我正在尝试对xts数据应用lag，但是由于某些原因，它不想工作！library(quantmod)getSymbols(mystock, src = "yahoo", from = "2020-01-01", to = "subset(GOOG, select = GOOG.Adjusted)
head(google
浏览 8提问于2021-02-27得票数 1
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我在R中使用getSymbols来获取sp500的返回数据，但我不能在Ad()函数中使用xts数据，以下是我的代码：getSymbols("GOOG", src = "yahoo", from = "2013-01-02") #Stock: Google
LogRetGOOG = drop(cored
浏览 2提问于2018-01-14得票数 0
我有一些xts数据，我想对每个列执行一个计算。62.302017-01-06 229.01 795.99 62.84library(xts)
star
浏览 2提问于2020-05-26得票数 2
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我目前正在编写一些代码，这些代码既需要dplyr的转置函数，也需要xts的滞后函数。 滞后的xts本身运行良好，但在加载dplyr的情况下，它会给出下标越界错误。我该怎么解决这个问题？？require(xts)
xtx <- xts(cbind(a=1:4, b=11:14, c=21:24), order=Sys.Date() + 1:4) 在加载dplyr之前，延迟xtx运行良好。谢谢你的帮忙
浏览 9提问于2019-06-20得票数 1
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如何使用来自Yahoo Finance的多个数据集(xts格式)？tickers <- c('^GSPC','JSE.JO') getSymbols(tickers, from = "2008-01-01", to = "2011-12-31") 我现在必须对每个数据集应用技术分析技术我正在寻找一个简单的" for“循环来应用</e
浏览 22提问于2020-04-08得票数 0
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R错误中的变量滞后
、、、
symbolData$GSPC, start = outofSampleStartDate)))这是我用来寻找市场信号，然后组织数据的代码：
signalB <- ifelse(MACD12$macd > MACD12$signal & lag.xts(MACD12$macd) < lag.xts(MACD12$signal),1,NA)#
浏览 1提问于2015-08-06得票数 1
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滞后于R中的xts对象
、、、、
我无法在文档中找到这个问题的答案，我认为这是可行的，因为zoo是xts对象的基础，但是：
人们可以在lag对象上使用通常的xts和diff函数吗？如果我想在rollapply的意义上将一个函数转换为一个xts对象--我知道xts有一个在不重叠的区域上工作的period.apply函数--人们应该只在xts对象上使用rollapply吗?编辑:我只是查了一下细节
浏览 3提问于2012-08-08得票数 2
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我有一些股票的时间序列数据。比方说每小时的数据，1到100，以及该股票每小时的交易量。我正在尝试创建第三个二进制变量来表示异常的音量--定义为一个小时，其体积比前24小时的平均值大10%。stocks.df <- cbind(c(1:100), volume.vector)
我确信这可以用一些粗糙的循环来完成，但我敢打赌dplyr (总是这样)有一个更好的解决方案。if (stocks.df[i,volume] > mea
浏览 2提问于2018-01-11得票数 0
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这是我的数据框架(数据)，一个价格的时间序列：1998-01-01 200 0.3> data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])> f <- function所以
浏览 0提问于2010-12-25得票数 2
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我想从2000.01.01开始下载苹果的价格，但它总是下载1980年的数据apple<-getSymbols("AAPL", src="yahoo", from=2000/01/01, auto.assign = F)这是控制台中的错误：
(X)中的try.
浏览 7提问于2022-07-12得票数 1
我的目标是:从yahoo读取数据文件，然后使用列表在每个xts上执行计算，以创建xts的名称和要向其分配结果的列的名称。co
浏览 1提问于2015-01-06得票数 1
以下是有关我的数据的一些基本信息Time Series:End = 2010.83719704953 [76] 2426 2633 2312 2472 2305 2622 2662 2626[1] 83
> length(lag(pr
浏览 0提问于2010-12-08得票数 2
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我有一个横截面数据集，列有: YEARS，IRR，MSCI，GDP。年份列包含重复的年份。我想用R来回归下面的滞后回归： IRR (on a certain year t) = MSCI (t-1) + GDP (t+2) 不幸的是，我不知道如何创建滞后回归，当我们只有一年列(而不是月或日，此外，在我的示例中，xts或ts将不起作用，因为我不能将年份列视为时间序列。实际上，我已经尝试过仅使用xts对象：lag(t, k=1:3, na.pad=T)来创
浏览 41提问于2021-09-30得票数 0
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我对R有些陌生，我想我的错误对于有经验的人来说是微不足道的。我相信这可能是因为FRED和Yahoo的日期格式不同。FALSE)[,1]
浏览 1提问于2012-08-04得票数 5
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我给函数一个xts时间序列，然后对前一个X点上的每个时间点执行主成分分析(目前我使用500 )，然后使用PCA的结果(以下代码中的5个主成分)计算一些值。x.prcomp <- prcomp(x.now)}
我假设这将要求我将回溯行复制为列，这样x将类似于cbind(x,lag(x),lag(x,k=2),lag(x,k=3)...lag</e
浏览 2提问于2011-11-14得票数 4
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将技术分析指标应用于多种资产
、、、、
我正在尝试将这个简单的技术分析指标应用到一个名为价格的xts数据框架中。但我无法为信号创建循环。你有什么建议吗？library(TTR)library(xts)
prices = structure(c(70.27, 70.29, 70.31, 70.67, 70.41, 70.53(ifelse(Lag(prices[,1])<Lag(EMA20prices[,1])& prices[,1]>EM
浏览 2提问于2017-07-06得票数 0
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示例数据：例如，我想替换以下语句：step2 <- sum(step1EDIT2添加示例require(PerformanceAnalytics)plot(na.omit(la
浏览 1提问于2012-07-04得票数 10
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假设我们有一个对象为OHLC returns for SPX (SPX)SPX[.indexmday(SPX)==1]
以及RQuantLib和lubridate中<
浏览 0提问于2013-03-07得票数 2
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