MCMC(Markov Chain Monte Carlo)是一种用于拟合概率分布的统计方法,常用于贝叶斯推断和参数估计。在拟合多元正态分布时,可以使用MHadaptive算法。
MHadaptive是一种自适应的Metropolis-Hastings算法,用于生成满足给定条件的随机样本。它通过构建一个马尔可夫链,根据接受概率来更新样本,从而逐步逼近目标分布。
具体步骤如下:
多元正态分布是一种常见的概率分布,具有多个变量和协方差矩阵。它在统计建模和机器学习中广泛应用,例如聚类分析、回归分析和图像处理等领域。
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