指数移动平均(Ema)与二进制不同

模型出错了，请稍后重试~

指数移动平均(Ema)与二进制不同

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ema2在第二个月给出了25872.82333，如下所示。df = pd.Series([19722.09, 28948.19])ema2 0 19722.0900001 25872.823333 但在二进制中，ema(2)给出了差值(25108.05)，如图所示。

浏览 15提问于2021-01-04得票数 0

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指数移动平均

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谷歌单张指数移动平均(EMA)公式是什么？有人能分享演示表吗。

浏览 0提问于2020-05-06得票数 -2

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松脚本到python转换

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avg= ema(abs(x - x[1]), t) smoothrng = ema(avrng, wper) * m

浏览 12提问于2022-09-25得票数 2

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用Esper计算指数移动平均

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寻找一种方法来计算指数移动平均超过5 EMA5和EMA20的窗口使用Esper (EPL)语句。我有一个priceEvent (timeStamp，符号和价格)流进来，我写了一个简单的移动平均SMA在一个5的滑动窗口。但作为Esper的新手，正在寻找一种方法来计算滑动窗口上的指数移动平均(EMA)。另外，如果有人能帮助我写抛物线SAR函数，那将是非常有帮助的

浏览 4提问于2012-12-16得票数 5

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如何用PHP计算MACD？

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使用Binance中的以下类，我得到了类似的MACD和Signal值：

浏览 0提问于2019-01-23得票数 1

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R中指数加权移动方差

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我试图写一个R-函数来计算指数加权移动方差(EWMV).我只找到简单移动方差的R-包(例如，包runSD在包TTR中，roll_SD在包roll中)。下面是一个函数，用于计算指数移动平均(根据这个进行调整)： ema <- c() ema[n]<-[i] = EMA[i-1

浏览 8提问于2022-06-18得票数 1

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用最后15个值计算Python二进制api rsi是错误的

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我在python中使用了二进制API。所以我需要BTCUSDT的最后15个关闭数据。我要这样做。row in trades]最后一次RSI的打印值不同于二进制联机图表例如，我的计算结果是34.41，二进制web应用程序显示，在图表上15分钟内，最新的RSI为39.68。如果我计算初始的RSI值，我将使用web socket of在我的数组中放置新的关闭值。

浏览 17提问于2022-11-06得票数 0

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我正在使用库计算指数移动平均值。目前，我使用next迭代器添加每个close值。这有没有可能呢？use ta::indicators::ExponentialMovingAverage as EMA; let mut reader= csv::Reader::from_path("datafile.csv").unwrap(); let mut ema = EMA::new(200).un

浏览 8提问于2021-10-07得票数 1

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我如何才能得到指数移动平均值来反映与我在雅虎财务上定义的值相同的值？

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如何才能得到指数移动平均值来反映与我在雅虎财务上定义的值相同的值？我尝试使用pandas_ta包来计算它们，如下所示：尝试使用熊猫套装：在Yahoo上，我单击“移动平均线”，将周期更改为48，并

浏览 1提问于2022-02-02得票数 1

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在R中使用滚动应用函数计算指数移动平均值

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我知道使用内置函数EMA()计算指数移动平均的正常方法。我想使用rollapply函数来计算EMA。

浏览 3提问于2017-05-01得票数 1

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平滑我的损失图，没有边界效应，也没有改变列表大小

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我有一个包含N个元素的python列表，其中包含训练神经网络的损失。损失是非常嘈杂的，所以我想平滑数据。我尝试过使用，但它存在问题:有三种模式：“完全”、“相同”和“有效”。但是“完整”和“有效”的问题是它们产生的列表比原始列表的长度更短，这是没有帮助的，而“相同”的问题是它低估了绘图开始和结束时的损失。def moving_average(values, window): smas = np.convolve(values, weights, 's

浏览 0提问于2021-02-12得票数 0

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指数移动平均( EMA )与Binance上的不同

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使用 Java类，我要计算过去10天的指数移动平均。在TradingView上，我找到来计算EMA (显示与Binance相同的EMA值)，但这与EMA类中使用的值不同。

浏览 8提问于2021-01-14得票数 3

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J中的指数移动平均

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我目前正在做一些J的例子，并尝试做一个指数移动平均。对于简单的移动平均，我做了如下操作：给出了以下内容：1.2 1.4 1.6 1.8 2我尝试使用以下代码将其移植到J： ema =: ({. y (1 - x)

浏览 9提问于2019-11-28得票数 4

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EMA和EWMA的区别？

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我最近在时间序列数据中遇到了术语EMA (指数移动平均)和EWMA (指数加权移动平均)。我不知道这两者有什么区别？我还想知道如何在熊猫身上实施EWMA。

浏览 9提问于2022-06-22得票数 1

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用于计算动态数据的设计模式

我正在编写一个项目，该项目计算各种股票价格指标，例如简单/指数移动平均线等。我正在处理的数据是实时的，这些指标中的大多数都是迭代的，并使用以前的值来确定当前值。Initial: SMA(10) = [Sum of previous 10 periods]/10 Multiplier: ( 2 / ( #Periods + 1 ) = ( 2 &#

浏览 0提问于2018-05-17得票数 1

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在R+ data.table中实现指数移动平均法

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high = runif(nrows, 0, 100), volume = runif(nrows, 0, 100)简单移动平均法我可以非常容易地使用data.table::frollmean计算简单移动平均线；这只是窗口的平均值：dt[, sma_short) {}), by = symbol] ident

浏览 8提问于2022-11-08得票数 0

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