，且成为近期低点 加仓：价格每变动2倍ATR 出场：动态跟踪止损 短布林通道+高低点 策略原理： 通过布林带以及突破后的高低点的形成产生交易信号...采取跟踪止损出场 波动突破策略加止损 策略原理： 从今天新开盘，确定今日的上轨和下轨，其中上轨由昨天的收盘价和过去10天的收盘价的标准差总和决定，下轨为二者之差。...本期量化策略，digquant网站独家授权 点宽DigQuant量化社区（www.digquant.com.cn）是国内首家基于Matlab的在线量化研究社区，为金融工程领域的专业策略研究人员及量化爱好者提供专业的量化研究工具.../严谨的专业文章和丰富的策略案例。...DigQuant 量化研究社区将尝试聚集数理统计、金融工程等背景出生的专业宽客群体或量化爱好者们，提供量化研究策略和交易思路等干货分享的平台。
择时原理 股票处于底部有较高安全边际 放量预示着行情启动 策略代码 逆势加仓策略 回测标的 沪深300 回测区间 2012年1月1日至2016年11月11日 选股 选出当前处于100日低点的股票 进场...策略代码 本期量化策略，digquant网站独家授权 策略开发平台：AT量能策略研究平台基于MATLAB，支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易，目前已经有超过300家高校的数学背景的学生...策略来源：点宽DigQuant量化社区（www.digquant.com.cn）是国内首家基于Matlab的专业在线量化研究社区，为专业策略研究人员及量化爱好者提供 Auto-Trader 量能策略研究平台...，30多篇严谨的专业文章和超百个完全公开源代码的策略资源池。...本系列，策略每周更新，敬请期待！ - END -
仅多头入场 策略收益 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 策略代码 ? ? Retrace 入场 突破唐奇案上轨，且加速度由负转正，做多。 突破唐奇案下轨，且加速度由正转负，做空。...出场 周期较短的唐安奇通道反向突破 Art跟踪止损 策略收益 ? ? ? ? ? ? ? ? 策略代码 ? ? ?...本期量化策略，digquant网站独家授权 策略开发平台：AT量能策略研究平台基于MATLAB，支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交易，目前已经有超过300家高校的数学背景的学生、近万名专业量化用户...策略来源：点宽DigQuant量化社区（www.digquant.com.cn）是国内首家基于Matlab的专业在线量化研究社区，为专业策略研究人员及量化爱好者提供 Auto-Trader 量能策略研究平台...本系列，策略每周更新，敬请期待！ - END -
This repo contains a python implementation (and IPython notebook) of KNN & DTW classification algorithm...Distance(m,n)= 14.0 可以计算得到Distance(m,n)= 14 三、DTW交易策略 采用日间的股指期货交易。第 t 个交易日的收盘价格和日成交量是一个观测样本 ?...为了减小预测错误造成的损失， 对策略设置止损。采取1%的固定止损线的策略，即前一个交易日按照收盘价建仓以后，如果第二个交易日的盘中价格“反向”超出建仓价格的1%，则执行平仓。...股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约是沪深 300 股指期货最主要的两个合约。 事实上，如果考虑股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约的总成交量，则周期性的交割日成交量下滑问题不再存在。...下周再写下半部分，并进行策略实现。
上个月开始玩的期货，虽然手机和电脑都有客户端可以查看，但上班时间总有那么点不方便，红红绿绿的忽闪忽闪的。 对于韭菜投机来说，只需要看个数字就够了。所以呢，整出了大概图片这样一个东西。...期货风险贼大，请勿轻易尝试！
作者寄语 之前的期货库存数据接口不稳定，特此更新一个新接口，同时提高了老接口的访问的稳定性。...详情请查看文档 AkShare 期货数据 库存数据-99期货 接口: get_inventory_data 目标地址: http://www.99qh.com/d/store.aspx 描述: 周频率数据...由于99期货网站服务器不稳定, 接口会自动重复访问, 另外请关注图片下载的路径, 会自动下载到本地出来 限量: 单次一个市场的某个具体品种, 请用 「help(get_inventory_data)」...)」 查看参数 symbol int Y 默认参数 symbol=6, 对应上海期货交易所-铜, 请用 「help(get_inventory_data)」 查看参数 plot Bool Y 默认参数...限量: 返回指定交易所指定品种的指定交割仓库仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 exchange str Y exchange="上海期货交易所"; choice of {"上海期货交易所
作者寄语 提供外盘期货历史数据和合约详情数据，丰富外盘期货的数据接口，便利研究内外盘的联动性。...AkShare-更新记录 "futures_foreign_hist" # 获取新浪-外盘期货历史行情数据 "futures_foreign_detail" # 获取新浪-外盘期货合约详情 外盘-历史行情数据...接口: futures_foreign_hist 目标地址: https://finance.sina.com.cn/futuremarket/ 描述: 提供新浪财经-期货页面的外盘历史行情数据 限量...2700 外盘-合约详情 接口: futures_foreign_detail 目标地址: https://finance.sina.com.cn/futuremarket/ 描述: 提供新浪财经-期货页面的外盘期货合约详情...合约交割月份 LME三个月期货合约是连续合约，每日都有交割 2 交易时间 LME Select北京时间（夏令时）08:00-02:00 ...
本文为交易策略的建立原则而非直接的交易系统。 无论是在期货还是外汇股票以及永续合约等二级市场长期耕耘的老手都必然拥有一套自己的交易系统，而对于新手而言是不存在的。...无法理解之下找人写了数据回测程序，将量化策略拉进去回测。回测结果显而易见，如同小母牛坐飞机一上一下，一段时间飞高一段时间遁地。最后钱浪费了，策略没法用。...不然在正确率高时进的盈利仓位一直拿到交易策略正确率低时，交易策略的回撤已经拉大甚至亏损了。 盈亏比例 目前你的交易方法在等比例下是以下那种情况？...入场50元 交易策略正确时盈利10-30元，错误时亏损10-50。 入场10元 交易策略正确时盈利5-30元，错误时亏损5-10元。 以上两种都有或都没有。...任何交易系统都不可能连败50次，倘若我们的交易策略可以连败50次那么将交易策略取反吧。
作者寄语 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 更新接口 "futures_hq_subscribe_exchange_symbol" # 期货-外盘-品种代码表 外盘-品种代码表 接口: futures_hq_subscribe_exchange_symbol...目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html 描述: 新浪财经-外盘商品期货品种代码表数据 限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的品种代码表数据
作者寄语 修复 futures_rule 数据接口，增加通过日期查找历史数据的功能，可以通过该接口获取近期期货交易日历数据。...更新接口 "futures_rule" # 期货规则-交易日历表 期货规则-交易日历表 接口: futures_rule 目标地址: https://www.gtjaqh.com/pc/calendar.html...描述: 获取国泰君安期货-交易日历数据表 限量: 单次返回指定交易日所有合约的交易日历数据 输入参数 名称 类型 必选 描述 trade_date str Y trade_date="20200713...500 CU2007合约交易保证金比例为25.0% 1 上期所 铜期权 ... 100 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取...25.0% .. ... ... ... ... ... 78 中金所 上证50股指期货
金融领域也是 Python 的重要方向之一，我知道有一些读者就是冲着做量化交易才接触 Python 的。今天给大家分享一个使用 Python 的期货交易API。 ---- 量化交易在国内发展方兴未艾。...python语言在许多领域被非常广泛的应用，量化交易也不例外。本文给大家介绍的AlgoPlus就是对官方CTP封装的python版量化投资接口。...使用Cython、ctypes技术封装，即能实现了低延时的要求，又能兼容python语言的易用性。经过严格测试，AlgoPlus从策略触发交易信号到调用C++方法，延时只有40微秒左右。...从实战的角度为同学们展示量化策略的开发过程，例如趋势策略、套利策略、风控策略、执行算法等教程。 安装AlgoPlus 第一步：安装Anaconda。...4、交易时间运行以上代码就可以将接收到的实时期货行情打印出来。
作者寄语 本接口提供上海期货交易所的仓单日报数据 更新接口 "futures_shfe_warehouse_receipt" # 上海期货交易所的仓单日报数据 仓单日报 仓单日报-上海期货交易所 接口...paramid=dailystock¶mdate=20200703 描述: 提供上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 限量: 单次返回当前交易日的所有仓单日报数据 输入参数 名称 类型 必选
以下所有数据都可以通过安装基于 Python 的开源金融数据工具 AkShare 来获取: 文档地址: https://akshare.readthedocs.io Github地址: https:...宏源期货 0163 五矿经易期货 2 2021-01-06 AP101 5 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06...AP101 6 0262 一德期货 0058 鲁证期货 2 2021-01-06 AP101 7 0203 宏源期货 0188 永安期货...13 0068 中粮期货 0262 一德期货 7 2021-01-06 CJ101 14 0068 中粮期货 0188 永安期货 6 2021...0068 中粮期货 0188 永安期货 2 2021-01-06 CJ101 21 0068 中粮期货 0234 新湖期货 2 2021-01
""" >>> joe = Customer('John Doe', 0) >>> ann = Customer('Ann Smith', 1100) >...
作者寄语 期货市场中 「南华指数」 一般被用来做比较基准，除此以外特提供 「中国期货市场监控中心」 的指数，可以作为除南华指数以外的另一个选择。...具体提供指数的目录可以参见 「CFMMC指数一览表」 AkShare-更新记录 "futures_index_cfmmc" # 中国期货市场监控中心-指数 中国期货市场监控中心 接口: futures_index_cfmmc...目标地址: http://index.cfmmc.com/index/views/index.html 描述: 获取中国期货市场监控中心-各类指数数据 限量: 单次返回指定 「index_name」...CCFI 农产品期货指数 CAFI 油脂油料期货指数 OOFI 谷物期货指数 CRFI 油脂期货指数 OIFI 粮食期货指数 GRFI 软商品期货指数 SOFI 饲料期货指数 FEFI 工业品期货指数...CIFI 钢铁期货指数 STFI 建材期货指数 BMFI 能化期货指数 ECFI 商品综合指数 CCCI 林木综合指数 FWCI 能化综合指数 ECCI 金属综合指数 MECI 农畜综合指数 ALCI
large trade conducted over the phone 没有exchange决定期限，交易者更灵活的谈判期限 OTC信用风险更大，exchange信用风险小 30.2 期权，远期，期货的区别...30.4 计算和比较使用forward和option对冲策略 Futures 锁定股票的价格，不允许任何upside potential Options hedge 反向的价格移动，允许upside potential...，因为asymmetric 30.5 计算和拜祭使用future和option的投机策略 Speculator使用衍生品在市场赌博 Future 需要一个小的初始投资(Initial Margin),结果是很大的收益或损失...32.6 解释如何用一个股指期货来改变一个股票组合的beta number of future contract= ?...32.7 解释“rolling the hedge forward”，以及这个策略产生的风险 当对冲周期长于期货周期时，就需要不断滚动来对冲 会产生rollover risk，basis risk 34
下载地址：::::::上海期货信息技术有限公司:::::: 2：CTP开发中使用的模拟账号密码，要到SIMNOW上注册。...此外，若在期货公司有开户，可以将期货公司的BrokerID、MarketFront、TradeFront、个人的期货账号和密码填入，就可以达到程序化交易的目的了，当然，前提是写好程序，做好风险管控。...7：CTP接口若做高频交易，基本是使用C++编程，速度上会更快；不擅长C++的，现在网上也有C#、Python和Java等版本的接口，可以下载参考学下。...其中海风大神最近也在推开源的Python版，有直播开发过程，有兴趣的可以去加QQ群了解下。 9：接收到的数据，也叫Tick数据，具体解释可以参考：a，==>Tick 数据在技术上究竟是什么东西？...； c，==> 国内 CTP 平台目前是否有办法获得频率高于 2 tick 每秒的高频期货数据？
按光大期货研究所所长叶燕武的设想，如果客户的一些个人身份信息及信用信息允许被期货公司获知，大数据将给期货界会带来巨大的变革。...据悉，美国期货公司经营客户的三大步骤即了解客户的需求和投资偏好，设计交易程序、策略和量化模型，提供合适的产品组合以供交易。...以南华期货为例，在大数据和IT的支持下，公司战略性地开发了基于客户数据池的个性化服务体系，该体系建立在CRM系统之上，可以根据客户的行为分析，为客户提供实时的、针对性的策略服务、风险管理产品以及对客户交易行为的诊断...“不同客户的需求不一样，一些对技术方面要求特别严格的客户往往在其他方面要求很少，而且他们采用的交易策略往往都是高性能、量化、程序化的，所以要求你系统的稳定程度比较高，并且速度要非常快，比如对冲交易策略速度越快越有机会...可以预见的是，大数据将逐渐改变信息不对称的格局，客户的选择行为、交易方式、交易策略会不断优化，这也将迫使期货公司向更精细化经营演变，未来会出现越来越多的专业化期货公司，诸如经纪通道类、风险管理类、财富管理类
作者寄语 期货数据-COMEX库存数据，纽约商业交易所地处纽约曼哈顿金融中心，与纽约证券交易所相邻。它的交易主要涉及能源和稀有金属两大类产品，但能源产品交易大大超过其他产品的交易。...交易所的交易方式主要是期货和期权交易，到目前为止，期货交易量远远超过期权交易量。纽约商业交易所于2008年被CME集团收购。
一、目前期货程序化现状 由于有免费的CTP接口，期货程序化交易目前比较普遍，很多人都尝试过在文华财经、金字塔之类的软件上回测和编写实盘策略。...节省人工成本，一个策略可以部署多个机器人，特别当前期货存在夜盘的情况下，耗费非常大的人力成本。可以说，从事期货交易，每个人都应该学习程序化。...二、国内期货程序化交易软件评价： 1.文华财经 中国本土专业期货程序化软件，国内使用任务高。推出“麦语言”，小语法大函数，积木式的轻松编程环境，适合编写简单的趋势策略。...Python有很多完善的科学计算、深度学习、统计、金融的包，如果有这方面的需求，学习Python无疑最佳。Javascript性能强大，更容易学习，也值得推荐。...没有必要所有的事情都搞明白才去写自己的策略。大致看一下Python或者Javascript最基础的语法，策略有一些思路，就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档，几乎能找解答。
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