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我读过反馈回路，这个稳态误差对于给定的增益有多大，以及如何消除这个稳态误差(把积分和/或导数增益加到控制器中)，但是我根本不明白为什么这个稳态误差首先会发生。如果我理解比例控制是如何正确工作的，输出等于当前输出加上误差，乘以比例增益(Kp)。但是，随着时间的增加，误差不是会慢慢减小(无限时间达到0)，而不是有一个稳态误差吗？从我的困惑中，我似乎完全误解了它的工作原理--正确地解释这个稳态错
浏览 0提问于2013-10-19得票数 10
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但是，在x轴和y轴上都有一个日志标度，错误条看起来不太正确--也就是说，错误条的“头”大小不同。我怎么才能解决这个问题？
浏览 3提问于2016-02-03得票数 1
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我正在用OLS方法拟合一个标准的多元回归。我有5个预测因子(2个连续的和3个分类的)加上2个双向交互项。我用残差和拟合图做了回归诊断。异方差非常明显，bptest()也证实了这一点。首先，我的因变量是合理对称的(我不认为我需要尝试DV的转换)。我的连续预测也不是高度倾斜的。我想在lm()中使用权重；但是，我如何知道要使用什么权重呢？有没有一种方法可以自动生成用于执行加权最小二乘的权重？或者你还有其他的办法吗？
浏览 1提问于2014-06-25得票数 3
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我使用残差的权重将误差包含在ydata中。如何在扩展数据上实现错误？我希望我不必切换拟合例程，因为我现在使用的是lmfit包，它非常棒。
浏览 0提问于2012-12-03得票数 1
我正在为我的EJB编写一个客户机，当我试图执行它时，我会得到以下异常：
javax.naming.NoInitialContextException：需要在环境或系统属性、小程序参数或应用程序资源文件中指定类名
浏览 0提问于2009-10-06得票数 80
-0.0020 -0.0011 -0.0028 -0.0033 -0.0011 ...我使用健壮的拟合，以便得到一个线性函数y=f(x)=m*x+p，它最适合y和x，忽略了可能的异常值：我得到了一个坡度m = b(2) = 1.0402 +/- 0.0559和一个y-intercept p = b(1) = 5.1496e-06 +/- 1.6907e-04
不确定度是我从stats
浏览 0提问于2015-12-22得票数 0
我在我的模型中发现了一些异方差，我想用更健壮的标准误差来补偿。我尝试在R中使用merDeriv包中的Huber-White标准误差，但我认为这些只适用于具有二项分布的GLMM。对于负二项分布，有没有办法达到同样的效果？型号： library(lme4)
model <- glmer.nb(Jobs ~ 1 + Month + Year + (1|Region), data = df) Huber-White鲁棒标准误差谢谢你<e
浏览 76提问于2020-06-28得票数 3
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我正在使用Rstudio中的以下。然后，我运行相同的回归，但包含一个额外的变量：minreg_a <- lm(lwage76~ed76 + exp76 + exp762 + kww, data = nlsdata)，然后查看系数coeftestNA NA NA这里我有一个问题:为什么NA输出；只有当我尝试运行健壮的标准错误时才会出现这些输出
浏览 1提问于2017-11-26得票数 1
我正在读取scipy.signal的API ()，我找不到任何函数或参数来允许我选择4种直接形式中的哪一种是IIR过滤器的。直接表格一，直接表格二，等等，scipy.signal允许你这样做吗？如果是这样的话，是怎么做的？
浏览 6提问于2022-08-04得票数 0
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如何使用修改后的回归创建汇总表？
、、、、
我想将几个回归的summary()函数导出到一个汇总表中。通常我用的是星空。问题是:我计算了异方差鲁棒标准误差，这些误差是通过使用特殊的汇总函数(例如" summary (fit5，robust=TRUE)")显示的-但是我如何将该汇总表的结果导出到导出表中？非常感谢您的帮助！ 到目前为止，一切都不起作用。到目前为止，我使用了导出类型text并覆盖了值...
浏览 58提问于2019-06-11得票数 0
新的编辑/信息在底部!！请帮我修复“失败”的信息我尝试了几个USB棒和几个程序来创建一个Live棒(例如: Rufus，Uni
浏览 0提问于2017-02-17得票数 2
我试图使用Arduino UNO克隆从SD卡上播放一个特定的音频文件，但是我在我尝试过的两个microSD卡上都出现了错误48。请你向我解释一下错误48代表什么，以及如何修正它？
浏览 2提问于2016-02-04得票数 0
我在ggplot2中有一个带有错误条的线条图，我想添加行和星号来显示哪些比较是重要的。我在一个不同的程序中进行了测试，所以我寻找的不是"ggsignif“，因为它不能反映我的重要性测试。到目前为止，这是我的代码的一个很小的例子：
data = structure(list(group = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L(ymin=rating-se, ymax=rating
浏览 3提问于2021-01-25得票数 0
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给出一根长度为n英寸的杆和一张i= 1，2，……的价格表。n，确定通过砍断杆和出售产品可获得的最大收益。num; res = RodCut(a,N);
}
我的输入是我的密码怎么了？
浏览 3提问于2012-05-02得票数 1
为什么负的平均绝对误差，而不仅仅是平均绝对误差，负的平均绝对误差对平均绝对误差的意义是什么？
浏览 375提问于2021-06-01得票数 0
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我一直在阅读关于它有多棒的文章，但我从来没有看到过任何对我有意义的真实世界的例子，以及我在VIM中的编码方式。有哪些真实的例子展示了点(.)有多棒？命令是什么？
浏览 2提问于2011-09-07得票数 59
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我想提取garch模型系数的p值。下面是一个可复制的例子：y<-rnorm(1:100)
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH
浏览 1提问于2017-11-27得票数 0
我想估计一个固定的效应模型，并使用一个稳健的方差协方差矩阵与HC3小样本调整。SPREAD)~PERIOD, data = na.omit(QSREG), index = c("STOCKS", "TIME"), model = "within")
这很好，现在为了计算HC3健壮的标准误差coeftest(x = QSFE, vcov = vcovHC(QSFE, type = "HC3", method = "arellano&qu
浏览 18提问于2020-04-13得票数 0
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假设我有一个有监督的机器学习回归问题来预测一个值，这个值应该在现有算法的基础上得到改进。我正试图预测一枚小型火箭的飞行距离。为了更准确地估计小型火箭的飞行距离，我们提出了一个回归问题，增加了更多的特征，并利用OLS回归、随机森林回归、神经网络等方法建立了模型。我们发现，虽然我们的机器学习回归算法平均提高了我们的平均均方根，但有时它离真正的距离和physics_distance_in_km很远。作为一个罕见的例子，火箭发射了15公里，p
浏览 0提问于2017-11-17得票数 -1
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