT')
Portfolio1 <- getSymbols.yahoo(tickers[1]
浏览 40提问于2020-04-20得票数 0
我有一个192个月的572只股票的月度股票回报的数据集。我必须使动量为基础的投资组合。对于投资组合形成的每一个点，我只希望计算那些在过去3个月中至少有一次回报率为非零的公司。有人能指导我如何在投资组合形成的每个点排除公司吗?请注意，投资<e
浏览 0提问于2016-10-26得票数 1
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可获得的数据:过去500天内2只股票的每日简单回报。权重:加权相等，即0.50是投资组合中每只股票的权重。for (i in 1:500) preturn[i] = 0.50 * log(1 + s1[
浏览 5提问于2014-11-30得票数 0
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所以我有4只股票，我想了解如何再平衡一个投资组合。假设每只股票的权重为0.25 (1/4)，我总共只投资1美元。columns = ['w', 'x', 'y', 'z'])
target_weights = {'w':0.25, 'x':0.25, 'y':0.25, 'z':0.
浏览 7提问于2022-05-08得票数 1
因此，我想提取一个相当大的精选股票(hsci)在10y+期间的月度总回报。使用带有历史年终数据的Excel加载项，找到总退货函数并设置月度数据。然后，只需在公式中</em
浏览 2提问于2015-09-16得票数 1
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我有一个每日股票回报的面板数据。对于每只股票，我需要计算它的复合月度回报(比如30天)：股票标识为permno，dm为年月指标。prod = sum(ln(gross_ret))gen mret = prod - 1
我随机选择permno dm组合来验证结果，它
浏览 2提问于2017-05-15得票数 0
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我试图在R中展示我如何为投资组合分配权重，然后计算日收益。以下是每日回报的数据，我已经给他们每人分配了25%的权重，以建立一个同等权重的投资组合，并计算收益。(有4只公司股票，我刚刚提供了2只股票的数据，因此每只股票有25%的权重)然而，我不愿意在R中配置相同的股票<
浏览 4提问于2017-09-12得票数 0
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我试图对股票投资组合进行分析，利用短期权重。
要做到这一点，我必须创建一个循环，将我的“正常”返回到相反的符号(+/-)，只要相应的权重是“短”(负号)。矩阵mat_weights包含34个不同投资组合的优化曲线，每个投资组合包含越来越多的股票，这些股票的数量取决于优化过程("Markovitz")
浏览 4提问于2016-11-25得票数 0
我试图使用像Knuth的书中的组合算法，以及做bit组合，试图找到纽约证券交易所(5,000+股票)上的每一个可能的投资组合(我将其限制为30只股票)。由于股票的权重有数千种可能性和千万亿种可能的组合，它们如何能够如此快速地(甚至根本不计算)计算结果？所以，如果我想要一个30 %的股票
浏览 1提问于2012-05-20得票数 4
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我正在尝试“假设每只股票的股票数量相等，计算我的投资组合的加权回报”。我在看三只股票。我将这三只股票合并为： my_portfolio = pd.concat([appl_df, cost_df, goog_df], axis='columns', join='inner')
my_portfo
浏览 39提问于2021-04-16得票数 4
我正在尝试学习投资组合优化。然而，我无法克服这个错误。有人能告诉我解决这个问题的方法吗？下面是我的代码： #计算我们投资组合中所有股票的回报 portfolioROC<- na.omit(ROC(portfolioPrices))
head(portfolioROC) #现在，我们股票投资组合的加权回报为了做到这一点，我们现在应该开始向我们
浏览 59提问于2021-01-10得票数 0
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我正在尝试计算一个股票投资组合的时间加权收益。公式是： ? 我有以下数据： ? Im计算Power Bi中的TWR (时间加权回报)为： TWR = productx(tabel1;TWR单位/产量+1) 灰色和蓝色标记/选定字段是单个单一股票。我的问题是，当我试图计算两只股票的投资组合的TWR时，它取每一行<e
浏览 18提问于2019-03-18得票数 0
我有一个40只股票的投资组合，我试图计算整个投资组合的标准差，同时每次我计算这个标准差时，改变每只股票的权重。我知道如何创建一个随机数到1之和的列表，但是我如何增加每只股票的最大和最小权重。我使用的最高值是4.5%，最小的是0.5%。我用来创建一个与1相加的
浏览 7提问于2021-12-29得票数 0
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只是个玩具的例子。假设我们有5只股票，我们希望找到最佳的投资组合结构(线性权重)，使历史上的PnL最大化。权数用于建立投资于股票的投资组合。returns_data} sess.run(optimizer, feed_dict=train_data)
浏览 1提问于2018-01-16得票数 0
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我有一个按月回报的股票投资组合。目前，每个月的第一个月和一年的回报都存储在数据库中。所以2016年1月1日- 5% 2016年2月1日- 3% Jan Feb Mar Apr....2015把月度报表放到正确位置<e
浏览 9提问于2017-03-03得票数 0
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我要计算每月重新平衡的投资组合的权重。在粘贴的数据集中，PERMNO是一只股票，我需要计算该投资组合的累积权重，即权重随着股票回报的增加而增加。情况是:对于每只股票，每天的权重计算如下: w1 =w0*(1+r0)/(sum(当天的所有w1 ))。在excel中这是没有问题的
浏览 17提问于2021-03-24得票数 0
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我正在开发一个小项目，允许跟踪股票投资组合。用户可以拥有无限数量的投资组合，其中包括无限数量的股票，包括有关股票数量和购买价格的信息。我所想的是以下几点，但我想听听你的想法：{ portfolioid, (primary sort我将在<em
浏览 0提问于2019-12-04得票数 1
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我有一个很大的data.table和每月的股票数据。每年六月，我根据一个会计变量将每只股票分配给10个投资组合中的一个。我想把指定的投资组合变量转入下一个11个月，直到明年6月每只股票被分配到一个新的投资组合1到10。na.locf基本上就是我要找的东西，但我遇到了两个问题：
浏览 0提问于2018-01-22得票数 0
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我使用MySQL来计算我的投资组合的回报。所以，我有一个投资组合的表，持有期是6个月，比如说：2007-01-31 AAPL我有一个关于这些公司(整个股票市场)的月度统计表，包括月收益：DATE_ TICKER RETURN
浏览 2提问于2017-07-09得票数 0
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我有一个系统，人们可以在这个系统中挑选一些股票，并对他们的投资组合进行估值，但我每天都无法有效地做到这一点，因为我正在为没有任何变化的日子创建条目(想象一下，我正在测量价值并进行版本控制，这样我就可以跟踪投资组合设计方式的变化下面是一个例子(每天的投资组合以及股票名称和权重)：ibm = 10%google = 40
浏览 2提问于2012-06-30得票数 0
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