嗨，我大致理解了置信区间和预测区间之间的区别(参见来自和交叉验证的的文章)。预测区间比置信区间宽得多。forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL,
浏览 3提问于2016-06-13得票数 2
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我想计算样本外测试集预测中机器学习回归的RMSE的置信区间。
我的训练集是样本的前80%，“样本外”测试集是样本的最后20%。我将测试集预测的RMSE视为样本外性能，并希望计算此RMSE的CI。我的一个想法是对前80%的训练集进行重新采样，但每次迭代都使用相同的测试集。这似乎代表了测试集上RMSE在不同可能的训练场景中的CI。然
浏览 14提问于2018-02-19得票数 1
我对偏差修正的引导置信区间对我的模型预测感兴趣。model, newdata = newdata)}
#> BOOTSTRAPCONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS#> #&
浏览 6提问于2020-09-03得票数 1
我有一个线性模型： fit <- lm(lifespan ~ log(Metabolic.by.mass), data = anage) 我使用这个模型预测了我的y值为-6.10529，它被确定为17.34775现在，我正在尝试使用1000次迭代的非参数bootstrap和关键置信区间为该数量创建95%的置信区间。)}
quantile(p
浏览 70提问于2021-04-04得票数 0
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我有一个非常类似于问题的问题，它适用于训练数据。现在，我正在尝试获得预测数据的置信区间：#define y,如何计算预测回归值的置信区间？
浏览 0提问于2015-08-25得票数 1
我想通过type="bca"将library("boot")中的boot()和boot.ci()函数用于非常大的数据集(约50000)。什么是R的好数字？我知道这取决于数据的大小。
浏览 2提问于2012-08-05得票数 6
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在附图中，我正在绘制每个预测点的实际与预测值以及置信区间。黑星代表所有预测点的平均值。我可以用什么公式来组合所有预测数据点的置信区间，从而得到平均值的置信区间？此外，请假定平均数可以是加权平均数。我用的是蟒蛇，矮子。
📷
浏览 0提问于2016-12-25得票数 4
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在R中，predict.lm基于线性回归的结果计算预测，并提供计算这些预测的置信区间。根据手册，这些间隔是基于拟合的误差方差，而不是基于系数的误差间隔。另一方面，基于逻辑回归和泊松回归(以及其他一些)计算预测的predict.glm没有置信区间的选项。我甚至很难想象如何计算这样的置信区间，以便为泊松和逻辑回归提供有意义的见解。在某些情况下，为此类
浏览 3提问于2013-01-20得票数 70
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我需要绘制一个引导分布的100个不同的置信区间值，方法是迭代过程100次，并绘制置信区间线。然后，我需要绘制与置信区间相对应的100条线段，并将那些不属于给定值的线(通过绘制对应于该值的垂直线)与那些通过着色包括给定值的线进行划分。
bootstrap1 <- bowl_sam
浏览 3提问于2022-01-08得票数 0
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我使用GluonTs每月预测，并需要计算上和下置信区间。GluonTs有plot()函数，它使我们能够使用预测类绘制它，但是我想使用我自己的绘图函数，它需要置信区间。使用GluonTs预测类的给出了一个置信区间，但它是一个单一值。我们如何用它来获取yhat_upper和yhat_lower ?但这是没有给出正确结果的！它返回上、下置信区间。
浏览 5提问于2021-02-11得票数 1
我正在尝试用一个符合STMoMo包的Renshaw和Haberman模型来做一个自举过程。代码如下：plot(RHboot,nCol = 3,parametricbxModel
Call: bootstrap.f
浏览 4提问于2018-08-02得票数 0
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我使用python中的statsmodel库创建了一个timeseries SARIMAX模型。目前，我们正在执行以下工作：我们的总体目标是每周只对模型进行一次培训。这意味着，我们希望从模型培训之日起进行超过一步的预测。由于我们将进行每个预测，在收集了前一天的实际数据
浏览 4提问于2021-05-18得票数 0
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我用点预测和置信区间创建了预测图。但是，我只想要点预测(蓝线)，没有置信区间(灰色背景)。我该怎么做？下面是我当前的代码和我的绘图截图。
浏览 0提问于2017-03-20得票数 14
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在R中，我能够使用带有geom_smooth = "lm“的方法根据我的数据绘制一条线，但是，我想知道如何轻松地从我的my图中提取这些值。我特别感兴趣的是用来创建信任区间的值。可复制代码如下所示。
浏览 5提问于2022-04-17得票数 0
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是否有方法获得pydlm预测的置信区间？我同时使用了函数predictN和plotpredictN- -这两个函数只返回预测和方差，而不返回它们的置信区间。对于pydlm的预测，我们能得到类似于先知模型的"Yhat_upper“和"Yhat_lower”值吗？
浏览 6提问于2020-10-07得票数 0
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我有一个问题，涉及到xgbar(forecastxgb包)和预测函数(forecast包)。通常，当我使用类预测的对象时，我会得到点预测和置信区间，但在这种情况下不是这样的：fit_xgb <- forecast(model, h = weeks_predi
浏览 0提问于2018-04-11得票数 2
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在分类任务中，我们可以将输出向量解释为模型对输入有一定的标签的“信心”程度。例如,这意味着模型是99%确定输入有带有索引2的标签，1%确定它有带有索引0的标签。y = 0.33
有没有一种方法来衡量这个模型是如何“确定”的，即产出真的是0.33？
浏览 0提问于2020-07-15得票数 2
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我之前创建的这个图显示了基于两个变量的索赔开始的预测概率，PIB (在x轴上缩放)和W，表示为它的75%和25%。预测的置信区间显示在这两条线旁边。由于我的理论认为W和PIB在索赔开始时具有交互作用，所以我想看看W对PIB的边际效应是否有任何意义。根据我在这里的阅读()，仅凭预测概率的置信区间无法确认这种影响是微不足道的。我知道
浏览 57提问于2020-02-23得票数 0
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在这种情况下，我需要预测时间序列中的趋势，并且必须显示置信区间。有没有办法在Highcharts中将两组y值绘制为链接，并对两者之间的区域进行阴影处理？如下所示：
我有五个时间序列:预测，两个限定较窄置信区间的时间序列，以及另外两个限定较宽置信区间的时间序列。
浏览 1提问于2012-07-27得票数 3
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