比较xts索引元素

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r、xts

我有两个xts对象，R(包含月度回报)和W(包含一个月度二进制指示器，显示股票是否为指数的一部分)。我已经创建了两个后续变量：y <- index(R) 下面的示例显示了x和y的格式。

浏览 1提问于2018-08-17得票数 0

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我有三个xts系列。它们中的大多数在索引中都有共同的日期。但有些日期在一个索引中，而不是在第二个索引中，有些日期在第二个索引中，反之亦然。我只想观察常见的元素。参见示例，希望创建一个通用的xts，它将包括所有三个系列中相同日期的观测值，这意味着它将包括所有三个系列的"2002-01-05到2002-01-10“的观测值。xts1<-xts(rnorm(1:10),order.by = date1) date2<-

浏览 10提问于2020-04-02得票数 2

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在R中比较XTS对象的时间

r、timestamp、time-series、xts

我想比较日期时间列(这是xts对象的索引列)中的时间。"POSIXt"),注意，由于数据是xts)的索引中提取日期。(My_Data)[1], format = "%Y-%m-%d")) < (format( index(My_Data)[2

浏览 6提问于2017-09-19得票数 1

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R xts在多个序列上计算百分比指数

r、xts

我有一个xts对象，它可以更改列数，但总是相同的索引。我想根据每个系列的第一个元素得到一个百分比索引。例如，使用one列：x z<-(x / drop(coredata(first(x,

浏览 5提问于2016-04-15得票数 2

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xts与另一个xts对象的比较不起作用

r、xts

1313730000, 1313816400), tzone = "", tclass = "Date"),m1 > m2 #breaks 我知道我可以使用coredata进行提取，然后进行比较比较工作似乎并不一致，甚

浏览 1提问于2011-08-18得票数 3

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在模板化quantmod newTA调用中重新构造原始xts

r、xts、quantmod

我正在编写一个相对返回函数，用于比较股票代码和基准代码的价格。函数非常简单：Cl(x)/Cl(Benchmark)。TestTA <- function(x) {

浏览 0提问于2017-01-29得票数 0

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基于相邻行值的值的矢量化

r、vectorization、xts、zoo、moving-average

考虑以下(示例) zoo对象：数据帧在日期索引上按升序排序。ma3字段提供持续时间字段的3天移动平均值.比较字段将持续时间值的值与相应的ma3值进行比较；(1)如果持续时间>MA3<code>E 217</code>然后‘以上’，(2)如果<代码>E 118</consec_day字段的值计算如下:从具有ma3值的最早日期开始，如果比较值等于‘以上’，则consec_day值的符号为正；如果比较值等于‘低于’，则consec_

浏览 2提问于2013-08-07得票数 1

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根据行索引列表删除xts列表

r、xts

我正在努力解决如何将存储在列表中的xts对象子集的问题。将根据行索引进行次设置。背景是，我想将对象随机分成80/20分成训练和测试集。下面是一个示例：series <- list( B=xts(rnorm(n=50), as.Date("2015-

浏览 3提问于2015-10-15得票数 1

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将xts或zoo时间序列对象的每一行除以固定行

r、xts、zoo

我正在尝试划分一个包含多个时间序列(列；具有公共日期列(索引))的xts对象。我想将每一列除以它在指定日期的值(比如'2010-09-30')。但是，尝试操作xts对象及其行子集xts['2010-09-30']并非易事。有人能给我指个方向吗？我意识到这是非常基础的，我应该自己找到答案。

浏览 1提问于2011-12-22得票数 3

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合并R中不同XTS对象的多个列表

r、merge、xts

我有3个大型XTS对象列表：“SMA”、"L“、"Marubozu”。0.856887我希望合并该列表中相应的XTS在这里你可以看到：full <- merge.xts(L$AAPL, Marubozu$AAPL, SMA$AAPL) #This doesn'

浏览 5提问于2021-12-25得票数 2

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展开xts对象的索引

r、xts

我希望创建一个xts对象，其中包含来自其他xts对象的索引，但经过增强，即更长的时间:开始之前和结束后。例如，对于在相应索引之后添加5个句点，我将使用：xts_object <- as.xts(sample_matrix, descr='my new xts object') seq(as.Date(end(xts_object)), by = u

浏览 2提问于2017-03-05得票数 3

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按索引合并任意数量不同长度的xts对象

r、merge、xts

我想将3个不同长度的xts对象合并成一个具有3列的xts，并按第一个xts对象的日期进行索引。a_xts <- xts(4:10, Sys.Date()+4:10)c_xts <- xts(15:18, Sys.Date()+4:7) 我想保留一个 _ xts索引日期。编辑合并所有<e

浏览 107提问于2021-03-02得票数 0

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访问XTS中的元素时出现奇怪的行为

r、xts

我有一个XTS，它是列表索引的一部分，从这个XTS中，我根据一些条件提取了一组元素，并将returns$sig存储在一个变量tstart中。= 0)])[1] 599> length(returns$如果我尝试以不同的方式访问XTS，我确实得到了相同长度的内容： > length(returns$sig[matc

浏览 0提问于2012-11-30得票数 1

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更改xts对象日期索引

r、date、xts、portfolio

我想找出导致错误的原因，所以我比较了xts对象和唯一不同的行的str输出：Indexed by objects of class: [Date] TZ: GMT # this object workslibrary(xts) library("PerformanceAnalyti

浏览 3提问于2015-07-09得票数 1

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从不是从0开始的索引中子设置向量时出现问题

python、pandas、dataframe

当从不是从0开始的索引中子集一个向量时，我得到一个错误。在我的代码中，我想拆分训练和测试集。因此，我将训练集的前158个元素和测试集的最后78个元素设置为子集。print(x.shape) 输出 (236L,) 它可以很好地遍历每个元素： for i in range(0,236):for i inrange(0,158):

浏览 11提问于2021-02-12得票数 0

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调用transform/as.xts后的索引错误

r、transform、xts

我有一个xts数字矩阵，需要在其上应用许多转换。根据这个，transform()返回的对象应该封装在对as.xts()的调用中(xts没有自己的转换版本，动物园返回一个新对象)。我尝试过对一些示例数据进行转换，它似乎工作得很好，但是当我在自己的数据上运行它时，我会得到以下错误：[1] "xts" "zoo"[1] "numeric" Browse[2]>

浏览 7提问于2012-02-27得票数 1

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从xts对象中查询index()时如何检索时间？

r、date、time-series、xts、posixct

Gmt.time", 6L), class = "data.frame") &g

浏览 12提问于2018-06-11得票数 0

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用有向图R绘制xts时间序列仅按年计算？

r、xts

, 8145, 8537, 8029, 7830, 8325), womensec=c(12100, 12437, 12600, 12166, 11107, 11310))dygraph(both)xts中的错误(x.mat，order.by = order.by，频率=频率(X)，.)

浏览 4提问于2015-02-03得票数 6

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当证券不显示数据时xts中的合并价格时间序列

r、merge、xts、bloomberg

价格系列在xts中，对于某些用户来说，可能没有数据(用于所选的窗口)。实际时间序列可模拟如下：price=function(){ xts(tick2=setNames(price(), "tick2"))# 2014-04-20 6.458(tick3=xts如果将价格合并到单个

浏览 0提问于2014-04-18得票数 0

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xts和数据帧中单个值的比较失败

r、dataframe、xts

我试图通过删除值的特定位置来比较xts中的两个值。由于无法在xts中获得结果，所以我尝试将coredata()提取到数据帧中。数据帧中的比较也失败了。想要解决方案：我需要能够比较值，方法是在xts和dataframe中都设置。

浏览 1提问于2018-12-12得票数 3

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