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我正在计算基于时间的EWMA，定义如下： ? 其中： ? 1 52 1.4 8
3 2.8 3 例如，在时间我知道在python中我们可以使用df['ewma'] = df['x'].ewm(alpha = c)来计算简单的ewma，但在这里c只能是一个固定
浏览 19提问于2019-05-04得票数 3
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我正在尝试用ARIMA进行时间序列预测。df_expwighted_mean_diff.shift()df_diff = df_diff.fillna(0) 在使用下面的代码之后，我非常能够回到最初的系列df_expwighted_meanbdf=np.exp(bdf_log) 但当我在预测的序列上这样做时它失败了，因为我没有预测序列的EWM。(Pdf_expwig
浏览 43提问于2020-10-28得票数 3
我正在努力理解下面扫描函数中参数的行为。我理解了EWMA计算，并制作了一个Excel工作表来匹配，试图去理解，但kdb语法让我在x，y和z是什么(以及什么时候)方面迷惑了我。我引用过Q代表凡人，书籍和https://code.kx.com/q/ref/over/，我确实理解提供的更简单的例子中发生了什么。我理解基于Excel计算的EWMA公式，但是如何将其转换为下面的函数？，但如果我将其写在E
浏览 15提问于2020-08-19得票数 0
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EMA和EWMA的区别？
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我最近在时间序列数据中遇到了术语EMA (指数移动平均)和EWMA (指数加权移动平均)。我不知道这两者有什么区别？我还想知道如何在熊猫身上实施EWMA。
浏览 9提问于2022-06-22得票数 1
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Scikit-learn使用了一种基于fit和predict方法的非常方便的方法。我有适合fit和predict格式的时间序列数据.., [3.2, 4.7, 1.1]][[1.0], [2.3], ..., [7.7]]
这些数据具有以下含义。存储在ys中的值形成一个时间序列。Xs中的值是与时间相关的“因素”，已知这些因素对ys中的值有一定的影
浏览 3提问于2013-12-30得票数 48
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我创建了一个生成CTE表的查询，其中两个是非递归的，一个是递归的，以便计算指数加权移动平均(EMA)。当我在Teradata中运行我的代码时，它会在一段时间后被TDWM杀死。) as rn, closed_date, ),
recursive EWMAnumbered.customer, numbered.closed_date, numbered.metri
浏览 4提问于2020-06-16得票数 1
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我在python3和Haskell (编译)中实现了python3 (ewma)。大约需要同样的时间。n)*a + (1-a)*(f (n-1))在所有情况下，计算都需要大约相同的时间(对包含10000个元素的数组进行测试)。Haskell代码是在没有任何标志的情况下编译的，尽管"ghc -O2“并没有起到任何作用。
我使用计算的ewma来计算与这个e
浏览 5提问于2017-02-17得票数 9
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在此之前，我使用了以下方法来计算ewma但是，在最新版本的熊猫pd.ewma已经被删除。如何使用新方法dataframe.ewma进行计算？dataset['26ema'] = dataset['price'].ewma(span=26)
这给出了一个错误'Attribut
浏览 1提问于2019-06-06得票数 2
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我一直在测试Python的Bokeh，特别是烛台图表工具，但一直无法弄清楚如何在我的图表中添加5个以上的日期时间标签/刻度。任何洞察力都将不胜感激。(axis=1)
df.columns = cols
ew
浏览 1提问于2014-05-28得票数 10
使用pandas我可以计算 基于pandas.stats.moments.rolling_mean的简单移动平均形状记忆合金 基于pandas.stats.moments.ewma的指数滑动平均均方根方法但是我如何计算维基百科http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing中描述的加权移动平均(WMA)？
浏览 344提问于2012-03-09得票数 14
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，但是瓶颈在DataFrame.ewm()函数中，它占用了计算时间的90%。., size=(n, n)))真正的时间序列数据可以包含前导空值和之后可能丢失的值，尽管后者不太可能。更新Idef ewma_cov_frame_qh(rets, alpha=0.06):
浏览 1提问于2020-09-16得票数 1
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我在谷歌和这里进行了广泛的搜索，但似乎找不到我正在寻找的答案，或者至少找不到一些我理解的东西。是否可以在Pandas中使用EWMA进行预测？例如，如果我有2月1日到3月31日两个月的网站点击量的每日数据，但在数据中看不到任何趋势或季节性，似乎我应该能够使用EWMA来“预测”稍后的点击量，比如4月10日。在Excel中，我可以想象在3月31日之后填充大约10个日期或行，并计算移动平均值，其中4月10日的5天EWMA将<
浏览 0提问于2017-01-25得票数 2
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我在一个电子表格中跟踪我的体重，但我想通过使用R来改善体验。我试图在R中找到一些关于时间序列分析的信息，但我没有成功。我这里的数据格式如下：例如：我想做的是我怎样才能做到这一点呢？
浏览 0提问于2009-10-10得票数 4
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ewm熊猫群
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我已经标记了事件(时间序列)数据，在这些数据中，事件以给定标签的随机间隔发生。我希望计算内部组ewma，并将其作为新列"X1_EWMA“添加到dataframe中。序列的长度与原始数据和时间序列(df和ts)相同。现在，我想我可以通过加入行索引(假设排序顺序没有改变)将它重新连接到原始的dataframe (df)，但这似乎不正确，甚至可能是一种冒险的方法，因为groupby只是在一个分类标签中--我需要小心，检查似乎应该有一种更简单
浏览 2提问于2019-09-19得票数 6
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我有以下数据和后续的EWMA功能：d = {'Name': ['Jim', 'Jim','Jim','Jim','Jim','Jim','Jim','Jim',], 'col2': [5,5,5,5,5,5,5,5]}
浏览 0提问于2021-05-28得票数 1
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我能够在没有nan值的情况下复制熊猫的ewma功能，但我不明白在这两者之间，ewma是如何与nan价值一起工作的。例如，对于一个系列：[nan,2,nan,4,5]，具有质量中心25的ewma给出：[nan, 2, 2, 3.0392006149116,3.72707131594179]。但是对于nan值之后的数字(本例中为4)，我不知道ewma如何给出3.0392？
它似乎没有在2,4或2,2,4
浏览 1提问于2015-07-08得票数 1
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我在时间板中有一个时间序列图，它显示了一个指标的数据，该指标有多个标签，称为"page“。图中的每个标记都有一条线，我对这些值运行函数，所以对我的数据的查询是"ewma_5(avg:client.load_time{env:prod}) by {page}“。这个查询意味着当我将鼠标悬停在图表上时，工具提示值类似于"ewma_5(avg:client.load_time{env:prod})“。我想知道是否有任何方法可以使用带有标记值<em
浏览 15提问于2019-09-13得票数 8
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我正在尝试用下面的decay= 1-ln(2)/3在df的最后13个值上创建一个滚动EWMA，如下所示：Out[36]: 0 0.0432 0.0723 0.0945 0.1597 0.2699 0.45511 0.769我有一个每月返回的df0.009 0.028 0.005 -0.002 -0.003 -0.
浏览 5提问于2016-08-09得票数 3
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尝试了两次q5[4]<-NULL，因为它们保存了我想要去掉的点的值，但是我得到了一个错误，表示'x‘和'y’长度不同。class = "data.frame",row.names = c(NA, qcc.options(bg.margin = "transparent")
q5<-ewma(q5data, center=1050,nsigmas=2.7,lambda=0.1,ylab="Molecular Weigh
浏览 4提问于2016-01-23得票数 0
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我不确定我们是否可以存储该值并将其与当前事件值进行比较，因为我了解到，由于Riemann中的TTL选项，事件将会过期。提前感谢
浏览 2提问于2016-08-18得票数 2
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