我试着计算从最后的多头头寸开始，有多少条是交叉的。这个问题(或类似的问题)已经被问了几次，但我发现barssince()并不能解决这个问题。简单地说，它根本不起作用。我想测试的策略是:如果价格从之前的高点下跌2.5%，我想结清多头头寸。不会在固定长度的窗口(例如，在最后10条左右)中评估前一个高点，但需要评估它，因为在其中完成了长输入的条形。不会计算"npastdays“变量，无论哪种方式，它都保持未定义状态(n.d.)。，"Pin
浏览 40提问于2021-03-29得票数 1
我为tradingview制作了一个松木脚本，它使用1美元的初始资本和0.5美元的订单大小来交易BTCUSD。但出于某种原因，策略测试者的交易列表显示，第一笔交易有88k%的利润。这对我来说完全没有意义，因为具体的贸易入口是10k，出口是11k，如图所示。
而且，这一策略从未缩短过，但有一项数据集/时间框架，它的结果是一个负数千美元的投资组合。如果不做空，它怎么能损失超过100%的投资组合呢？在我看来，这些数字是不可信的。
浏览 1提问于2022-05-09得票数 0
我正试图在它的脚本进行下一次交易之前有一个差距。我之前使用的脚本版本对于特定的测试用例有一些问题。这个是为了实现相同的功能，但是我在变量声明方面遇到了一些问题strategy("RSI Strategy", overlay=true)
FromMonth1 : 0 strategy.entry("RsiLE", strategy.lon
浏览 3提问于2020-11-24得票数 0
有没有可能让一个函数在一个条件之后开始计算，只使用条形图数据从条件开始？假设| sma1= sma(close,20) |我想只使用自策略输入以来已经过去的条形图来计算sma1。因此，在这种情况下，sma1甚至不会绘制，直到我们在离策略输入栏20条的地方。然后，在策略退出位置后，plot将消失，并在下一次strategy.entry后再次开始重新计算。这是不起作用的，我有点理解为什么，但想知道是否有办法绕过它。exit_long = crossund
浏览 0提问于2021-09-22得票数 0
上面的例子与我的问题没有直接关系，但我坚持强调Pinescript是如何以不同的方式工作的，在传统的编程语言中可能会有不同的效果。我不明白的部分是，当某些特殊变量被混合到正常表达式中时。=true, qty=5)
这表明，positon_size变量被视为某种特殊变量，在执行任何order函数(strategy.entry)之前都不会进行计算。也许编译器会检测到在这一点上不能计算代码行plot(strat
浏览 0提问于2020-09-02得票数 1
我尝试过使用语句打开一个职位，只有在当前没有打开职位的情况下，例如：如果strategy.position_size== 0 strategy.entry(id="SHORT2"，long=false，qty = positionSize，when = shortCondition)
但strategy.position_size的声明似乎在蜡烛关闭之前不会更新。如果交易是在同一根蜡烛内打开和关闭的，那么stra
浏览 16提问于2022-09-22得票数 0
因此，我的代码似乎运行良好，但当条件满足两次时，它就会重新启动条子上的计数器，从而错过了预定条目的机会。BarsSinceOS = ta.barssince(isOS)
ACT = direction <
浏览 4提问于2021-12-07得票数 0
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我正在写一种算法来计算自第n次高峰以来已经通过的条子数.假设我有一个整数列表，它跟踪所有峰值的出现情况，如下所示。上述信息告诉我，峰值出现在索引3、7、10和13上。0index 4 = 1 -峰值是在以前的酒吧，所以通过的酒吧是1index 5 = 2 -已经达到峰值和通过的条数是2index 6 = 3 -峰值已经击中，通过的条数是3index 7 = 0 -峰值再次击中这里，因此自上一个
浏览 1提问于2012-04-02得票数 2
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我试图实现的是一个“间隙”，在下一次交易发生之前，假设在本例中是4，next是条数，在此之前，下一次交易不应该发生，但每次代码运行时，nextT的值总是重置为0。对nexT的值不会自动重置的代码可能会有什么修改。strategy.direction.long)if(bar_index>=nexT) if (co)
strategy.entry("RsiLE",
浏览 2提问于2020-11-23得票数 0
但是，如果这个买入指令没有在下一根蜡烛中完成，就会在接下来的几根蜡烛中寻找信号。一旦在下一支蜡烛中没有得到满足，如何停止寻找满足？我试过使用策略。longCondition) LimitPrice= StopPrice+(4*syminfo.mintick)
strategy.entry
浏览 32提问于2021-09-05得票数 0
我试图在直方图达到峰值后总结出它的值。我尝试了以下代码，但它给出了以下错误：Condition := trueCondition := false
我不明白为什么b的值小于0，以及如何修正它。下面是我的完整代码，它给出了上面提到的学习错误方法。
浏览 2提问于2022-08-15得票数 0
我试图在每天15:20 (时间)的1分钟图表上创建一个买卖信号。如果15:20 1分钟酒吧关闭高于15:19酒吧信号将显示买入，如果15:20酒吧关闭低于15:19酒吧的收盘价，那么它将给出一个卖出信号。如果有人能在这件事上帮我，我会非常感激的
事先非常感谢
浏览 1提问于2022-09-28得票数 0
我如何输入交易策略，以便准确地记录“进入多头/退出多头”和“进入空头/退出空头”头寸？strategy.order("LONG", strategy.long, when = window() and buy and shouldTrade)
但正如你在图像中看到的，它只显示“进入长/退出长”，而完全忽略了从“进入短/退出短”中获得的利润，它甚至没有显示。
浏览 0提问于2018-06-02得票数 0
我需要处理所有余额的5%。我的代码：但我想要这样的东西：
strategy.entry("long", strategy.long
浏览 17提问于2022-10-24得票数 0
我有这个问题:我的指标显示，自两个均线之间的新交叉以来，过去83支蜡烛的最低点。strategy.entry设置在交叉点，我想将止损设置为自入场以来最低的83支蜡烛。当我已经有一个空缺职位，并且emas之间有一个新的交叉点时，问题就会发生。因此，停止指示器根据新的交叉改变他的值。Pr
浏览 0提问于2021-11-15得票数 0
我正在使用可数据创建带有分页的表。我有名为“使用ajax”的大数据。ajax调用一次返回10个数据。当第一次调用时，它从ajax调用中获取前10条数据。然后，当点击下一页，它将接受另外10个数据。我怎样才能解决我的问题。例如，如果ajax从后端返回100个数据，数据数据如何知道它需要生成10个页面。只有当我们单击next时，数据才会调用。
提前谢谢。
浏览 1提问于2015-03-27得票数 0
1回答
sequenceNumber = 0if (close > open and open > close[1]) previousPositionSize := strategy.position_size strategy.entrysequenceNumber := sequenceNumber
浏览 10提问于2022-08-18得票数 0
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我试图从中提取它，但对我来说还不清楚，无法确定strategy.entry()的哪个论点是杠杆作用。strategy.entry(id, direction, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, comment, when, alert_message) → void对于余额部分金额，也许我总是可以计算它，以便它可以被处理。，这是正确的方法吗？和正确的函数？我看到，在策略设置面板中，
浏览 9提问于2022-05-03得票数 0
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在我的当前项目中，我每天每小时点击一台服务器，这将导致每天24条记录；随着时间的推移，这是大量的数据，我希望管理员(在PHP中)能够选择一个日期，并在该日期之前删除所有数据，但每天从一条数据中删除除外。例如，如果选定的日期是2/4/16，它将从2/4/16日期之前每天删除除一项记录外的所有记录。所涉数据库表的结构如下：id int(11)time_checked datetime
浏览 1提问于2016-05-03得票数 0
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