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我正在处理一个时间序列问题，我想分解一下，以获得一些关于滞后的基本信息。目标是根据更改变量的更改来评估输出变量的滞后，这是下面示例data.frame的一部分。Full data.frame有更多的数据，但它都是按周进行的，并遵循与本例相同的结构。3295,4379,4284,4832)
timeTest <- data.frame(ye
浏览 9提问于2011-03-14得票数 4
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我目前正在使用NumXL完成我的论文。有没有办法解释平稳性检验的结果？如果根据每个可能的测试结果，有一个表来描述时间序列是否为白噪声、随机游走等，那就太好了。
测试的结果是:静态测试静态？
浏览 4提问于2017-02-08得票数 0
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我试图绘制两个时间序列之间的自相关图，以寻找所需的滞后。Python库提供了一个用于研究时间序列对自身的滞后影响的statsmodels.graphics.tsaplots。我如何绘制这种滞后的相关性，以探索一个时间序列影响另一个时间序列，以了解我应该选择哪一个滞后？
浏览 2提问于2019-04-05得票数 0
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DeviceId" : "AA" : "Date": "2022-04-25 00:16:00", "Event" : 1, "Value": 0}当第一次收到事件1时，需要启动句点(输出事件中的值当在5秒内接收到下一个事件时，周期将被延长，直到没有收到5秒的事件，然后周期需要停止(输出事件中的值=0)。周期不能小于1秒。
我怎样才能做到这种行为呢？我正在考虑在结果上使用带有HoppingWindow的Lag
浏览 7提问于2022-06-30得票数 0
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我已经用ode45和tspan=0:500 (时间范围)得到了一个向量形式的微分方程(即M(170,1))的数值解。当我不确定时间序列如何分布时，我现在如何集成M(t)dt？
浏览 5提问于2015-06-11得票数 0
在状态模型中，对于SARIMAX或ARIMA模型，我想使用多个额外的外部变量(外生变量)。例如，我想用滞后时间序列的AR和天气温度时间序列的滞后4的AR，以及市场价格的另一个变量和滞后3的AR，来预测在时间t的收益率。对于如何做到这一点，有什么例子或解释吗？
浏览 3提问于2017-05-27得票数 8
我正在创建时间序列计量经济回归模型。数据存储在Pandas数据帧中。equation eq1.ls log(usales) c log(usales(-1)) log(price(-1)) tv_spend radio_spend
注意滞后的、依赖的和滞后
浏览 1提问于2016-10-03得票数 19
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我需要提高紧凑框架应用程序的性能，该应用程序使用SQLCe数据库在应用程序的会话之间持久化缓存的对象。目前，对象被序列化为可扩展标记语言并存储在SQLCe数据库中，但是在运行分析工具之后，这样做似乎有相当大的开销。我正在考虑将其更改为二进制序列化程序，但有谁知道存储这些对象以便快速检索的更有效的方法吗？谢谢。
更新:刚发现在compact框架中没有二进制序列化支持，所以不是一个选择。
浏览 0提问于2009-06-25得票数 2
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如何确定时间序列的频率？
、、、
对于if-查询，我想要创建一个宏变量，给出相应的底层时间序列的频率。我试图从proc时间序列中获得一些描述性的统计数据。然而，不幸的是，它们不包括频率的数字。潜在的时间序列并不一定是频率的所有周期。从我的角度来看，它排除了proc所选择的计数。是否有人知道一个有效的过程来确定频率，而不需要自己计算频率(在数据步骤或proc sql代码中)？
浏览 6提问于2022-02-18得票数 1
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我有一个简单的时间序列，包括4年内每个月的费用。然后，我使用kpss检验来查看序列是否是平稳的(我假设不是，因为存在趋势)。但我对如何读取kpss测试结果感到困惑。如果我使用滞后的默认值，我会得到以下结果(在滞后11处截断)，这意味着序列不是平稳的(0.536371830
浏览 2提问于2018-04-10得票数 0
我现在有一个巨大的时间序列数组，包含多个证券和经济统计的时间序列数据。我正在创建一个使用历史数据来预测未来性能的模型。
浏览 5提问于2016-05-11得票数 0
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在R中，我可以使用frequency()命令来确定数据的频率。myts = ts(x[1:240], frequency = 12)> 12
frequency返回每个单位时间的样本数，并在观察之间确定时间间隔(参见是否有类似的概念来验证熊猫的时间序列数据？
浏览 0提问于2019-02-07得票数 0
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我不确定时间序列的日期时间需要采用什么格式。
我尝试过运行as_datetime(x，tz = NULL，format = NULL)
浏览 0提问于2020-07-30得票数 0
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在执行auto.arima()之前，是否总是必须将csv文件转换为时间序列对象？read.csv(c://text.csv)test<-auto.arima(text)
转换对于arima是强制的吗
浏览 1提问于2015-04-15得票数 0
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我想计算时间序列的自相关(滞后1)。为此，我在R中使用了acf()函数。具体地说，我模拟了以下序列所以从理论上讲，自相关系数应该是0.9。
浏览 0提问于2019-11-15得票数 2
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我有来自各种天气传感器的csv数据，而来自许多传感器的真实数据要复杂得多。WindSpeed2, 18, 96, 71我被矢量化的"go“卡住了！我想我只是有一个长达几个月的大型CSV文件作为训练数据。
这会限制我使用单一的标签吗？对于像这样的
浏览 7提问于2017-12-21得票数 0
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这个问题看起来很容易解决，但我找不到任何提示--也许我没有问谷歌正确的问题。
假设你拥有一家互联网公司。您有当前月份的客户总消费量、上个月和前一个月的消费量。您想要创建一个名为"month_consumption_variation“和"2month_consumption_variation”的特性，首先是当前月份的消费除以上个月的消费量，然后从结果中减去一个对于第二个特性，也是这样做的，但是在最后一个特性的前一个月(~延迟2)。
浏览 0提问于2022-02-25得票数 1
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我有两个时间序列，我正在使用ccf来找出它们之间的交叉相关。ccf(ts1, ts2)列出了所有时间滞后的交叉相关性。如何在不手动查看数据的情况下找到导致最大相关性的滞后？
浏览 3提问于2012-04-29得票数 15
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我正在尝试在数据帧中创建代表多个滞后的新变量。我现在有一个时间序列“序列”，我想创建10个不同的变量，每个变量代表一个特定的滞后“序列”。因此，结果数据框将具有原始变量“序列”，加上10个名为(1，2，3，4，... 10)的变量，这些变量将表示该滞后的数量。
浏览 2提问于2014-11-19得票数 0
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