本期作者:Bradbeer
本期编辑:阿威 | 公众号翻译部成员
将非平稳时间序列用经验模态分解(EMD)转为固有特征方程式并且捕获其趋势。...之后,我们会选取希尔伯特谱来分析固有特征方程式来提取即时数据信息。...富时100指数数据的提取式这样的,加载到dataframe里:
时间, 开盘价, 收盘价, 最高价, 最低价, 成交量
02-Jan-2009,4434.20,4561.80,4561.80,4430.00,407295392...所以,给出一段股价走势,这些数据可能呈现出非平稳定性。为了更好地分析,我们要去除这一非平稳状态。通常,我们通过观察数据差异(例如价格变动)而不是绝对价格。...再用ADF测试:
# Dickey-Fuller test for stationary or not
adf_test( ftseinfo['trend_adjusted_1'] )
ADF Statistic