根据acf和pacf确定p、q值

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python、arima

我需要知道如何根据acf和pacf图计算/决定ARIMA模型的p和q值。请帮帮忙。 Date Gross_Premium 1/15&

浏览 23提问于2019-08-13得票数 0

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确定(p，d，q) & (P，D，Q，s)在SARIMAX Python中的顺序

python、time-series、pyramid-arima

我正在尝试建立SARIMAX模型，试图从ACF，PACF图中确定(p，d，q) & (P，D，Q，s)值。我的序列是固定的，不需要任何差异(基于ADF测试)。虽然我从PACF图中了解到p=2和q=2 (尽管ACF呈指数衰减，但我相信这可能是由于相互滞后的累积影响)应该足够好，但我有点困惑如何才能得出季节性部分的P，Q<e

浏览 28提问于2020-01-27得票数 0

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我的数据框中有两列：monthlydate和sells。d,q)这样的参数，需要三个参数，并且传统上是手动配置的。我开始用Python语言绘制ACF和PACF图，下面是输出。我不明白它表明了什么，以及我们如何使用这个图来构建ARIMA模型？We know that the PACF only describes the direct relationship between an observation and its lag.如何使用python找到最优的p</e

浏览 2提问于2020-07-08得票数 2

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在AR，MA，ARMA和ARIMA中如何确定ACF的p和PACF的Q？

time-series、advanced-custom-fields

我对如何在AR，MA，ARMA和ARIMA中计算ACF的p和PACF的Q感到困惑。例如，在R中，我们使用acf或pacf来获得最佳的p和q。然而，根据我所读到的信息，p是AR的顺序，q是MA的顺序。假设是p=2，那么AR(2)应该是y_t=a*y_t-1+b*y_t-2+c。当lag=1,2,3...时，我们可以计算a

浏览 1提问于2016-06-07得票数 4

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ACF和PACF图的置信度很小。怎么解释？

python、time-series、arima、autocorrelation

我正在尝试确定我的p，d，q值，用于ARIMA模型，并且我已经进行了一个更充分的测试，确定我的时间序列是平稳的。但是，当我绘制ACF和PACF绘图时，我得到以下内容：从我所读到的关于p值的文章中，我应该选择这条线第一次跨越置信区间的值，但我不知道为什么我的置信区间都那么小？这是否意味着我的MA值应该根据PACF图为2？任何帮助解释图表将不胜

浏览 5提问于2022-01-03得票数 0

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基于acf和pacf图确定p，q值，并根据图识别SARIMA的参数

python、arima

我需要知道如何计算/确定基于acf和pacf图的ARIMA模型的p和q值。请帮帮忙 

浏览 0提问于2019-08-04得票数 4

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从acf和pacf* python确定p，q*

python、machine-learning、arima、autocorrelation

我很难理解如何在ARIMA中确定p和q。我所理解的是，PACF截断决定了p，而ACF hit非常低决定了q，但同时PACF的截断决定了p等于AR(q)？我还是很困惑。然后我自己尝试建立ARIMA模型，我得到了ACF和PACF。我假设p是16，因为它在滞后16处被切断(突然命中零)。q是1，因为它在滞后1处非常低

浏览 41提问于2020-04-27得票数 1

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复制ARIMA预测(Pandas)

time-series、forecasting、timeserieschart

我是ARIMA模型的新手，我有一个问题是如何根据滞后来分析ACF (自相关函数)的图表。考虑ACF值0.5 (约相当于450滞后)，然后在这些值上设置arima模型，这是正确的吗？

浏览 1提问于2018-12-03得票数 0

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时间序列分析ARIMA模型

time-series、spss、arima

我不能阅读PACF和ACF图来确定P&Q值。任何帮助都将不胜感激。 

浏览 8提问于2022-01-10得票数 0

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用ggplot2绘制ACF图: geom_bar设置宽度

r、ggplot2

利用acf，我们可以在基本的R图中生成ACF plot。acf(x)下面的代码可以用于获取ACF plot中的ggplot2。conf.level <- 0.95bacf <- acf(x, plot = FALSE)

浏览 4提问于2013-07-22得票数 20

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如何从统计模型中解释ACF和PACF函数？

python-3.x、statsmodels、arima

我正在尝试为ARMA值确定p和q的值。时间序列已经是固定的，我正在寻找ACF和PACF图，但我需要“在路上”获得这些p和q值(就像执行模拟一样)。我注意到在statsmodels中实际上有两个用于acf和pacf的函数，但我不知道如何正确使用它们。代码看起来是这样的 from statsmodels.tsa.s

浏览 76提问于2020-09-17得票数 0

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ACF和PACF图的解释

time-series、autocorrelation

谁能帮我解释一下ACF/PACF图，以识别ARIMA模型中AR和MA的值？我的数据集是办公室的网络流量，这意味着它具有168个点的季节性(每小时聚合)。这是因为所有相同日期的流量都是相似的(例如，所有周一的都会看到繁忙的交通) 图acf和pacf ?

浏览 135提问于2019-02-18得票数 1

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有没有一种方法可以在Python中从P/ACF图中提取点？

python、graph、statsmodels

我正在使用statsmodels.graphics.tsaplots模块使用时间序列数据绘制ACF或PACF图。我在下面添加了一个示例图： Example ACF Plot 有没有办法获得每个lag (即每个蓝色圆圈)的单个值，以及每个lag的蓝色区域的相应值？我需要蓝色面积值的原因是，有时面积可能会在更高的滞后上扩展。示例：ACF with growing blue area 我尝试过Retrieve XY data from matplotlib figure，但在

浏览 15提问于2020-07-05得票数 2

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R的auto.arima()在Python中的等价物

python、r、time-series

在R中，auto.arima函数以时间序列值作为输入，计算ARIMA阶参数(p，d，q值)并拟合模型，不需要提供p，d，q值作为用户的输入。)传递给arma阶数选择函数来计算P，Q阶值。(timeseries): q=0 lag_<em

浏览 0提问于2016-12-15得票数 1

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R中的时间序列分析: ts()函数中的频率值与acf图中的滞后

r、time-series

, header=TRUE)当我尝试绘制acf()图来确定延迟，在此之后，我的自相关性逐渐减少到零，然后我得到了X轴上的十进制滞后刻度。我没有足够的权限发布图像，但X轴上的lag值以十进制表示，最大lag为1.5。带有plot=FALSE的ACF值也变得奇怪(它没有显示lag，它已经计算了自相关)。acf(dataInTim

浏览 10提问于2014-06-02得票数 1

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ARIMA ACF和PACF

parameters、arima

你能检查一下哪个p和q适合这个数据吗？由于其趋势，数据已经被区分了一次。时间序列的ACF： ? 时间序列的PACF： ? 我的代码如下： plot_pacf(trainlogd.diff().dropna(), lags=40) plt.show()

浏览 30提问于2020-02-02得票数 0

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为什么Acf和Pacf有不同的滞后范围

r、time-series、advanced-custom-fields、arima、pace

我正在使用ARIMA进行时间序列分析，我绘制了Acf和Pacf来指定AR和MA值(p，q)，然而，当我绘制它们时，即使我指定了lag.max= 20，Pacf也显示出很大的滞后，比如10000、40000和70000。在Acf图中，它显示max.lag =20 谁能解释一下为什么我的Pacf和Acf有不同的滞后范围？ ? ? 下面是我的代码： AcfDa

浏览 43提问于2019-02-11得票数 0

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时间序列预报-ARIMAX/ARIMAX与每日数据R

r、time-series、arima、forecast、autocorrelation

enter code here我正在做一个项目来分析和预测客户的销售和收入的时间序列。为了精确起见，我想测试各种模型--即Holt线性方法、Holt冬季方法、ARIMA、季节性ARIMA和ARIMAX (我也想在数据中考虑分类变量)。数据是每天的形式，因此我选择频率为7。, format =" %w")) 然后我把它分成火车和测试对于这两种情况，如果我看

浏览 1提问于2019-03-20得票数 2

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从ACF和PACF中难以找到SARIMA参数

time-series、arima

我需要帮助找到SARIIMA(p，d，q，P，p，D，Q，S)参数。这是我的数据集。一小时的时间。24小时。S=24 使用更充分的测试，得到p= 6.202463523469663e-16。d=0和D=0 使用这篇文章：在进入蓝色区域之前，我学会了“开始计算”有多少“棒棒糖”在信任区间以上或以下。因此，看看PACF，我可以看到，在一个低于置信区间之

浏览 2提问于2022-01-25得票数 0

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R- SARIMA拟合函数返回NULL

r、arima

作为我课程的一部分，我必须学习和预测亚特兰大机场的交通状况。对整个模型进行了验证。唯一的问题是，我必须将拟合值绘制为实际值，以便分析残差。(ts(dl.Atl.Traff.ts, frequency=1), main="ACF : 1st order difference") pacf(ts(dl.Atl.Traff.ts, frequency(ts(dl.Atl.Traff.ts_12,frequency=1), main="ACF : differen

浏览 26提问于2020-10-31得票数 0

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