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1
回答
时间
序列
数据
的
协
整
/
GPH
检验
、
我想用
协
整
的
GPH
检验
来测试两个
时间
序列
。为此,我使用包LongMemoryTS和函数
gph
():
gph
(X, m, l = 1)。作为输出,我得到了参数d
的
值,但我不知道如何确定t值或如何生成它。下面是包中函数
的
链接:https://rdrr.io/cran/LongMemoryTS/man/
gph
.html 下面是我作
浏览 81
提问于2020-10-28
得票数 0
1
回答
状态模型coint_johansen,哪个协
整
关系最强?
、
、
、
下面是一个例子,其中有3个时态
序列
(我认为)应该在定义上相互集成。然而,只有一个
协
整
关系给出了一个共同整合
的
时间
序列
。]: else:print(ADF(d1))print(ADF(d3)) 为什么在ADF测试中只集成了一个
时间
序列
,这个例子应该没有发现
协
集成系列
的</
浏览 2
提问于2017-08-03
得票数 4
1
回答
协
整
: VAR边界
的
检验
和结果
的
解释
、
、
目前,我正在使用不同
的
双VAR模型来分析
协
整
关系。这是我与一个名为ardl
的
包对不同顺序
的
变量进行
协
<em
浏览 10
提问于2017-09-06
得票数 1
1
回答
如何迭代地对两个变量执行Johansen
协
整
测试,每次取一些行?
、
我想用Johansen
协
整
检验
两个
时间
序列
之间
的
协
整
性。我想要递增地执行测试,首先是120个观察,然后在顶部留下一个,然后在底部增加一个,总共2250个。
浏览 0
提问于2019-01-29
得票数 0
回答已采纳
1
回答
协
整
检验
与趋势
、
、
我有一个包含两个变量
的
数据
框架(df),其中已经发现我
的
订单需要5个延迟,然后我测试了差分
序列
的
平均向量,以确定是否需要考虑(i)截距(ii)、无截距和(iii)截距以及
时间
趋势。,我应该使用一个截距和一个
时间
趋势,但对于我
的
第二个系列,情况并非如此。(当我使用ca.jo测试时,当我包含一个拦截和趋势时,我发现存在
协
整
,但是当我没有包含趋势
协
整
时,就没有成功)。然后,我对趋势进行了
浏览 1
提问于2018-07-08
得票数 1
1
回答
如果我在python中使用Johansen test来确定两个
时间
序列
之间
的
相关性,如何读取测试结果?
、
我正在尝试用两个
时间
序列
来拟合向量自回归模型,我需要在应用VAR之前进行
协
整
检验
,以检查两个
时间
序列
是否相关。我能够成功地实现Johansen
检验
,但无法读取测试结果。我正在寻找
的
答案是,结果是否显示两个
时间
序列
之间
的
相关性。 我已经熟悉了增强
的
Dicky
检验
,我知道如何使用
检验
统计量和临界值来推断单变量
时间
<
浏览 82
提问于2019-05-16
得票数 3
回答已采纳
1
回答
将函数应用于多列
、
、
我在dataframe data中
的
数据
结构如下:x x xx x xf <- function(x) ur.df(x, type = "none", lags = 10, selectlags = "AIC"))但是,似乎存在处理列
的</em
浏览 3
提问于2015-09-14
得票数 1
回答已采纳
1
回答
多
时间
序列
对环
协
整
检验
、
我试图在一对
时间
序列
上循环多个ADF测试,我想测试每个
时间
序列
的
协
整
性。我有一个很大
的
数据
集,有很多不同
的
变量,手工操作很麻烦。$residuals)adf.test(test7[[6]]$residuals) 与手工执行每个组合并进行测试不同,我如何循环所有可能
的
组合我有超过100个变量,而不是上面例子中
的
3个变量。
浏览 5
提问于2022-04-27
得票数 0
4
回答
python中
的
Johansen
协
整
检验
、
、
、
在任何处理统计和
时间
序列
分析(pandas和statsmodel)
的
Python模块中,我找不到任何关于funcionality来执行Johansen
协
整
测试
的
参考资料。有没有人知道是否有一些代码可以对
时间
序列
之间
的
协
整
进行这样
的
测试?谢谢你
的
帮忙, Maruizio
浏览 1
提问于2012-08-30
得票数 11
回答已采纳
1
回答
R中
协
整
的
Johansen
检验
、
根据我在互联网上阅读不同文章
的
了解,我需要先检查一下平稳性。通过使用adf.test,我发现我拥有的
数据
不是固定
的
。因此,下一步将检查
协
整
关系。jo_eigen <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory") 第一个假设,r=0,对
协
整存在
的
检验
表明存在
协
整
。
浏览 0
提问于2017-10-15
得票数 2
2
回答
如何在一段
时间
内找到
数据
之间
的
相关性?
、
我每天都有我
的
销售
数据
和新冠肺炎案例增长
的
每日更新。我
的
日常销售包含关于我
的
客户和我
的
产品
的
信息。我
的
最终目标将是看看某些产品在贪婪之后是否相关(或多或少)。或者某些地区在COVID之前或之后有更多
的
销售。 我最初
的
想法是做一些事件分析和比较,如果我有更多
的
销售之前和之后
的
特定事件。是否有人有这方面的经验,或能链接到有关这个主题
的
一些论文/参考资料?
浏览 0
提问于2020-04-29
得票数 0
1
回答
如何在Rstudio中对多变量
时间
序列
进行Johansen
协
整
检验
,并得到所有可能
的
组合?
、
、
我想使用循环对75列执行Johansen
协
整
检验
。然后将结果作为
数据
帧或列表排序跟踪测试和置信度90%、95%、99%
的
数据
帧。根据ADF
检验
,
时间
序列
是平稳
的
。所以基本上我<e
浏览 2
提问于2020-05-12
得票数 0
1
回答
如何在python python中通过engle granger
检验
找到两个变量之间
的
协
整
关系
、
、
使用python中
的
statsmodels.tsa.stattools.coint测试
协
整
,输入向量Y和向量X,使用增强
的
engle-granger
检验
测试
协
整
。它返回一个表示测试重要性
的
p值。
协
整
变量是两个变量X和Y,使得X-aY =c+ e,其中a是常数,c是常数,e是平稳过程。所以X-aY将是一个静止
的
过程。第一个问题是,当将Y和X输入到statsmodels.tsa.stattools.co
浏览 0
提问于2021-02-13
得票数 0
3
回答
Python中
的
高效
协
整
检验
、
、
我想知道是否有比下面的方法更好
的
方法来测试两个变量是否
协
整
:import statsmodels.api as sm # the residual is unit root 上面的方法是可行
的
,当我运行sm.OLS时,很多东西都会被计算出来,不仅仅是残差,这当然会增加运行
时间
浏览 4
提问于2012-07-06
得票数 22
1
回答
R中
的
向量误差校正模型
、
、
我必须使用一个改编自Joel Hasbrouck
的
向量误差修正模型来估计纽约(N)和伦敦(L)之间
的
价格关系。在网上进行了大量
的
研究后,我仍然没有取得很大
的
进展,所以我想我应该请教你们专家,看看我是否可以在完成这个模型方面获得一些方向。 我
的
数据
集是一个包含日期、
时间
、符号、价格
的
数据
帧。Return(r_t)被定义为纽约和伦敦每15分钟间隔(p(t) - p(t-1))
的
价格之间
的
对数差(公式1和
浏览 12
提问于2013-07-08
得票数 4
回答已采纳
2
回答
使用R
的
两个系列上
的
联合( COINTegration和corrELATION技术
的
混合方法)
协同集成是一种介于COINTegration和corrELATION技术之间
的
混合方法。参考: 我有两个
时间
序列
getSymbols("YHOO",src="google") getSymbols
浏览 0
提问于2013-05-09
得票数 0
2
回答
在Java中执行
协
整
测试
的
代码
、
我正在寻找一个库或代码来在Java中执行两个
时间
序列
之间
的
协
整
测试。我知道这在R中存在,但我想要一个本机解决方案。
浏览 0
提问于2010-12-09
得票数 0
1
回答
F#中
的
协
整
检验
、
嗨,我想知道在fsharp中是否有用于进行
时间
序列
协
整
测试
的
软件包。类似于python
的
statsmodels.tsa或R
的
urca。
浏览 1
提问于2015-09-10
得票数 0
1
回答
线性回归模型
的
静态
检验
、
、
我正在尝试测试一个用OLS方法建立
的
线性回归模型,用于
协
整
/模型错误描述/平稳。如果自变量和因变量都是平稳
的
,则满足线性回归模型(OLS假设)。然而,如果因变量和至少一个自变量都是非平稳
的
,则需要
检验
残差
的
平稳性。如果残差是平稳
的
,则模型是
协
整
的
.对于所有其他
的
平稳性结果,这些模型被认为是错误
的
。我还理解,我必须
浏览 0
提问于2019-07-22
得票数 0
回答已采纳
3
回答
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的
股票
、
、
、
、
我有一个每日收盘价和商品价格
的
表,如黄金,石油等,我想找出什么股票走势与其他股票或商品密切相关。 我从哪里开始做这种类型
的
分析呢?我了解java、SQL、python、perl和一些R。
浏览 2
提问于2011-07-16
得票数 1
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