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当我调用periodReturns函数时，我从Xts包中得到以下错误。我已经从github升级了Quantmod和Xts包，但错误仍然存在。有没有人能建议如何解决这个问题？from = '2016-01-01', auto.assign = T)
Error in lag.xtsattached packages:
[1] Performance
浏览 0提问于2017-06-09得票数 0
我正在尝试绘制一个xts对象，但是我得到了一个关于年份的错误。xts对象只有一个数值和一个POSIXct索引。下面的代码显示了xts和尝试绘图时出现的错误。关于需要对xts对象执行哪些操作才能正确绘制，有什么想法吗？xTest<-as.xts(35, Sys.time())## [,1]class(x
浏览 0提问于2013-04-08得票数 4
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SAS在这里相对较新，我在计算股票收益的滚动标准差时遇到了麻烦。最终表格应包含4列:日期、库存编号、退货、滚动标准差。应该删除没有标准差值的观测值(即不超过36个月的观测值将不会出现在最终表格中)
请帮帮我！谢谢!
浏览 1提问于2015-02-02得票数 0
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以下是一些关于OBV计算的参考资料：
"OBV" <- # OnBalance Volume volume <- try.xts(volume, error=as.matrix(is.xts(price) && is.<
浏览 0提问于2015-04-22得票数 1
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当我试图绘制Var2时，我得到“xy.coords(x，y)中的错误：'x‘和'y’长度不同”。
我有什么办法解决这个问题吗？
浏览 1提问于2015-11-07得票数 1
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我在R中使用xts包中的last()函数时发现了一个奇怪的错误。我有一个名为dim 740*1的xts对象，但是最后(数据，1)返回错误： [,1]2017-03-01 2.093
浏览 4提问于2017-04-06得票数 2
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xts对象xts_IndData3包含一个PositionSize属性，该属性记录金融工具中的头寸大小以及另外两个属性。NewEntrySize为>= 0。NewExitSize为<= 0。我将下面的代码组合在一起，以避免我在其他地方讨论过的xts错误。我试图避免的错误与在同一表达式中引用两个不同的xts rowID有关。我仍然不能让下面的代码工作。提前感谢您的帮助。已编辑...我将xts对象转换为数据帧。这是数据和新代码，问题是我需要更清楚地完成的事情。下
浏览 2提问于2013-08-16得票数 0
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为了计算多只股票的平均日回报率，我试图将我的脚本放入一个for -循环中。但是，当我设置For-循环时，我会得到以下错误：
因此，我删除了env = NULL并将其替换为auto.assign=TRUE，但是当我运行脚本时，结果得到了NaN。<- as.data.frame(stock.<em
浏览 3提问于2019-09-21得票数 0
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我对R非常陌生，所以如果我在解释这个问题时遇到任何术语错误，我深表歉意。
我在csv文件中有一组每日退货数据，我已经设法将其转换为xts对象。我想创建一个脚本，该脚本将查找一个月的第一个工作日(从索引中的值范围)，然后创建一个新的xts对象，其中包含这些返回。
浏览 4提问于2012-06-12得票数 9
我一直在努力计算我的投资组合收益和个人股票贡献。我偶然发现了，它似乎来自一个帮助编写PerformanceAnalytics的人。to.monthly.contributions(portfolio.returns$contributions)
但是，当我运行最后一行时，我得到了以下错误</
浏览 0提问于2017-09-12得票数 1
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我看到as.xts.data.table是对data.table包的一个新添加。当我用IDate设置日期(整数日期)时，在使用此错误消息进行xts转换后查看表时会出现错误：
dt.xts <- as.xts.d
浏览 3提问于2016-01-15得票数 3
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我有大量使用xts对象的代码，升级到R 4.0.0时一切正常，但索引函数现在失败了。如果我运行一个简单的脚本：[1] "xts" "zoo"> [1] "SPY">class(SPY)>
> index(
浏览 6提问于2020-05-28得票数 2
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运行预测时的错误
、、、
我得到了错误消息：我也不知道为什么预测功能在单独运行时运行得很好。2017-06-01")), B = c(6,5,6,3,6,1))
Data <- as.xts(Data[-1], Data[,1]) #convert to xts for the forecast package
浏览 1提问于2017-06-16得票数 0
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所以我有个工作：require(xts)dd = xts(cbind(rnorm(10), runif(10)), order.byd2)) + geom_smooth(method = lm)PointReg <- function(Xts, a=1, b=2) {
浏览 5提问于2013-11-26得票数 2
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我在逻辑回归中使用xts时间序列，最初是从类型ts转换而来的，但我得到示例：failure <- 10-successx <- as.xts(ts(rnorm(100), start=1970, fr=12))
glm(cbind(su
浏览 0提问于2013-06-07得票数 1
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1回答
首先，我想描述一下我的问题:我想要做的是在24小时窗口内计算价格的峰值数，而我拥有半小时的数据。"spikes“(当然，在这种情况下非常荒谬，但说明了错误)。function on the xts object:该函数的工作原理是:它接受前面的10个值，并计算平均值。`(x, c(z:i, (i + 2):w)) : subscript out of bounds
我首先想，可能会出现
浏览 2提问于2016-02-04得票数 0
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"yahoo", from=2000/01/01, auto.assign = F)这是控制台中的错误：UseMethod中的错误(“as.xts”)：没有适用于类“字符”对象的“as.xts”方法
然后我想计算每日的回报，但它不起作用。
浏览 7提问于2022-07-12得票数 1
2回答
xts-0.9-1包为C提供的xts_API不能直接在C++中使用.例如，如果一个人写extern "C" {}
BEGIN_RCPP
}
将出
浏览 8提问于2013-01-11得票数 5
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