首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

浅谈Hurst指数

Hurst指数计算有多种方法,这里以最常用的重标极差法为例来说明,引自[1]。 ?...Hurst指数实例 为了说明Hurst指数刻画相关性/周期性的效果,这里做一个简单的测试,对于函数 ? 计算它的Hurst指数序列,首先估计它的平均循环周期,函数图像如下,显然周期为100。 ?...计算加噪声后的序列的平均循环周期 ? ? 统计量会有一些波动,但结果是一致的。 分别取序列长度为50,100,150,滚动计算y = sinx的Hurst指数Hurst指数和函数对比如下 ? ?...此外,hurst指数都在0.5以上,说明长记忆性很好。 上证指数Hurst指数 这里计算上证指数的日度Hurst指数,看看A股市场的长期相关性。首先分析两个统计量 ?...代码 hurst指数计算 # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import pandas as pd def hurst(ts,if_detail

4.6K32
您找到你想要的搜索结果了吗?
是的
没有找到

分形数学助力股市预测

Hurst指数的源起 虽然关于Hurst指数的估计方法来自于分形数学和混沌理论,但Hurst指数最早却奇怪地出现在水文学领域,它主要涉及水的分布、水质及其相对于土地运动。Hurst原始论文如下: ?...然而,当与纯随机游走有小的偏差时,给定滞后τ方差不再与其成正比时,它获得一个反常指数: ? 反常指数Hurst指数成正比 参数H是Hurst指数。均值回归股票和趋势股票的特征都是: ?...5 使用方差估计Hurst指数注意的几点问题 为了获得方差τ的依赖。必须对多个滞后重复相同的计算,并提取结果的对数图的斜率。正如我们现在看到的,H值很大程度上取决于我们对滞后的选择。...使用标普500指数SPY,并估计不同滞后的Hurst指数。...其中,H是Hurst指数。 这种缩放行为首先被Mandelbrot和Wallis用来发现长期依赖的存在。由于R/S的范围与观测次数之间是多项式关系,因此可以用一个简单的log-log图来计算H的值。

1.5K10

净重新分类指数NRI计算

在R语言中有很多包可以计算NRI,但是能同时计算logistic回归和cox回归的只有nricens包,PredictABEL可以计算logistic模型的净重分类指数,survNRI可以计算cox模型的净重分类指数...0.014716046 0.006993007 0.066176471 首先是3个混淆矩阵,第一个是全体的,第2个是case(结局为1)组的,第3个是control(结局为2)组的,有了这3个矩阵,我们可以自己计算净重分类指数...相加净重分类指数 = case组净重分类指数 + control组净重分类指数 = 2/88 - 3/144 ≈ 0.000315657 再往下是不做bootstrap时得到的估计值,其中NRI就是绝对净重分类指数...,NRI+是case组的净重分类指数,NRI-是control组的净重分类指数(和我们计算的一样哦),最后是做了500次bootstrap后得到的估计值,并且有标准误和可信区间。...P值没有直接给出,但是可以自己计算

1.1K20

NC:人脑皮层髓鞘形成和兴奋-抑制平衡协同调控结构-功能耦合

EI比率采用功能信号时间序列的Hurst指数进行量化,指数越小反映EI比率越高。...较高的SFC值对应较大的Hurst指数,因此EI-ratio降低(图5C),而SFC较高的时间方差对应较低的Hurst指数,因此EI -比值较高(图5D)。...更强的SFC也与EI-ratio的降低相关,表现为更高的Hurst指数(图6C)。有趣的是,时间SFC方差与Hurst指数之间呈非线性异方差关系。...在多元回归模型中加入非线性(Hurst指数平方)分量来解释时间SFC方差与Hurst指数之间的非线性关系后,我们发现时间SFC方差与皮质内髓磷脂含量和Hurst指数的平方呈独立负相关,在调整了其他感兴趣的生物标记物和主梯度分配后...具体而言,在调整了Hurst指数和皮层内髓磷脂含量在每个细胞结构类别中的影响后,时间SFC方差与Hurst指数的平方独立相关。

14510

空间分析 | 莫兰指数计算

该工具通过计算 Moran’s I 指数值、z 得分和 p 值来对该指数的显著性进行评估。p 值是根据已知分布的曲线得出的面积近似值(受检验统计量限制)。...计算公式: 以下通过一个详细的实验具体说明。 ---- 实验 实验目的 通过Arcgis空间自相关工具分析旧金山区域犯罪与地区位置的关系,从而熟悉空间自相关工具的使用和莫兰I指数的判读。...距离法: 指定计算每个要素与邻近要素之间的距离的方式。...分为两种: EUCLIDEAN —两点间的直线距离 MANHATTAN —沿垂直轴度量的两点间的距离(城市街区);计算方法是对两点的 x 和 y 坐标的差值(绝对值)求和。 指数: 选择幂值。...3、通过空间权重矩阵计算莫兰I指数,分析毒品犯罪与空间位置的相关性。

4.4K30

Stata计算莫兰指数基本步骤

之前的博客有介绍过R和Geoda计算莫兰指数的方法,考虑到有时候我们需要自定义空间权重矩阵来计算莫兰指数,那以上两种方法显得有点复杂。...所以,今天来分享Stata计算莫兰指数的方法~ 目录 一、数据准备 1.1 数据导入 1.2 程序包下载 二、导入权重矩阵 三、莫兰指数计算 3.1 全局莫兰指数计算 3.2 局部莫兰指数计算 四、莫兰指数图...打开数据编辑器,直接将excel数据复制粘贴即可 当有dta文件时,可在命令行输入use dta文件地址(例如,dta文件在D盘,则使用use "D:/data.dta"即可导入) 1.2 程序包下载 莫兰指数计算的相关程序包需要预先下载...三、莫兰指数计算 3.1 全局莫兰指数计算 以邻接矩阵W,计算15-19莫兰指数 spatgsa y_2015 y_2016 y_2017 y_2018 y_2019,weights(W) moran...如果想一键将结果生成表格,可使用asdoc+命令,即可将结果输入word中,如下图所示(asdoc需通过ssc install asdoc安装) 3.2 局部莫兰指数计算 #熟悉stata编程的朋友

5.8K30

Python中计算并使用if判断BMI指数

1 问题 如何对BMI进行计算并且使用if判断BMI指数的范围。 2 方法 对身高和体重这两个变量进行赋值(体重单位:千克;身高单位:米。)。对BMI进行计算,体重除以身高的平方。...low='偏低' normal='正常' high='偏高' too_high='过高' if BMI<18.5: print(f'你的BMI指数{low},要增加营养摄取哦') elif 18.5...<=BMI<=24: print(f'你的BMI指数{normal},请保持正常的作息哦') elif 24<BMI<=30: print(f'你的BMI指数{high},请注意调整饮食和作息哦...') elif BMI>0: print(f'你的BMI指数{too_high},请注意控制') 3 结语 针对BMI问题,提出用if条件语句方法,通过Python编写实验,证明该方法是有效的,本文的方法仍有一些地方不够具体...,未来可以继续研究通过BMI指数来推荐符合个人的控制BMI的方法。

33030

PowerBI 动态计算周内日权重指数

注意 以往人们也会使用类似的机制,但是由于工具的限制,无法动态计算,例如,某个地区某个店的某类产品的销售规律与全局销售规律是有差异的,这里存在地域,店铺,产品导致的差异性,因此,我们需要动态计算机制。...周内日权重指数计算 因此,周内日权重指数应该在实际可用日中计算,为了计算的公平性,应该采用指标的平均值,而非累计。得到: ?...从趋势上来看,其规律是不变的,但从数值上来看,后者(按均值)计算显得更加合理。...Model_Calender ) , VALUES( Model_Calender[Year] ) ) RETURN MINX( vDWITable , [DWI.Value] ) 周内日权重指数字典...通过选择不同的类别,人员,城市,可以得到与之相匹配的周内日权重指数分布。 总结 最终,我们可以得到: ? 这样,我们就可以选择: 年度数据 不同筛选维度 得到周内日的权重分布。

2K20

利用GEE计算遥感生态指数(RSEI)

基于遥感技术,提出一个完全基于遥感技术 ,以自然因子为主的遥感生态指数 (RSEI)来对城市的生态状况进行快速监测与评价 。...该指数利用主成分分析技术集成了植被指数 、湿度分量、地表温度和建筑指数等 4个评价指标,它们分别代表了绿度、湿度、热度和干度等4大生态要素。 本文基于GEE平台,实现RSEI算法。...运行结果: 第一步:定义研究区,自行更换自己的研究区 第二步:加载数据集,定义去云函数 第三步:主函数,计算生态指标 第四步:PCA融合,提取第一主成分 第五步:利用PC1,计算RSEI,并归一化...median().clip(roi) var L8img = img.set('year', a) L8imgList = L8imgList.add(L8img) } // 第三步:主函数,计算生态指标...PCA_imgcol = imgNorcol.map(pca) Map.addLayer(PCA_imgcol.first(), {"bands":["PC1"]}, 'pc1') // 第五步:利用PC1,计算

1.1K11

【ArcGIS】基础教程:全域莫兰指数与局域莫兰指数计算

I)计算在Arcgis中的实现。...全域莫兰指数 首先请注意,在Arcgis中计算莫兰指数时只能使用矢量数据进行计算。所以如果需要计算一个栅格数据的莫兰指数的话,建议先转换成矢量数据再进行计算。...计算全域莫兰指数的工具为【工具箱——Spatial Statistics Tools——分析模式——空间自相关(Moran I)】 输入要素与需要计算莫兰指数的字段 关于生成报表,建议勾选,...关于【空间关系的概念化】的选择,指路虾神的文章→白话空间统计之五:空间关系的概念化(上) 局域莫兰指数 局域莫兰指数与全域莫兰指数计算使用的并不是同一个工具,作者刚刚开始用Arcgis计算局域莫兰指数时也迷惑了一下...hhh 计算局域莫兰指数的工具在【工具箱——Spatial Statistics Tools——聚类分布制图——聚类和异常值分析(Anselin Local Moran I)】 与全域莫兰指数几乎同样的设置

9K11

空气质量指数(AQI)及分指数IAQI计算公式JavaScript实现

如下两张图:空气质量等级是根据空气质量指数(AQI)计算而来,而空气质量指数(AQI)是根据PM2.5(细颗粒物),PM10(可吸入颗粒物),SO2(二氧化硫),NO2(二氧化硫),O3(臭氧),CO(...image.png 2.根据分指数对应关系,使用下面公式计算各污染评价项目的空气质量分指数(IAQI),比如上面SO2(二氧化硫)24小时平均值值为523计算如下:((200-150)/(800-475...image.png 3.按照1,2步骤计算每一项评价项目(SO2_24h(二氧化硫24小时平均),SO2_1h(二氧化硫1小时平均)(根据浓度值判断是否参与最后计算,日报不参与计算),NO2_24h(...CO_1h(一氧化碳1小时平均)(,日报不参与计算),O3_8h(臭氧8小时平均)(根据浓度值判断是否参与最后计算),O3_1h(臭氧1小时平均)) 4.最后取各项因子分指数里最大的分指数为最后的空气质量指数...JS代码如下: //核心函数,根据各项污染物浓度值,计算它们的空气质量分指数,以及最终AQI,以及主要污染因子(可为多个) function calcIAQI(data,type){ var dictRange

3.8K20

【GEE学习笔记】Landsat 8的NDVI指数计算

植被指数 根据植被的光谱特性,将卫星可见光和近红外波段进行组合,形成了各种植被指数。...植被指数是对地表植被状况的简单、有效和经验的度量,目前已经定义了40多种植被指数,广泛地应用在全球与区域土地覆盖、植被分类和环境变化,第一性生产力分析,作物和牧草估产、干旱监测等方面;并已经作为全球气候模式的一部分被集成到交互式生物圈模式和生产效率模式中...;且被广泛地用于诸如饥荒早期警告系统等方面的陆地应用;植被指数还可以转换成叶冠生物物理学参数。...今天主要说一下如何使用GEE计算归一化植被指数(NDVI)。...以上都是一些常见卫星传感器计算方法,下面我们使用GEE计算Landsat8的NDVI值。

4.5K31
领券