寓言:从ARIMA模型中提取p，d，q规范

文章/答案/技术大牛

发布

1回答

r、arima、fable-r

我想知道是否有一种简单的方法可以从mable中提取p，d，q值。<ARIMA(2,1,2)>6 Tasmania <ARIMA(0,0,3)(2,1,0)[4]>8 Western

浏览 19提问于2020-08-13得票数 6

回答已采纳

1回答

为什么常数“神话工具”与“预测包”中的平均值不同(ARIMA模型)？

r、forecast、fable

我开始重写我所有的代码，从预测到寓言。有人知道为什么常数和平均值不同吗？(V ~ pdq(3, 0, 0) + PDQ(0, 0, 0))) %>% report() as.ts(df) %>% forecast::Arima(c(3,0, 0), include.mean = TRUE)Series: V a

浏览 2提问于2020-01-15得票数 0

回答已采纳

1回答

寓言预测数据集请求和函数

r、time-series、tidyverse、fable-r

有没有人对寓言包有数据集的要求，在这里我有一些问题，任何人都可以给出任何建议都会很好。比如说: 365天中我有250天的价格数据，但我仍然想用寓言来模拟ARIMA的价格。这有可能吗？现在看来，我不再有来自寓言的auto.arima ()选项了？？我需要指定pdq()和PDQ()

浏览 2提问于2019-02-26得票数 2

回答已采纳

1回答

从R中拟合的ARIMA模型中提取p，d，q值？

r、time-series、forecasting

我正在使用forecast::auto.arima运行一个时间序列预测，并且我试图了解是否有一种方法可以从拟合的时间序列对象中提取分配给p、d、q (以及在季节上也适用的话)的值。示例：假设auto.arima()选择了ARIMA(1,1,0)(0,1,1)[12]模型。是否有方法从fit中提取p、<em

浏览 2提问于2016-06-24得票数 4

回答已采纳

1回答

使用寓言包预测初始化

r、forecast、fable

假设我使用寓言包估计了以下模型，使用涵盖2019年的每日数据，其中x是一个外生解释变量。术语pdq(p = 1, d = 0, q = 0)和PDQ(P = 0, D = 0, Q = 0)意味着这是一个自回归模型。tidyverse) tsibble() %>

浏览 3提问于2020-02-17得票数 1

回答已采纳

2回答

从自动arima摘要中获取p，q，d和P，D，Q，m值。

python、arima、pyramid-arima

我用金字塔ARIMA的自动ARIMA建立了多个SARIMA模型，并希望从模型中提取p，q，d和P，D，Q，m值，并将它们赋值给变量，以便在将来的模型中使用。

浏览 9提问于2019-11-28得票数 0

回答已采纳

1回答

如何从最好的auto_arima模型中提取变量来拟合它？

arima

我有一个包含多个城市的数据集，我正在尝试为每个城市构建一个ARIMA模型，因此在我的代码中，我使用for循环拆分数据，并在将这些参数发送到最终拟合之前找到最佳模型。有没有办法从ARIMACheck函数返回的最佳模型中提取p，d，q值？def ARIMACheck(data): fit = auto_arim

浏览 106提问于2021-10-31得票数 0

回答已采纳

2回答

在R中的auto.arima()函数中，如何找到该arima的p，d，q值？

r、time-series、arima

我在时间序列数据集上使用了一个带有auto.arima函数的R代码来进行预测。从这里开始，我想知道如何找到arima的p，d，q值。有什么快速的方法可以确定吗，谢谢。

浏览 6提问于2020-06-12得票数 0

回答已采纳

1回答

如何从pmdarima.auto_arima中提取估计值(无预测值)

python、pmdarima

我正在尝试从pmdarima库的auto_arima模型中提取估计的(未预测的)值，但我一直无法。pm.datasets.load_lynx()modl = pm.auto_arima(train, start_p=1, start_q=1, start

浏览 3提问于2020-11-15得票数 3

2回答

快速建立参数组合模型

r、loops、apply、lapply

我试图用一组参数在R中建立ARIMA模型。arima函数的签名是： order=(p, d, q),) 我正在试验参数p, q, P, Q (假设d和D固定在1上)。假

浏览 0提问于2015-08-10得票数 2

回答已采纳

1回答

使用pyton自动估计auto_arima中的最佳参数

python、time-series、pmdarima

我想估计自动arima的最佳参数。stepwise_fit = auto_arima(dataset['column1'], start_p = 1, start_q = 1,

浏览 16提问于2020-05-22得票数 0

4回答

如何从auto.arima中提取集成顺序(d)

基本上，我们可以从auto.arima中提取最优AR顺序。ARIMA(0,0,0) with non-zero mean : -14239.24 ARIMA(0,0,1condition has length > 1 and only the first element will be used 2: In if (is.constant(x)) return(d)(t

浏览 2提问于2013-10-20得票数 3

回答已采纳

1回答

R中ARIMA* AIC的排序*

r、time-series、model-comparison

我有以下代码，它以最低的AIC返回模型，但我希望所有模型的AIC按升序或降序排列，而不使用R中内置的排序函数。spfinal.aic <- Inffor (p in 1:4) for (d in 0:1) for (q in 1:4) {

浏览 4提问于2016-06-23得票数 2

回答已采纳

1回答

Python错误：‘numpy.Float 64’对象不可调用

python

我在python中编写了一个代码来生成ARIMA模型的序列并确定它们的AIC值来比较them.The代码如下，q=0 for d inrange(1): arima_mod=sm.tsa.ARIMA(df,(p,d,<em

浏览 5提问于2015-06-09得票数 1

回答已采纳

1回答

复制ARIMA预测(Pandas)

time-series、forecasting、timeserieschart

我是ARIMA模型的新手，我有一个问题是如何根据滞后来分析ACF (自相关函数)的图表。考虑ACF值0.5 (约相当于450滞后)，然后在这些值上设置arima模型，这是正确的吗？这是我的图表：这是我的arima模型的简单代码：model= ARIMA(df['valore

浏览 1提问于2018-12-03得票数 0

1回答

使用d>0的ARIMA的异常预测值，但使用autoarima时，它是有效的

python、statsmodels、pmdarima

所以我试着得到5个arima模型(预测未来1到5天)。对于statsmodel，如果我使用d>0或q>0，arima类不知何故不能工作。与auto arima一起工作(pmdarima)。例如(Statsmodel)for dayidx in range(0,5):如果

浏览 61提问于2020-05-12得票数 0

2回答

如何在r中手动设置tbat()中的p和q？

r、time-series、forecasting

我使用r中的tbat()函数来创建一个预测模型。编辑:如果问题含糊不清，我很抱歉。在包的文档中，打印了以下参数说明：它清楚地指出

浏览 2提问于2017-07-05得票数 1

1回答

如何从auto.arima模型输出中提取arima序(非季节性: p，d，Q和季节: P，D，Q)？

r、arima、forecast

试图提取使用auto.arima函数接收到的arima顺序，让我非常头疼。下面是一个例子，它产生了一个季节性arima模型： my_data <- c(232,294,320,314,336,189,331,185,161,140,49,7,0,3,4,9,38,169,275,316,366,422,328,283,213,238,220,193,250,308,224,190,188,99,41,17,19,9,1,3,10,108,149,189,168,170,155,101,119,89,

浏览 3提问于2022-10-21得票数 1

回答已采纳

2回答

Python状态模型ARIMA预测

python、time-series、forecasting、statsmodels

我正在尝试使用python状态模型进行样本外的预测。我不想仅仅预测训练集结束时的下一个x值，但是我希望一次预测一个值，并在预测时考虑到实际值。换句话说，我想做滚动的1期预测，但我不想每次都重新调整模型。我能找到的最接近的职位是这里：然而，这使用ARMA而不是ARIMA。我怎样才能用ARIMA实现这一点，或者有没有更好的方法？我知道我可以自己拉出系数并应用一个函数，但是在我的代码中，我使用的ARIMA模型是动态的，因此使用的系数和滞后值的数量不是固定的。任何帮助都将不

浏览 1提问于2015-11-11得票数 10

回答已采纳

1回答

ARIMA ARMA和AICs？

r、data-modeling、forecasting

ARIMA模型不同？q =", q, "AIC =", data.arma$aic, "\n"); data.arma = arima(data, order = c(p, 1, q));cat("p =", p, ", q =", q, "AIC =", data.arma$aic, &

浏览 3提问于2009-11-03得票数 3

回答已采纳

点击加载更多