首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

指数移动平均(Ema)与二进制不同

相关·内容

优化算法之指数移动加权平均

(权越大对平均数的影响也就越大) 算术平均加权平均数有什么区别?...移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同,可以分为:简单移动平均(一次移动平均法和二次移动平均法)和加权移动平均。 ? 1....补充: 指数平滑法是对加权移动平均法的改进,它是将前期预测值和前期实际值分别确定不同的权数(二者权数和为1)。只需要三个数据,所有预测方法中,指数平滑法采用较多,常用语短期预测。选择合适的 ? 值。...时刻的移动平均预测值; ? 为 ? 时刻的真实值; ? 是权重;其实这个和上面的指数平滑预测很是相像。但是有所不同指数滑动平均 ? 是通过当前 ? 时间的真实值和 ?...的温度值对应的指数衰减函数对应项相乘之后在求和。 ? 我们上回看到当 ? 的时候我们说平均了两天,我们发现 ? 再去乘于0.5那么可以看出后面的数也会很小,所以我们再去考虑。同理, ?

2.3K10

10分钟详解EMA(滑动平均)并解决EMA下ckpt权重pb权重表现不一问题

今天用YunYang的evaluate.py评估模型的时候,意外发现用同样的ckpt权重文件转换而成的pb文件效果不一样,使用ckpt的效果非常差,仔细研究后才发现是滑动平均(EMA)搞的鬼,于是便重新重温了一下...目录 EMA定义 EMA原理理解 ckpt和pb保存不同的原因 参考 EMA定义原理 EMA(ExponentialMovingAverage),也就是我们常说的滑动平均模型,一般在采用SGD(随机梯度下降...ckpt和pb保存不同的原因 众所周知,pb权重是由ckpt转换而来,他们的表现理论上是一致的,那我们的EMA终究是怎么干扰了我们ckpt的表现呢?...,这说明如果我们通过saver = tf.train.Saver(ema_obj.variables_to_restore())后saver.resore来恢复读取权重文件的话(ema_obj是我们定义好的一个滑动平均的类...),我们读取的将会是我们本来最后一次准备更新的权重,而不是我们的影子变量,也正是因为这个重命名机制从而导致了我们的ckpt和pb表现不同的关键。

2.6K20

TA-Lib MA_Type

最常见的是利用股价、回报或交易量等变数计算出移动平均移动平均可抚平短期波动,反映出长期趋势或周期。数学上,移动平均可视为一种卷积。...简单移动平均(英语:simple moving average,SMA)是某变数之前n个数值的未作加权算术平均。例如,收市价的10日简单移动平均指之前10日收市价的平均数。...加权移动平均(英语:weighted moving average,WMA)指计算平均值时将个别数据乘以不同数值,在技术分析中,n日WMA的最近期一个数值乘以n、次近的乘以n-1,如此类推,一直到0:...指数移动平均(英语:exponential moving average,EMA或EWMA)是以指数式递减加权的移动平均。...各数值的加权影响力随时间而指数式递减,越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值 WMA EMA

1.5K40

EMA算法的C#实现

EMA表示的是指数平滑移动平均,其函数的定义为Y=EMA(X,N) 则Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1), 其中Y'表示上一周期Y值。...求X的N日指数平滑移动平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值;平滑系数=2/(周期单位+1) EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,...以下,列举分析说明EMA函数。 X是变量,每天的X值都不同,从远到近地标记,它们分别记为X1,X2,X3,…....,Xn 当N=1,则EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/(1+1)=X1 当N=2,则EMA(X,2)=[2*X2+(2-1)*Y’]/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1 当N=...所以EMA比MA更具参考价值,而EMA也不容易出现死叉和金叉,所以一旦出现要立即作出反映!对周线处理,EMA就更加稳定了。

1.6K50

SD中的VAE,你不能不懂

Stability AI 发布了两种微调的 VAE 解码器变体,分别是: EMA指数移动平均线):这是一种统计方法,通常用于平滑时间序列数据。...在机器学习中,EMA 有时用于模型参数的更新,以实现更稳定的训练过程。 MSE(均方误差):这是一种常用的误差度量方式,用于衡量模型预测值实际值之间的差异。...这两种变体可能对应于不同的训练策略或目标函数,旨在优化 VAE 解码器的性能,特别是在渲染细节方面。选择哪一种变体可能取决于特定的应用场景和所需的输出质量。...Stability AI 对于 256×256 分辨率图像的评估指出,使用 EMA指数移动平均线)的 VAE 解码器生成的图像在细节上更加清晰,而使用 MSE(均方误差)的解码器生成的图像则在视觉上更为平滑...EMA指数移动平均线)和 MSE(均方误差)这两种微调的 VAE 解码器变体 Stable Diffusion v2.0 模型是兼容的。

18910

Meta无限长文本大模型来了:参数仅7B,已开源

MEGALODON 继承了 MEGA(带有门控注意力的指数移动平均)的架构,并进一步引入了多种技术组件来提高其能力和稳定性,包括复数指数移动平均(CEMA)、时间步归一化层、归一化注意力机制和具有两个特征的预归一化...., 2023),它利用了门控注意力机制和经典指数移动平均EMA)方法。为了进一步提高 MEGALODON 在大规模长上下文预训练方面的能力和效率,作者提出了多种技术组件。...首先,MEGALODON 引入了复数指数移动平均 (CEMA) 组件,将 MEGA 中的多维阻尼 EMA 扩展到复数域。...ii) 对于不同的任务、数据类型,最终的 MEGA 架构可能存在架构差异,例如,不同的归一化层、归一化模式和注意力函数 f (・) 。...具体而言,他们创造性地提出了复指数移动平均 CEMA( complex exponential moving average ),将上式(1)改写为如下形式: 并将(2)中的 θ_j 参数化为: 时间步

14310

Meta无限长文本大模型来了:参数仅7B,已开源

MEGALODON 继承了 MEGA(带有门控注意力的指数移动平均)的架构,并进一步引入了多种技术组件来提高其能力和稳定性,包括复数指数移动平均(CEMA)、时间步归一化层、归一化注意力机制和具有两个特征的预归一化...., 2023),它利用了门控注意力机制和经典指数移动平均EMA)方法。为了进一步提高 MEGALODON 在大规模长上下文预训练方面的能力和效率,作者提出了多种技术组件。...首先,MEGALODON 引入了复数指数移动平均 (CEMA) 组件,将 MEGA 中的多维阻尼 EMA 扩展到复数域。...ii) 对于不同的任务、数据类型,最终的 MEGA 架构可能存在架构差异,例如,不同的归一化层、归一化模式和注意力函数 f (・) 。...具体而言,他们创造性地提出了复指数移动平均 CEMA( complex exponential moving average ),将上式(1)改写为如下形式: 并将(2)中的 θ_j 参数化为: 时间步

10210

无限长又来了!Meta | 提出MEGA LODON架构:参数7B,已开源!

MEGALODON 继承了 MEGA(带有门控注意力的指数移动平均)的架构,并进一步引入了多种技术组件来提高其能力和稳定性,包括复数指数移动平均(CEMA)、时间步归一化层、归一化注意力机制和具有两个特征的预归一化...., 2023),它利用了门控注意力机制和经典指数移动平均EMA)方法。为了进一步提高 MEGALODON 在大规模长上下文预训练方面的能力和效率,作者提出了多种技术组件。...首先,MEGALODON 引入了复数指数移动平均 (CEMA) 组件,将 MEGA 中的多维阻尼 EMA 扩展到复数域。...ii) 对于不同的任务、数据类型,最终的 MEGA 架构可能存在架构差异,例如,不同的归一化层、归一化模式和注意力函数 f (・) 。...具体而言,他们创造性地提出了复指数移动平均 CEMA( complex exponential moving average ),将上式(1)改写为如下形式: 并将(2)中的 θ_j 参数化为: 时间步

18910

数据平滑9大妙招

它通过计算一定窗口内数据点的平均值来减少噪音,同时保留数据的趋势。移动平均可以是简单移动平均(SMA)或指数加权移动平均EMA)。...简单移动平均(SMA): 简单移动平均是一种通过计算数据点在一个固定窗口内的平均值来平滑数据的方法。窗口的大小决定了平滑程度。...()图片指数加权移动平均-Exponential Weighted Moving Average,EWMA: 指数加权移动平均是一种通过对数据点应用指数权重来平滑数据的方法。...="EMA", color='red')plt.legend()plt.title("指数加权移动平均EMA)示例")plt.xlabel("数据点")plt.ylabel("数值")plt.grid...时频局部性:傅立叶变换不同,小波变换具有时频局部性,可以在时间和频率上同时分析信号。这使得它在分析非平稳信号和非线性信号时非常有用。

2.4K44

合约相关概念

,MA每日收市价权重一样大 概念:指定天数的 “收市价” 来进行加总以及平均 趋势:当币价处于 MA线 以下时,代表处于下跌趋势,反之,处于上升趋势 黄金交叉:周期短的移动平均线,向上突破周期长的移动平均线...,就形成黄金交叉,高几率进入上涨趋势 死亡交叉:周期短的移动平均线,向下突破周期长的移动平均线,就形成死亡交叉,高几率进入下跌趋势 短线:MA10 可以搭配 MA30 Know Sure Thing...对横盘震荡期不起作用 背离出现后,不一定会出现反转的趋势,因为可能会出现横盘 总结: 顶背离后,黄白线没下水,发生了一个底背离,主升浪阶段 底背离后,没有上水,形成一个顶背离,主跌阶段 MAEMA...Ichimoku Cloud) 使用云来判断上升或者下行的趋势 使用: 快线跟慢线都在云上方,快线穿过了慢线,这是一个开仓点,开始做多; 快线跟慢线都在云下方,快线下穿慢线,这是一个做空开仓点; 三重指数平滑移动平均线...价格跑出布林带以后,顺着方向,配合EMA200,价格在EMA之上,就做多,在EMA之下,就做空(等待K线形态确认再开仓) 疑问点: 1,这个东西在哪设置的

39220

用Python进行时间序列分解和预测

Python中的加权移动平均(WMA) Python中的指数移动平均EMA) 什么是时间序列? 顾名思义,时间序列是按照固定时间间隔记录的数据集。换句话说,以时间为索引的一组数据是一个时间序列。...PYTHON中的简单移动平均(SMA) 简单移动平均是可以用来预测的所有技术中最简单的一种。通过取最后N个值的平均值来计算移动平均值。我们获得的平均值被视为下一个时期的预测。...为什么使用简单移动平均移动平均有助于我们快速识别数据趋势。你可以使用移动平均值确定数据是遵循上升趋势还是下降趋势。它可以消除波峰波谷等不规则现象。这种计算移动平均值的方法称为尾随移动平均值。...(EMA) 在“指数移动平均”中,随着观察值的增加,权重将按指数递减。...最后,我们学习了如何在Python中运行一些非常基本的方法,例如移动平均(MA),加权移动平均(WMA),指数平滑模型(ESM)及其变体,例如SESM和Hotl。

3.7K20

YOLO落地部署 | 让YOLO5和YOLO7等方法都可以用上4-bit3-bit的超快部署方案

为了减轻振荡的影响,作者首先提出了基于指数移动平均EMA)的GAT模型更新方法。...5.1 指数移动平均EMA)可以平滑振荡的影响 通过对多个模型检查点进行加权平均,使用周期性的学习率并具有休息的循环学习率,已经被证明可以得到更好的泛化能力和更广泛的最小值。...之后,半监督学习方法和自监督学习方法利用了权重的指数移动平均来进行知识蒸馏式的学习。 为了克服由于STE近似引起的振荡权重和量化缩放因子,作者在优化过程中提出了指数移动平均的潜在权重和缩放因子。...{(t)}^{l} = \alpha \cdot \mathbf{W'}_{(t-1)} + (1-\alpha) \cdot \mathbf{W}^{l}_{(t)} 同样地,作者也可以计算出权重的指数移动平均缩放因子和激活的指数移动平均缩放因子...为了克服这个问题,作者可以在激活的指数移动平均上进行调整。

52470

Python中TensorFlow的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数移动平均法预测股票市场和可视化|附代码数据

# 现在进行指数移动平均平滑处理 # 所以数据会比原来的锯齿状数据有一个更平滑的曲线   EMA = gamma*train[i] + (1-gamma)*EMA   train[i] = EMA 通过平均法进行单步超前预测...下面看两种平均技术;标准平均法和指数移动平均法。你将对这两种算法产生的结果进行定性(目测)和定量(平均平方误差)的评估。...接下来,使用指数移动平均线。 指数移动平均线 你可能已经在互联网上看到一些文章,使用非常复杂的模型,并预测了几乎准确的股票市场行为。但是请注意! 这些只是视觉上的错觉,并不是由于学到了有用的东西。...你将在下面看到如何用一个简单的平均法来复制这种行为。 在指数移动平均法中,你计算xt+1为。 其中   和   是在一段时间内保持的指数移动平均数值。....上述公式基本上是计算t+1时间步长的指数移动平均线,并将其作为超前一步的预测。γ决定最近的预测对EMA的贡献是什么。例如,γ=0.1只能得到当前值的10%进入EMA

49501

Python中TensorFlow的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数移动平均法预测股票市场和可视化|附代码数据

# 现在进行指数移动平均平滑处理 # 所以数据会比原来的锯齿状数据有一个更平滑的曲线   EMA = gamma*train[i] + (1-gamma)*EMA   train[i] = EMA 通过平均法进行单步超前预测...下面看两种平均技术;标准平均法和指数移动平均法。你将对这两种算法产生的结果进行定性(目测)和定量(平均平方误差)的评估。...接下来,使用指数移动平均线。 指数移动平均线 你可能已经在互联网上看到一些文章,使用非常复杂的模型,并预测了几乎准确的股票市场行为。但是请注意! 这些只是视觉上的错觉,并不是由于学到了有用的东西。...你将在下面看到如何用一个简单的平均法来复制这种行为。 在指数移动平均法中,你计算xt+1为。 其中   和   是在一段时间内保持的指数移动平均数值。....上述公式基本上是计算t+1时间步长的指数移动平均线,并将其作为超前一步的预测。γ决定最近的预测对EMA的贡献是什么。例如,γ=0.1只能得到当前值的10%进入EMA

1K10

Tensorflow滑动平均模型

移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同 移动平均法是一种简单平滑预测技术,它的基本思想是:根据时间序列资料、逐项推移,依次计算包含一定项数的序时平均值,以反映长期趋势的方法。...因此,当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响,起伏较大,不易显示出事件的发展趋势时,使用移动平均法可以消除这些因素的影响,显示出事件的发展方向趋势(即趋势线),然后依趋势线分析预测序列的长期趋势...加权移动平均法 加权移动平均给固定跨越期限内的每个变量值以不同的权重。其原理是:历史各期产品需求的数据信息对预测未来期内的需求量的作用是不一样的。...tf.train.ExponentialMovingAverage 函数定义 tensorflow中提供了tf.train.ExponentialMovingAverage来实现滑动平均模型,他使用指数衰减来计算变量的移动平均值...影子变量的初始值训练变量的初始值相同。

1.4K30
领券