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我跟踪了Jason Brownlee's excellent tutorial on SARIMAX grid searching，并在使用单变量序列进行预测时使其发挥作用。但是，我需要添加一个外部变量。我知道要做到这一点，您需要在SARIMAX调用中添加一个exog参数，并使其在我的主脚本中工作，但不知道如何将其包含在本教程中使用的函数范围中。= config model = SARIM
浏览 54提问于2021-08-08得票数 0
我利用一些外部变量，将statsmodels模型应用到我的数据中。 如何提取外生变量的拟合回归参数？每个文档都清楚如何获得AR，MA系数，但没有关于exog系数的说明。有什么建议吗？下面是代码片段： #importsfrom statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
#X and Yvariables, index as dates, X has several colu
浏览 51提问于2020-04-23得票数 1
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我正在尝试使用Python中的SARIMAX (带有SARIMA错误的回归)构建一个预测模型，并需要一些关于外生变量如何在外生参数中处理的指导。默认参数是：
SARIMAX(endog, exog=None, order=(1, 0, 0), seasonal_order=(0, 0, 0, 0), trend=None, measurement_error和exog传递给SARIMAX函数之前，我没有转换变量。SARIMAX
浏览 20提问于2021-04-05得票数 0
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SARIMAX模型样本外预测
、、、、
我正在用python开发SARIMAX模型来预测股票市场。我将数据分为训练数据和测试数据。在训练数据上拟合模型后，我的目标是预测测试数据(一步预测)拟合模型 e
浏览 2提问于2017-05-24得票数 2
我将Rmarkdown与网状包结合使用，将python和R编织在一起。但是，将熊猫DataFrames转换为R Dataframe的过程似乎并不一致。----
knitr::opts_chunk$set(echo =真)将熊猫作为pd导入打印(
浏览 0提问于2019-02-14得票数 1
我正在运行一个SARIMAX模型，但在指定外部变量时遇到了问题。在第一段代码(如下所示)中，我指定了一个外生变量“‘LESpost”，模型运行起来没有问题。但是，当我添加另一个外部变量时，我会得到一条错误消息(参见堆栈跟踪)。ar = (1,0,1) # AR(1 3)mod1 = sm.tsa.statespace.SARIMAX(lesdata['emadmmle_regression=True)
Fil
浏览 3提问于2018-01-17得票数 3
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我在dataframe中添加了所有这4个变量，并将其包含在“exog”中，如下所示我的问题是，我们如何为未来的日期添加这4个外部变量的值？？如果我添加这4个
浏览 1提问于2020-02-03得票数 0
在状态模型中，对于SARIMAX或ARIMA模型，我想使用多个额外的外部变量(外生变量)。例如，我想用滞后时间序列的AR和天气温度时间序列的滞后4的AR，以及市场价格的另一个变量和滞后3的AR，来预测在时间t的收益率。对于如何做到这一点，有什么例子或解释吗？
浏览 3提问于2017-05-27得票数 8
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我试图在python statsmodels ARIMA包中预测一个包含外生变量的时间序列，但找不到在预测步骤中插入外生变量的正确方法。有关文档，请参见。-30 0.6313222015-03-31 0.650093现在添加一个趋势外生变量#out of sample exog should be (14,15,16)
pred2 = fit2.predict(start
浏览 0提问于2014-07-31得票数 10
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我正在使用python中的状态模型来预测沃尔玛kaggle数据集的每周零售额。在运行SARIMA之前，我很难实现平稳。问题是复活节可能比年复一年间隔数周。你如何在节假日中为这些波动建模？我试着用网格搜索最佳(p，d，q)(P，D，Q)m参数。我的网格搜索返回了一个名为(0,1,0)(0,2,0)52的SARIMA，AIC为832，但是当绘制它时，它显然是非常倾斜的(这是预料中的，因为我的数据实际上从未在这些转换中达到平稳性)。有没有人建议在零售季节使用SARIMAX？我
浏览 0提问于2019-04-02得票数 0
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在我的数据中，某个日期可能会发生几次，因为我通过邮政编码预测销售额。的背景是，我想要添加天气到邮政编码。检验不同的天气参数是否能更好地预测my模型(SARIMA/SARIMAX)。之后，我希望在表中有一个输出，在该表中存储预测的RMSE。如果auto_arima为此选择了参数，那也是很好的。然后，我会比较SARIMA和SARIMAX之间的数据，这样我就可以通过外部数据检查预测中有多少%变得更好了。
目前，数据在一个有60多个邮政编码的表格中。
浏览 13提问于2022-01-19得票数 0
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目前，我正试图在python中构建一个带有exogen变量的SARIMAX模型。不幸的是，我得到了这样的错误：“不能用灵活的类型执行减缩”。exogen] Sarima_Modell_same = SARIMAX(history,order = Modell_order ,seasonal_order= Sarima_order, exog=history_exo
浏览 8提问于2021-12-14得票数 -1
我的问题是使用SARIMAX模型和2个变量对python中的时间序列进行相当简单的预测：X_test = X_test.drop('Date', axis = 1)
寻找最好的网格(y_train, exog=X_train, order=comb, seasonal
浏览 4提问于2022-01-19得票数 -1
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和params )添加到一类拟合结果(而不是实例)中，例如使用classmetod()。但是出现错误是因为这些变量不可用。我怎样才能达到我的目标？(我查看了将方法添加到现有类的。)' return dir(
浏览 0提问于2019-06-23得票数 0
我在一个Databricks笔记本上运行网格搜索优化，同样的代码在我的本地机器上运行，但是当我尝试在Databricks上运行时，我得到了如下的TypeError： TypeError: ufunc因为我需要检查为什么没有模型被拟合)： exodus_train = np.array(np.random.normal(2,1, size=(25,1))) order=[2,0,0],
浏览 88提问于2020-08-05得票数 0
我为sarimax (和一般的时间序列)网格搜索构建了一个Python解决方案。在准备培训和测试集之后，类将它们存储为对象属性。稍后，类构建一个列表，在每个项中包含状态模型sarimax的一组参数。在类中构建的sarimax方法通过对象属性(self.d
浏览 1提问于2019-11-25得票数 1
当回归模型包含外生变量时，我花了几个小时寻找如何预测样本外值的例子。我想要构建一个简单的动态线性模型类。TVRegression类使用两个外生预测器和一个响应变量作为参数。我复制并粘贴了代码，并在上面的链接中运行了示例，没有任何问题。__init__( )
I在类代码的init部分<
浏览 10提问于2021-12-28得票数 1
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当def中的一个变量需要调用与模块相关的内容时，如何编写函数定义？drop_absorbed=True)
print(fe_te_res)
这是可操作的，但我想将条目添加到"Panel_Regression“函数定义中。当我试图将"data.A“放入"Panel_Regression”中时，我的问题就出现了，如下所示：
def Panel_Regressio
浏览 11提问于2022-02-01得票数 0
我在一个包含大约7500个数据点的数据集上执行多重回归时遇到了问题，这些数据点在某些列和行中缺少数据(NaN)。每行中至少有一个NaN值。某些行仅包含NaN值。这就是我所做的(目标变量是KP6，预测变量是其余变量)：
ValueError: zero-size array
浏览 7提问于2017-08-07得票数 6
model = smf.ols(formula='mpg ~ horsepower + acceleration', data=df)ax = plt.axes(projection='3d')更新：
我将Z
浏览 5提问于2020-01-27得票数 0
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