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用AIC评估ARIMA模型
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最近我遇到了ARIMA /季节性ARIMA，我想知道为什么选择AIC作为模型适用性的估计器。根据Wikipedia，它在惩罚非简约模型的同时评估拟合的好坏，以防止过度拟合。许多网格搜索功能，如Python或R中的auto_arima，都将其用作评估指标，并建议具有最低AIC值的模型为最佳拟合模型。然而，在我的例子中，选择一个简单的模型(具有最低的AIC
浏览 218提问于2020-06-08得票数 1
对于ar(1)和arima(1，0，0)的AIC有很大的不同：> a$aic > b$aic回归的柯夫是相当接近的：-0.068的ar和-0.077的阿里玛。
浏览 4提问于2013-09-28得票数 0
( F) 1920-1939年诺丁汉城堡：
auto.arima(x.t,trace=True) arima(x = x.t, order = c(3, 1, 3))
aic = 1136.95。当我运行函数auto.<e
浏览 0提问于2018-05-03得票数 0
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我想问一下ARIMA模型。我正在尝试预测2000多种产品的销量，这就是为什么对于每种产品，我都使用auto_arima函数来查找模型参数。但是，我想问一下，有没有办法将auto_arima函数的第一个输出与参数一起更新。根据我对这些模型的理解，添加新数据可能会改变参数，而旧的拟合模型在添加新数据后可能不会很好地工作。AIC=1639.205, Time=0.28 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[0] intercept
浏览 23提问于2020-09-14得票数 2
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另一个问题是如何找到最好的模型，并从现在开始对其进行调整，以适应这种行为。我做了几次拟合迭代，试图找出最佳的拟合和预测模型AICc BIC
> fit4
A
浏览 2提问于2016-11-03得票数 3
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我有以下代码，它以最低的AIC返回模型，但我希望所有模型的AIC按升序或降序排列，而不使用R中内置的排序函数。spfinal.aic <- Inffor (p in 1:4) for (d in 0:1) for (q in 1:4) { if (spcurrent.
浏览 4提问于2016-06-23得票数 2
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我是pmdarima的新手，我正在尝试使用pmdarima来找到最合适的模型。我已将最大p，d，q值设置为9(或其他更高的数字)。但是，我说它只能运行到5。有什么原因或者我必须改变我的模型中的参数。] intercept : AIC=15730.844, Time=0.47 sec
ARIMA(2,1,3)(0,0,0)[1] intercept :
浏览 35提问于2020-09-08得票数 0
我想使用auto.arima，但使用Python。我该怎么做？早先的一个问题是在上提出的
R中的auto.arima()函数使用Hyndman和Khandakar算法的一个变体，它结合了单元根测试、AICc和MLE的最小化来获得ARIMA</
浏览 2提问于2016-12-24得票数 1
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我正在试验auto_arima，它提供了用于时间序列预测的最佳模型的良好输出。: AIC=inf, Time=0.07 sec ARIMA(1,0,1)(0,0,0)[0] : AIC=138.016, Time=0.12 sec
ARIMA(2,0,1)(0,0,0)[0] :
浏览 26提问于2020-10-16得票数 0
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我在python中编写了一个代码来生成ARIMA模型的序列并确定它们的AIC值来比较them.The代码如下，q=0 for d inrange(1): arima_mod=sm.tsa.ARIMA(df,(p,d,q)).fit()print(arima_mod.params)
print arima_
浏览 5提问于2015-06-09得票数 1
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我正在尝试使用pmdarima的AutoARIMA创建一个季节性ARIMA (SARIMA)模型。这样做的原因是，在项目的生命周期中，新数据将变得可用，并且需要代码来自动找到最佳的timeseries模型。ARIMA(2,1,2)(1,0,1)[168] intercept : AIC=inf, Time=4041.19 sec <
浏览 32提问于2020-12-13得票数 0
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不规则数据的时间序列建模
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我有点同意用完整的数据来模拟时间序列，但是当涉及到不规则数据时，我学到的模型可能不适用。我是否使用xts类并按照通常的方式继续使用ARIMA模型？编辑：裁剪的数据在这里：Mod.fit<-arima(Y,order =c(3,2,6), method ="ML")这个警告会影响我的模型准确性吗我用AIC (Akaike的信息准则)来比较不同的ARIMA模
浏览 5提问于2011-11-18得票数 8
我用函数auto.arima()拟合模型，然后尝试用相同的模型重新拟合函数Arima()，但是得到了不同的结果。-0.4648 4.7897AIC=167.39 AICc=170.06 BIC=171.38
通过Arima()使用相同的模型，使用了所有方法“CSS”、"
浏览 3提问于2016-03-07得票数 4
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值是Akaike信息准则，它将预测模型相互比较。测试不同的ARIMA模型并计算ARIMA模型的范围以查看哪个模型的AIC值最低的代码filterwarnings("ignore")# You can print each (p,d,q) parameters uncommented line below
#print('ARIMA</em
浏览 3提问于2019-12-29得票数 0
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我正在尝试将ARIMA模型应用到我的时间序列中。我试图为我的时间序列获得最好的模型，如下所示：for(p in 0:6){ for(q in 0:6){ fit.aic<- fit$aic
if (fit.aic < best.aic</em
浏览 4提问于2016-07-11得票数 0
在进行ARIMA预测时，arima模型的AIC给出了无穷大的值。因此，oracle数据库在将aic存储到数据库时会出现错误。
浏览 2提问于2018-12-06得票数 1
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我有一个时间序列，我使用以下代码计算ARIMA：library(tseries)
tsData.arima101 # Results of the ARIMA我可以用某种方式来指它吗？0
浏览 7提问于2016-03-24得票数 0
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嘿，我有一个简短的问题，关于用R拟合arima模型。我有一个包含多个NA值的大型数据集，我无法删除它们。有没有人知道我该怎么做？我用来拟合这个模型的代码是我尝试了
浏览 3提问于2016-07-12得票数 0
我正在使用forecast软件包中的ets()和auto.arima()函数来预测R中的未来值。应该使用哪个标准来选择这两个模型中的最佳模型？以下是ets (data.ets)和auto.arima (data.ar)的精度输出。如下[1] 613.8103[1] 422.5597> ETSfit
ETS(A,N,A)AICc
浏览 6提问于2013-05-17得票数 5
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我的代码实际上是通过一系列不同的组合来运行的(因为它预测了多个项目)，并且它正在运行多个模型，以便在最后我可以为每个组合选择“最佳”的模型。我知道你通常可以手动输入最好的参数，然后“拟合”模型，但是有什么方法可以实现自动化吗？AIC=inf, Time=0.30 sec ARIMA(1,1,0AIC=541.710, T
浏览 12提问于2022-01-07得票数 0
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