我想计算每个组的12个月滚动中位数(使用之前的12个月)。我已经研究了zoo (和其他)滚动函数,它们似乎都是固定的间隔(例如12个月= 12行),但我数据中的日期间隔对于每个组来说并不一致。每个月或每隔一个月收集数据值,但也存在额外的差距。我想我需要一个滚动中值函数来收集每个组前364天的值。如果能帮上忙我会很感激!24/2014 B 15
假设熊猫的数据有2列(“Manager返回”和“基准返回”)和一个每月频率的DatetimeIndex。请编写一个函数来计算滚动12个月经理alpha和滚动12个月跟踪误差(都是年化的)。到目前为止,我对滚动-12个月感到困惑:import numpy as np
#define dummy dataframe with monthly returns