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我正在用TensorFlow训练一个模型来预测时间序列。网络得到一个长度为L的数据窗口，并尝试得出下一个值。我的问题是:模型可以通过在更大的窗口中查看下一个值来“作弊”吗？从技术上讲，每个窗口<em
浏览 19提问于2018-01-21得票数 0
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我正在构建一个仪表板(在一个.NET MVC项目中)，它基本上是通过一个api接收数据，并将其显示在(某种程度上)花哨的视图中。我收到的数据是用json格式格式化的，我知道"root“的格式(在谈到json时不确定这是否是正确的术语，请随时纠正我)，这是这样的：response : fields :：
当我将它传递给视图时，“结果”数
浏览 0提问于2019-07-02得票数 1
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我一直在寻找关于Forge如何在休息时加密数据的信息。我们有一些敏感模型的客户正在问这个问题。
如果是的话，使用了什么加密方法，默认情况下是打开的吗？如果没有，这是否未来计划中的功能？
浏览 1提问于2018-01-08得票数 1
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所以我有一个excel的问题，不知道如何解决它，如果我能得到一些反馈就太好了。基本上我有两个文件：因此，对于DB N2中的每个表，我必须搜索每个产品并手动设置分数。我正面临一些棘手的问题：
1)大概有40个城市。我想尽可能多地自动化这个过程，这样<em
浏览 1提问于2016-01-08得票数 0
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为什么ORM不支持IoC容器
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这个问题有很多部分：
如果没有，为什么不呢？这难道不迫使喜欢领域驱动设计(包括我)的人在领域模型中使用很多服务类，使所有领域对象纯数据结构没有行为(不知道这是否真的是件坏事)，或者更糟地使用方法或属性注入。未来是否有任何支持IoC容器的方向。
浏览 2提问于2013-04-15得票数 3
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回归/基于树的模型似乎把每个预测看作是一个无记忆的过程，即给出一个特征向量\hat{x}_i，预测y_{i+1}，但是以前的状态\hat{x}_{i-1}，\hat{x}_{i-2}, ..这是一个非马尔可夫过程的问题。
一种方法是试图通过添加现有功能的滞后版本来模拟马尔可夫过程，但通常情况下，这会降低模型的性能，至少没有严重的特征工程。即使所有的特性都是完全平稳的，状态/特征向量\hat{x}_
浏览 0提问于2022-11-07得票数 0
我已经有一个ARIMA (p，d，q)模型适合使用python的时间序列数据(对于ex，data[0:100])。我想用这个模型做预测(forecast[100:120])。然而，考虑到我也有未来的真实数据(例如：data[100:120])，如何确保多步预测考虑到我所拥有的未来真实数据，而不是使用它所预测的数据？本质上，在预测时，我希望使用fo
浏览 0提问于2019-05-28得票数 10
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目的:我想预测未来30年的平均气温。Q2:平均温度的自变量是什么？
Q3:假设我用30%的数据训练了这个模型。这是否意味着30%的预测是未来30年的？或者是现在的数据？如果不是，我如何预测未来30年的平均气温
浏览 0提问于2020-01-14得票数 1
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这是这样的问题之一，也许有上百万种方法可以解决这个问题，使实际的答案变得无关紧要，但是固执会阻碍……
因此，我最终得到了一个非趋势数据的ARIMA模型(对或错)，它允许我</e
浏览 1提问于2016-08-15得票数 0
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我是新手，所以请耐心听我说。我最近在几个项目中使用了一个MVC框架，过了一段时间后，我对MVC中“模型”的有用性感到幻灭。我得到了控制器和视图的用处，我知道表示和逻辑之间的分离对于使代码在未来更易维护很重要，尽管不一定更快或更健壮。对我来说，当模型像active-record一样实现时，它的有用性取决于你是否希
浏览 1提问于2011-02-24得票数 23
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给出什么作为预测未来价值的指标？
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我对机器学习技术很陌生。我看了几个有监督的机器学习模型的例子，我对预测未来的价值有疑问。我每天都有数据库中的时间序列数据集，我的目标变量是完整的噪声信号，如下所示：
为了训练和预测模型，我们将数据集划分为训练集、验证集和测试集，以检验模型是否有效。<e
浏览 0提问于2018-01-29得票数 1
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首先，我必须说，我是这个人工智能的初学者。我学习了大部分关于股市预测的教程，它们几乎都是一样的。这些教程使用数据集并分成两组。第一组是训练集，第二组是测试集。他们利用股票的收盘价来训练和制作模型。从该模型中，他们插入包含收盘价的测试数据集，并显示两个图表。然后他们说，实际的和预测的图表几乎是一样的。本教程的gi
浏览 5提问于2020-02-18得票数 6
我想我理解通过LSTM或XGBoost模型进行预测的想法，但我想联系社区来证实我的想法。本教程很好地一步一步地解释了该做什么："如何建立多步LSTM电力使用时间序列预测模型“
然而，在预测方面，作者拿出了部分数据，然后用这些数据来预测未来的值.在我看来，这并不是一种预测(通过ARIMA、VAR等方法完成的事情--你可以指定时间周期的数目，然后不指定任何东西，模型<
浏览 0提问于2019-09-30得票数 4
我试图从论文中实现WSAE模型.第一步，将小波变换应用于时间序列，虽然本文没有给出具体的实现方法。
我相信你已经听过很多次了，当你对一个ML模型的时间序列进行规范化时，首先要将你的规范化器安装在火车上，然后将它应用到测试集中。原因很简单，我们的ML
浏览 6提问于2020-06-12得票数 2
我有一个任务，我预测每个月发生事件的概率，为此我使用LGBM模型和MLflow进行模型性能跟踪。我的数据集由历史数据组成。当我为生产培训模型时，我希望记录初始的模型度量，以便能够在未来的时间中跟踪它们。但问题是，当使用这种随机数据分割度量实际上要比实际要好，因为这种随机模型分
浏览 0提问于2022-07-26得票数 1
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我试图在R中为各种线性回归模型创建蠕虫图，代码是wp(modelL, bg="deeppink3")。在我试图创建的九个蠕虫图中，它只适用于两个。其他人则带来错误消息"Error in as.environment(DaTa)：as.environment的无效对象“。
我已经删除、重新安装和更新了gamlss。我不知道还能做什么。
浏览 3提问于2022-04-02得票数 1
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我有对冲基金的数据集。其中包括2010年1月至2019年12月的数据。这些数据是对冲基金的月度财务比率，比如夏普、阿尔法、贝塔、索提诺和对冲基金的月回报率。我将每只基金的相对回报归一化。我想估计一下这些月收益。利用这些比率。现在我使用机器学习回归模型，我为回归模型创建了这个函数"Y_{t+1} = X_{0,t}+..
浏览 0提问于2020-05-01得票数 0
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我已经建立了一个随机的森林分类模型，以学习，但我不知道如何确定我的预测。
我已经建立了模型，并在测试数据上显示了良好的效果。我的平均准确率为85%。预测股票价格是涨是跌。我使用了雅虎金融的数据，包括开放，高，低，关闭和数量。在此基础上，编制了RSI、ROC、随机振荡(快、慢)、macd、平衡体积、200天移动平均等技术指标，并将
浏览 0提问于2021-07-08得票数 2
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底层的JPA机制(比方说Hibernate)可以自动生成数据库模式。更好的是，当您在Java代码中更新域模型时，它还会更新db。
我正在寻找与.NET平台上的功能相当的功能。使用ADO.NET实体框架是可能的吗？
浏览 0提问于2009-05-11得票数 2
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我有一个每周的作业，它从csv文件中读取数据，并基于NeuralProphet创建模型，并转储泡菜文件供以后使用。neuralprophet_model.pkl', "wb") as f: pickle.dump(model, f)
上面的python代码每周运行一次，它将模型文件转储到一个文件中现在，我有了一个不同的python文件，它加载泡菜文件并对<e
浏览 3提问于2021-12-07得票数 1
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