我正在尝试使用SAS计算股票的累计回报。(累计回报基本上是同一股票到目前为止的所有回报的总和)。除了累积回报之外，一切都运行得很好。
数据集RETURNOUTSET按符号和时间排序。
浏览 8提问于2017-06-14得票数 1
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我有一只熊猫DataFrame，每天的累计回报是两只etf！ETF 1有795个条目(日期)，ETF 2有645个条目(日期)！我已经计算了CAGR(平均年化回报)，最大提款等，但我对如何计算年回报标准差感到困惑，因为我有超过365天！任何帮助都将不胜感激！
浏览 11提问于2021-03-17得票数 0
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基本上，我希望为xts时间序列计算一个累积回报(和一个索引值)，对于每个时间段我都有一个返回。但是，由于我正在查看定义的时间段来比较这些时间序列，所以我希望从这段时间开始到结束的累计返回和索引值，以及每行当前的累计回报。假设我的数据如下所示(基本索引值为100)：Date0 0 100 0
Date1 0.05
浏览 1提问于2014-01-20得票数 1
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我正在尝试编写一个函数来计算累积指数回报，其中计算将是xts对象中的当前观察值/第一个观察值。下面是我的代码示例： cumret <- function(x){ for (i in 1:nrow(x)) {cum[i,] <-x[i,]/x[1,] cumret <- cum } 然后，当尝试时，会显示此错误：
浏览 11提问于2019-08-23得票数 0
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动态计数
、、、、
TeamHome <- c("LAL", "HOU", "SAS", "LAL")df <- data.frame(cbind(TeamHome, TeamAway)) LAL IND
HOU SAS<
浏览 3提问于2015-08-24得票数 2
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我试图做简单的计算，但我是新的，SAS是不直观的。
现在，我想创建一个新的列，并计算它们各自获得的总回报的份额。即(回报-投资)/投资* 100。这是一个工作项目，
浏览 8提问于2021-11-16得票数 0
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我有一个时间序列数据框，想要计算一段日期内股票符号的累计回报。当符号和/或日期更改时，应重置累计回报。任何帮助都将不胜感激。下面是我的数据框的一个小样本，包括累积和列应该返回的内容。
浏览 0提问于2013-05-25得票数 11
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R中嵌套循环性能缓慢
、、、
我有一个包含250个观察值和584列的xts系列。我在这个系列中运行了一个嵌套的for循环。这种嵌套循环需要太多的时间。我试图创建一个可重现的例子。在实际数据集上，嵌套循环花费了太多的时间。请建议一些有效的方法来做同样的嵌套循环 library(PerformanceAnalytics)library(zoo)bsereturn<-managers
浏览 32提问于2020-07-19得票数 3
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CBS云硬盘性能问题？
、、、
IOPS计算公式：1500+磁盘容量*8吞吐量的初始数值是参考什么获得，另外后面累计的磁盘容量*0147,0.147是什么参数？
浏览 465提问于2019-03-18
作为背景，我使用了2005到2011年的股票代码QQQ的历史数据。 我目前正在尝试创建一个图形的外观，直观地将累积回报描述为高、正常和低。我将在下面附上一张预期图表的图片。我已经计算了累计回报，这没有问题，但我完全不知道如何将我在数据帧中获得的数字直观地分类为可视化表示，如下图所示。 我的代码显示了累积回报，如下所示，这很好地说明了我是如何计算这
浏览 6提问于2020-10-19得票数 0
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熊猫:累积回报函数
、、、
我有一个数据文件，例如：2008-11-21 0.1534192008-11-25 0.0775002008-11-21 0.1534192008-11-25 0.077500累计收益计算如下：
cumulative = (1 +
浏览 2提问于2016-11-25得票数 12
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我有一个简单的powerpivot模型，包含一个日期表和一个里程碑表。MS1 YTD Forecast:=CALCULATE(COUNT([Forecast MS1 Date]))
MS1 YT
浏览 0提问于2017-03-30得票数 0
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我想建立一个动量因子，这是法马和法国回归的一部分。我们有一个从1980-12-31到2021-12-31的月度数据表，以及一个股票回报的时间序列，按月回报率的百分比计算。图像显示的是我们数据表的一个简单版本(其中RI -返回索引)
动量因子的定义是从月t-12到月t-2的累计总收益(用总回报指数( item RI)计算)，其中
浏览 5提问于2022-06-10得票数 1
我希望根据按投资者分组的每个季度的列值来计算累计回报。我试着使用Return.cumulative，但没有任何成功。 如果有人可以帮助我一些简单的方法来计算累积收益，我将不胜感激。
浏览 7提问于2019-02-06得票数 0
我试图在一个具有累积回报的数据框架中创建一个列。该数据框架具有多个存储，并由一列"n“表示。我想计算每只股票的累计收益，而不需要将数据框架分割成股票的数量。我想更改df$cum_ret，以便它是每只股票的累计回报(在“n”栏中有说明)
有人有什么想法吗？非常感谢!
浏览 1提问于2014-05-14得票数 2
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我正在使用SAS。我有一个名为EOD_close_rtn的数据集，如下所示：第一列是日期，其余列是与顶部合同名称对应的价格我想计算每个合约的每日收益，并且输出应该是相同的格式。我尝试使用滞后
浏览 0提问于2013-06-10得票数 0
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Name是公司的名称。Date是时间戳。MarketCap显示了公司的规模。Return是它在第一天Date的回报。我想要创建一个额外的变量MarketReturn，它是市场在每个时刻的价值加权回报。对于每一天t，MarketCap加权返回=和。
我这样做效率很低。我想一定有一些函数可以很容易地在SAS中实现这个traget，所以我想问一下是否有人可以改进我的代码。step1:按date step2排序数据:
浏览 2提问于2015-06-16得票数 1
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我想要计算当月的估计回报，根据过去两年中同一月份的平均回报。Month Sales Expected Returns 我怎样才能创造一个指标，给我一个月的预期回报，方法是取过去两年中那个月的平均回报，再乘以当月的销售。为了使事情变得简单一些，我创建了另一个表来获取累计销售额和返回信息。Retu
浏览 0提问于2019-09-06得票数 1
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