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沙龙
1
回答
在Quantstrat/Blotter/FinancialInstrument中设置
期货
合约的保证金要求
在使用Quantstrat测试交易
策略
时,我找不到设置
期货
合约保证金要求的方法。如果保证金没有确定,测试将以现金基础考虑选定的
期货
(就像它们是股票或ETF一样),这使得结果相当不真实,因为在处理
期货
时,忽略了保证金交易带来的杠杆效应。 谢谢你的帮忙!
浏览 5
提问于2016-10-05
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1
回答
为什么合作公司有未来?
、
、
、
、
一旦有了协同,您就可以创建管道(haskell:管道、管道;
python
:生成器)或协作事件循环(
python
: curio)。一旦你有了
期货
,你似乎也可以这样做:管道(生锈:
期货
-rs)和事件循环(铁锈: tokio)。因为
期货
是不合作的,他们需要一个基于回调的(甚至基于投票的
期货
需要回调)调度器来执行线程或进程池中的阻塞任务。将
期货
(库级)和协同(语言级)结合起来有什么好处,就像这些语言所做的那样:(
python
:异步),(铁锈: rfc),(ec
浏览 0
提问于2018-09-09
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回答
TradingView (松树脚本)在
期货
(商品)数据上回测“无数据”?比如银子,金子...?
回测代码在股票,密码,外汇上工作良好,但不是
期货
,如NO1!简单地在反向测试中不显示任何数据。但是如果我画图,它仍然会显示出来。 有人知道为什么吗?它只是不受支持吗?
浏览 64
提问于2021-02-28
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1
回答
基于
Python
的Binance API
期货
市场的最后价格
、
我正在使用API端点来获取市场的最后价格信息,但是我需要
期货
市场的数据,因为有时现货和
期货
的最后价格之间会有很大的差距。 我怎样才能得到这个数据点?使用binance-
python
和
python
3。
浏览 10
提问于2021-08-29
得票数 0
2
回答
期货
和投机如何被不同的评价?
、
在顺序设置中,
期货
几乎没有兴趣;τ类型的未来只是τ类型的表示。然而,在并行环境中,
期货
是有意义的,因为它们提供了一种启动并行计算的方法,而这种并行计算的结果直到稍后才能完成。
期货
是fi的工作,因为涉及
期货
的计算所做的全部工作并不比顺序执行所做的工作多。相反,投机是fi的工作,因为投机性的执行可能是徒劳的--整体计算可能比计算结果所需的步骤更多。因此,投机是利用并行性的一种冒险
策略
。它可以利用现有的资源,但可能只会牺牲做的工作比必要的多!38.3并行动力
期货
只有在它们承认并行动力学允许计算未来
浏览 0
提问于2021-02-12
得票数 -2
1
回答
我能回溯套期保值
策略
吗?
、
、
、
我有一种
策略
,先做空,然后开盘,它的入口点与
期货
头寸有关。我可以打开两个职位,并决定什么时候关闭一个条件适用于另一个?
浏览 8
提问于2022-08-03
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1
回答
我想在松树脚本中发送美元金额而不是契约大小的
策略
警报
我希望将合同的美元金额,而不是合同订单,从我在松树脚本中创建的dca
策略
发送给魔法师交易机器人。这是需要订购的
期货
在Wundertrading。(当手动更改合同金额时DCA不能正常工作)请帮助我。
浏览 5
提问于2022-09-29
得票数 0
2
回答
下载历史NSE
期货
数据
、
我需要下载NSE
期货
自2012年以来的数据,用于我的
策略
回溯测试。我尝试过NSEpy和jugaad- data 库,但它们一次只提供一天的数据。
浏览 8
提问于2021-12-26
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1
回答
未来的完成与准备方式:生锈与基于运行时的语言
、
、
对于在Rust中异步调度和执行的“就绪”方法,我有一个疑问,因为它与基于运行时语言的“完成”方法(
Python
,Node.js)有关。我使用的是“就绪”和“完成”,这是的术语引发了这个问题。如果我得到的是正确的,锈蚀
期货
(如std-futures)在“准备状态”方法下实现: 由于一些最主要的不同之处在于,
期货
不会通过调用下一个任务,自动将其计算值传递到
期货
链的一个层次上。这就是为什么锈蚀
浏览 5
提问于2020-04-26
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1
回答
如何通过API以市场价格(与“收盘头寸”下的“市场”按钮相同)关闭头寸。
、
、
这个问题是关于二进制
期货
api (不是现货交易所,而是
期货
)。 目标:有相同的行为,按钮“市场”下的“关闭头寸”关闭一个位置。(别忘了,多头和卖空按钮是开盘头寸)在
期货
中,卖出与现货交易中的卖出是不一样的。在
期货
中,卖出实际上是开仓。为了获利,我们必须关闭(而不是取消)这一头寸。symbol=BTCUSDT&side=SELL&type=STOP&closePosition=true&stopPrice=30895.00 ProfitTarget
策略
对orderType停止
浏览 6
提问于2022-06-01
得票数 0
1
回答
如何处理多个gRPC
期货
?
、
、
、
、
有了普通的
Python
期货
,我可以使用concurrent.futures.as_completed或concurrent.futures.wait,但使用gRPC
期货
。
浏览 1
提问于2019-07-29
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2
回答
带重试的Akka流映射
、
、
如果流中的元素映射/处理失败,如何重试?谢谢
浏览 1
提问于2016-03-08
得票数 1
5
回答
如何在
python
中使用ccxt进行二进制
期货
下单?
、
我如何在ccxt下binance
期货
的市场订单?使用ccxt进行的binance
期货
交易已经实现。
python
中的等效代码行是什么样子的?
浏览 31
提问于2019-12-14
得票数 8
1
回答
在executor.shutdown中“方法返回”是什么意思?
、
根据蟒蛇的文档,如果等待为True,则此方法将不会返回,直到所有挂起的
期货
都已执行,并且与执行器相关的资源已被释放。如果等待为False,则此方法将立即返回,并在执行所有挂起的
期货
时释放与执行器相关的资源。不管等待的值是多少,整个
Python
程序都不会退出,直到所有挂起的
期货
都执行完毕。
浏览 15
提问于2021-10-14
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1
回答
如何在客户端优雅地中断grpc调用?
、
、
我编写了一个客户机,它启动到grpc服务器的多个连接来请求一些东西。一旦收到回复,我想停止所有其他的grpc调用。我使用一个事件来控制这个过程。def request_something(event): stub = GrpcServiceStub(channel) response_fu
浏览 4
提问于2022-11-10
得票数 0
1
回答
Python
2 Tornado异步方法
、
我必须使用
Python
2进行异步调用。 break问题是,在我的bash命令结束之前,x.done()返回了所有
期货
的我如何才能将process.communicate()转换成未来(只有在关键字"hi“可用时才能完成),这样我就可以等待所有要完成的
期货
,然后从
期货
中获得输出?
浏览 1
提问于2019-01-13
得票数 2
1
回答
为什么ThreadPoolExecutor比for循环慢?
、
、
、
代码1 out = [] out.append(neuron.feedforward(d))这是我为执行前馈而编写的原始代码。我想提高使用多线程的执行速度,所以我从concurrent.futures模块编辑了使用concurrent.futures的代码。def parallel_feedforward(self,func,param): return func.feedforward(pa
浏览 3
提问于2019-11-18
得票数 3
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1
回答
如何利用Actor接收方法中的未来处理容错问题?
、
、
、
} 监管
策略
:withSupervisorStrategy( maxNrOfRetries
浏览 3
提问于2013-12-30
得票数 2
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2
回答
如何区分排队的
期货
和正在运行的
期货
(并终止已经运行了太久的
期货
)
、
、
在dask.distributed上使用
期货
时,是否有方法区分当前正在评估的pending
期货
和仍处于队列中的
期货
?因此,我想取消
期货
已经运行了太长时间(使用任意超时)。我尝试使用来自@timeout_decorator.timeout(60, use_signals=False)的直接在提交的
Python
函数中设置一个超时,但得到了以下错误: "daemonic processes
浏览 9
提问于2017-08-17
得票数 1
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1
回答
如何使用BeautifulSoup从SEC N中提取表
、
、
(
Python
2.7,BeautifulSoup4)该文件根本没有标签。我想搜索“C.
期货
合同”部分,查找下一个< table >并提取< tr >中的内容。在一个文件中也有多个“C
期货
合约”事件发生。 我试过以下代码,但一无所获。
浏览 4
提问于2015-07-16
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