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如果我在python中使用Johansen test来确定两个时间序列之间的相关性,如何读取测试结果?

在Python中使用Johansen test来确定两个时间序列之间的相关性,可以使用statsmodels库中的johansen函数。该函数可以计算出Johansen共整合检验的结果,以确定时间序列之间的长期关系。

以下是一个示例代码,展示了如何使用Johansen test来读取测试结果:

代码语言:txt
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from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
import numpy as np

# 生成两个时间序列的示例数据
x = np.random.rand(100)
y = np.random.rand(100)

# 将数据转换为二维数组形式
data = np.column_stack((x, y))

# 进行Johansen共整合检验
result = coint_johansen(data, det_order=0, k_ar_diff=1)

# 读取测试结果
eig_values = result.eig
eig_vectors = result.evec

# 打印结果
print("Eigenvalues:")
print(eig_values)
print("Eigenvectors:")
print(eig_vectors)

在上述代码中,我们首先生成了两个时间序列的示例数据,并将其转换为二维数组形式。然后,我们使用coint_johansen函数进行Johansen共整合检验,其中det_order参数表示确定趋势项的阶数,k_ar_diff参数表示确定差分阶数。最后,我们可以通过result对象的eig和evec属性来读取测试结果,其中eig_values表示特征值,eig_vectors表示特征向量。

需要注意的是,Johansen test的结果包括特征值和特征向量,通过分析特征值的大小和特征向量的组合,可以判断时间序列之间的相关性。特征值越大,表示相关性越强;特征向量表示线性组合的关系,可以用于构建协整关系。

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