我正试图将赫斯特指数( Hurst Exponent )应用于滚动窗口的间谍收盘价。下面的代码(我从这里得到的代码:)如果应用在收盘价栏中,效果很好。然而,这给了我一个静态值。考虑到最近200美元的收盘价,我想把赫斯特指数应用在滚动窗口上。我的目标是得到一个列,考虑到最后200个收盘价,赫斯特指数( Hurst )每行都会更新。(ts):
"""Returns the Hurst Exponent of the t
我在计算赫斯特指数时遇到了问题。我的数据是来自Entsoe的aFRR数据,它们包括正值和负值。def hurst(ts): tau = [numpy.sqrt(numpy.std(numpy.subtract(ts[lag:]所以我的hurst指数总是负的,但是它应该在0和1之间。如果你需要更多的信息,请让我知道。我是python社区的新手,我不确定这些信息是否足以解决我的问题。