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Python
股市
预测
代码
、
、
、
、
订单卖出条件:当天所有数据帧(5min、15min、60min、day)出现卖出信号( Signal ==-1)时,返回日期和收盘价。当5分钟,15分钟,60分钟信号匹配时,我可以生成订单信号(我没有使用来自日期条的信号,因为我不能将它添加到"dfall“数据帧中。需要解决此问题才能获得更好的排序信号) order_buy_5 = dfall['Signal_5']==1 order_b
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提问于2018-04-22
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这是处理时间序列数据的唯一方法吗?
假设我记录了2000年1月1日至2018年12月30日的数据,可能是股票价格数据集或利率(利率、货币或employment..etc)当涉及到这些情况(处理时间序列)时,我如何使用其他变量来
预测
rate/price?
浏览 0
提问于2022-06-15
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3
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用于
股市
预测
的情绪词典
、
、
、
、
我正在制作一个股票市场预报器机器学习应用程序,它将尝试
预测
某个股票的价格。出于这个原因,它将获取关于该特定公司的新闻文章/tweet以及该公司的历史数据。我不想训练一个模型来给我情绪评分,相反,我想要一个包含一袋与
股市
和金融相关的词汇的情绪词典。谢谢
浏览 1
提问于2018-03-19
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股市
预测
的支持向量机或反向传播
、
、
我应该用什么来
预测
股市
,为什么?如果可以的话请比较一下。 Udpated:我想用它来做1 day.Also的股票市场行情(上下),谢谢你的回答,它停了下来
浏览 2
提问于2015-10-17
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在多变量时间
预测
LSTM模型中
预测
未来值
、
、
、
我对如何用时间序列多变量LSTM模型
预测
未来的结果感到困惑。我正在尝试构建一个用于
股市
预测
的模型,我有以下数据特性如果我用到今天为止的5年数据训练我的模型,我想
预测
明天的ClosePrice,本质上我需要
预测
明天的所有数据特征。这就是我困惑的地方……因为如果所有的数据特征都是相互依赖的,那么当明天的所有数据特征仍然未知时,我如何
预测
未来的某一天呢?有没有人有关于如何处理这个问题的示例代码?
浏览 14
提问于2019-07-23
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1
回答
测试多列的列车数据帧
、
、
、
、
Div/share", "Net profit/share", "NPM", "ROE", "ROCE", "ROA", "DEBT/EQ", "ATR", "CR"]]) 为了训练数据集,我需要日期和
预测
但是,关闭列值取决于多个列(即此csv中存在的所有列) 我如何训练date和close列的数据,但基于所有其他列,以便可以
预测
将来的close?
浏览 22
提问于2021-04-26
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1
回答
如何进行实时机器学习和深度学习?
、
机器学习和深度学习模型我知道如何编码,但不知道如何像股票市场那样实时地进行编码,并获得实时
预测
值。
浏览 1
提问于2019-09-07
得票数 0
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回答
神经网络能检测输入延迟影响吗?
、
通过给出美元价格和通货膨胀率作为输入,试图建立一个
预测
股市
总指数的模型,我确信,通过改变美元价格的价值,股票市场将在10-20天后受到影响! 神经网络模型能检测输入对未来输出的影响吗?
浏览 0
提问于2020-10-17
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回答
时间序列数据和ML分离训练/测试数据
、
、
我正在用XGBoost来尝试基于社交媒体情绪来
预测
股市
的走向。
浏览 0
提问于2020-07-06
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在股票市场
预测
或相关书籍中使用的模型有哪些例子?
、
、
我正在为一个计算机科学项目做一个关于
股市
预测
方法的调查,它们是如何工作和比较的。我知道神经网络,我的项目最初是以神经网络为基础的,但在看了这个问题的回答后: 我认为最好是看一下整个领域。
浏览 0
提问于2011-04-05
得票数 5
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如何利用RNN的LSTM方法对时间序列模型进行
预测
?
、
、
、
、
本文试图利用RNN的LSTM模型进行
股市
预测
。x_test本质上是由我们试图
预测
的时间序列数据的值组成的。如果我们将x_test插入到model.predict()中,那么我们实际上是在输入我们要在模型中
预测
的值。那就是说,我们没有进行任何
预测
。为什么我们要在模型中输入x_test数据(也就是要
预测
的数据)来实现对未来值的
预测
?
浏览 4
提问于2022-07-25
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1
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读取csv文件后,is infinite返回true
、
df2 = pd.read_csv(name2, index_col=0, parse_dates=True) 这是用于
股市
预测
的算法。
浏览 26
提问于2019-03-10
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3
回答
有偏随机数源
、
我没有一个特别的应用程序,但是假设我想玩一些愚蠢的
股市
预测
算法-如果我只是使用一个标准的随机数生成器来获得我的测试数据,它将全部在.5附近徘徊,甚至在很短的时间间隔内,这不会真正产生股票市场通常在一天中产生的那种数据我猜你可以将rngs堆叠在另一个之上,一个较大的数值表示全天值,一个较小的数值每小时,以及一个数值仍然是每秒,将它们加在一起得到一个更像步长的模式,但这真的太可
预测
了-作为开发人员,你知道这些步骤将在哪里(据我所知,真实的
股市
数据不能以原始形式免费获得) 那么,我们可以去寻找免费的,容易访问的,快速流动的,“有
浏览 1
提问于2009-09-09
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4
回答
如何利用LSTM Keras
预测
未来股票
、
、
、
、
我学习了大部分关于
股市
预测
的教程,它们几乎都是一样的。这些教程使用数据集并分成两组。第一组是训练集,第二组是测试集。他们利用股票的收盘价来训练和制作模型。然后他们说,实际的和
预测
的图表几乎是一样的。本教程的github回购。- --这是我的问题, 1。为什么所有的教程都在测试集中设置收盘价?他们只应该插入日期,对吗?因为我们在
预测
收盘价。2.没有人告诉我如何
预测
未来7天的数值。那么,如果我们有一个模型,如何获得下一个7天的收盘价? 请帮助我澄清这一点。非常感谢。
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提问于2020-02-18
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股票市场
预测
的遗传算法适应度函数
我已经在
股市
预测
方面工作了几个月,但找不到任何相关的信息。我用谷歌搜索了一下,找到了一些研究论文,但不幸的是,它们只提到了遗传算法的工作原理。我已经知道了。我需要设计一个适应度函数来
预测
股票市场我已经从股票市场得到了真实的数据。
浏览 1
提问于2013-03-14
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回答
如何规范神经网络
预测
股市
输入[python]
、
、
我正在尝试实现一个
预测
python股票市场的神经网络。在输入中,我有一个2d的numpy数组,我想将数据规范化。我试过使用这段代码,但我没有--这是这类任务的最佳选择。
浏览 1
提问于2016-12-15
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1
回答
基于连续隐马尔可夫模型的时间序列
预测
步骤
、
、
、
我正试图用高斯HMM来
预测
股市
。我不知道
预测
步骤是如何在模型训练之后完成的。我不明白如何准确地
预测
最可能的状态序列可以帮助
预测
未来的价值。以发射分布的最后一个隐藏状态,并
预测
,例如,平均分布(往往是高斯的)。”我使用hmmlearn在python中提供的函数训练了我的模型。我还将Viterbi算法应用于样本上,以
预测
可能的隐藏状态序列。但在那之后我不知道该怎么办。我不擅长连续的数学,嗯。请告诉我准确
浏览 0
提问于2018-12-25
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1
回答
特征选择方法解释
、
、
、
在特征关联的背景下,我试图理解特征选择相关方法的意义。请有人解释一下,如果出现了下列相关系数的结果,那么我应该采用这个特征吗?规则是选择corrcoeff值大于0.5的特征。如果错了,请纠正我。我计算的方法是使用Matlab的corrcoeff(target,feature),其中target和feature是向量Nan Nan既然该值大于0.5,是否应该选择该特性?0 0在这种情况下,我应该拒绝这个特性。-0.3 0负相关但绝对值小
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提问于2019-07-19
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回答
基于支持向量回归的
股市
数据
预测
、
、
、
我自己编写了这个支持向量回归(SVR),它遵循日记中的一些公式(参见这里,或这里 (非英语))。日志和下面的代码使用的损失函数是平均绝对百分比误差(MAPE)。我怎样才能让它跑得更快?我是Python的初学者(第一次用Python编写代码)。您可以在这里看到代码:SVRpython.py或更低版本:import pandas as pdimport math import
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提问于2020-02-04
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回答
Python date.today()不适用于pandas pdr.get_data_yahoo)
、
、
、
、
我正在尝试使用雅虎的熊猫股票阅读器图书馆。我目前有以下代码:我得到的输出是'2021-14-06‘和由于某些原因,当我使用end=end_date时,在get_data_yahoo()函数中它可以工作,但end=today在6-11-2021停止。这两者是完全相同的,所以我很困惑为什么会发生这种情况。任何帮助都将不胜感激!谢谢!
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提问于2021-06-15
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