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回答
在R的PortfolioAnalytics中创建组约束
、
、
、
我正在使用R中的PortfolioAnalytics软件包对11只证券进行
投资
组合优化。在这11只证券中,5只是股票基金,2只是优先股基金,3只是
固定
收益
基金,1只是货币市场基金。我希望将我的资产类别配置为55%的股本、10%的优先股、30%的
固定
收益
和5%的货币市场,以便在没有杠杆和营业额的情况下进行充分
投资
。我希望看到的输出是
投资
组合的各种排列,而不是静态的资产类别配置。group_max=c(0.55, 0.1, 0.3, 0.05),
浏览 16
提问于2020-05-05
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2
回答
向R中的data.table添加新行,方法是对两行进行差异
、
Portfolio 10 -1.250765196307 Portfolio 10 6.4787957 我想为每个月添加一行,将
投资
组合列中的值作为
投资
组合LS,并将超额
收益
列中的值作为
投资
组合10和
投资
组合1的超额
收益
之间的差值。
浏览 49
提问于2020-10-22
得票数 1
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1
回答
用prcomp解释r(解释)的主成分
、
、
我必须用主成分分析来分析四个
投资
组合。我在R中使用了prcomp函数。portf.我是否可以说“第一个
投资
组合与第一个主成分的相关性为0.30?” 谢谢你帮忙。
浏览 2
提问于2018-01-10
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1
回答
如何在R中使用fportfolio包进行非时间序列输入?
、
对于fportfolio包,您需要将
收益
的时间序列作为输入,它会在内部计算预期
收益
和时间序列的方差,然后用于
投资
组合或切线
投资
组合等函数。但在我的例子中,我已经有了期望
收益
矩阵和方差协方差矩阵,我想使用fportfolio的函数。我该怎么做呢?提前感谢。
浏览 16
提问于2019-10-09
得票数 1
1
回答
从对数
收益
计算
投资
组合
收益
、
权重:加权相等,即0.50是
投资
组合中每只股票的权重。其中s1和s2是股票1和股票2的每日简单回报的向量 我的问题是,我的方法是否适合计算
投资
组合
收益
,计算分位数,最后将其转换为简单
收益
。
浏览 5
提问于2014-11-30
得票数 0
1
回答
字符串字符编码
、
、
我们为它们开发了一个特定的出口商,它允许基于头寸的产品提供一种
投资
组合快照--包括股票和
固定
收益
投资
组合的。我们为他们开发了一个特定的出口商,它允许基于仓位的产品提供一种
投资
组合快照-欧元“包括股票和
固定
收益
投资
组合的。 第一篇是我从吉拉那里抄来的,第二篇是在“认知”中印刷的。
浏览 1
提问于2013-12-11
得票数 2
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2
回答
Pyomo优化
投资
/
收益
、
、
、
我是Pyomo的新手,我正在努力根据预算优化
投资
。 我有一个总预算,我想找到在不同媒体上分配预算的最好方法。不同的媒体有不同的回报曲线(在达到一定的预算之前,
投资
于特定的媒体可能更好,然后
投资
于其他媒体)。
浏览 7
提问于2021-06-28
得票数 0
2
回答
Django用什么代替null?
、
我正在计算
投资
回报(ROI),公式是 ((Net returns - Actual investment) / Actual investment ) * 100 For Ex: (( 2000 -
浏览 16
提问于2021-07-27
得票数 0
1
回答
构造一个for循环,用于在有效边界上选择
投资
组合
、
我构建了10,000个随机的
投资
组合,用于
投资
组合优化。,即只选择具有最佳风险
收益
率的
投资
组合。因此,我认为循环将遍历所有
投资
组合,对于每个返回值,它将选择风险最低的一个。因此,循环的想法是:对于每个返回值,选择风险最低的
投资
组合,并将其放入一些存储中 就像我说的,我在R方面不是很高级,所以我不知道如何编写循环。所有的10,000个
投资
组合都绘制出来了。我想选择有效边界上的所有
投资
组合,也就是图的外侧。作为一个例子,对于
收益
浏览 22
提问于2021-03-10
得票数 0
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2
回答
根据函数返回查找提供最佳组合的列组合
、
、
、
、
我有一个每日
收益
6个
投资
组合的数据框架(PORT1,PORT2,PORT3,...PORT6)。def returns(PORT): val = ...
浏览 2
提问于2018-11-28
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1
回答
如何通过Elrond REST获取农场当前
收益
如何通过Elrond REST从Maiar Exchange获得农场的当前
收益
?例如,对于LKMEX农场,我想确定在MEX和/或USDT中的当前
收益
(我挣到的MEX),因为最近的努力或‘再
投资
’。
浏览 2
提问于2021-12-19
得票数 1
1
回答
如何通过Elrond获得农场的当前
收益
?
、
如何通过Elrond REST从Maiar Exchange获得农场的当前
收益
?例如,对于LKMEX农场,我想确定在MEX和/或USDT中的当前
收益
(我挣到的MEX),因为最近的努力或‘再
投资
’。
浏览 3
提问于2022-08-10
得票数 1
1
回答
根据2个数据帧计算加权股票
收益
、
我有一个由7只股票组成的
投资
组合,他们的信息在2个DataFrames中。194644.68382018-06-07 191.2930 188.18 1123.86 1689.30 138.7148 99.6354 46.9067 我想计算每日加权平均
投资
组合
收益</e
浏览 12
提问于2019-05-10
得票数 4
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1
回答
我们有一个包含n个潜在
投资
的集合S
、
、
我们有一个由n个潜在
投资
组成的集合S,每个都由一对浮点数(金额,估计
收益
)给出。有一个总的
投资
金额A;我们想要选择
投资
来最大化这个金额的回报。请解释如何使用nlogn中的估计回报/金额比率对
投资
进行排序。这是在使用快速排序吗?我可以计算O(n)中的比率,然后我如何保持一个索引,关于哪个比率属于哪个
投资
?
浏览 0
提问于2013-03-19
得票数 0
1
回答
二次求解的约束
投资
组合优化问题
、
、
、
、
我正在努力解决R中的
投资
组合优化问题,我正在努力寻找关于如何使用solve.QP编写约束等方面的共识。dvec <- rep(0,n)我已经看过《经济学人》的大帖子了,它让我走到了现在的位置。
浏览 1
提问于2017-10-06
得票数 0
1
回答
以R为单位,计算每月每周在10年期间的平均回报
、
、
、
、
例如:Week2 -2.7Week4 1.20基本上,我正试图回答这个问题--什么时候我才是
投资
我的
投资
组合的最佳时机?如果我在任何一个月内将
投资
推迟3周,我会得到多少放松/
收益
。从上面的例子来看,如果我要在任何一个月的第四周进行
投资
,我就会错过Week1和Week3的
收益
,但也会错过week2的损失。
浏览 1
提问于2015-06-01
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1
回答
Pandas Dataframe to Seaborn分组条形图
、
、
、
我有以下数据框架,它是我从一个更大的数据框架中获得的,其中列出了最差的10个“基准
收益
”及其相应的
投资
组合
收益
和日期:我已经成功地创建了一个Seaborn条形图,其中列出了基准回报与其对应日期的对应日期(%)') x_ticks.set_rotation(90) 然而,我想要的是包含基准
收益
和
投资
组合
收益
的分组条形图
浏览 2
提问于2016-07-27
得票数 12
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1
回答
在Matlab中,quadprog和frontcon是等价的吗?
、
例如,如果我在一个循环中使用quadprog (最小化方差),在该循环中,我连续更改10个
投资
组合的预期
收益
来计算权重,这是否与使用预期
收益
和10个点调用frontcon相同?
浏览 1
提问于2012-02-22
得票数 5
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1
回答
投资
分析软件
、
、
、
我在找
投资
分析软件。它应该能够计算和可视化:
投资
3年、5年、10年后的净现值 内部
收益
率
投资
回报:利润与银行利息比较 盈亏平衡点:当
投资
资金返还时 为了具体说明我对哪种金融产品更感兴趣,以便进行分析:分析产品?有点。 创业
投资
?是。
浏览 0
提问于2021-05-22
得票数 0
2
回答
投资
组合分析包中的自定义预期
收益
、
、
、
我有困难纳入自定义的预期回报
投资
组合分析包。通常,预期
收益
是一些专业期望/观点,或与基本指标分开计算。Portfolio允许创建自定义矩函数来计算过去的
收益
,但我不明白如何将已经计算过的
收益
合并到优化问题中。mean=0,sd=0.05), N, M)), order.by = index(returns))让我们用一些目标创建基本的
投资
组合return", name = "mean"
浏览 5
提问于2017-03-31
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