连接多个股票价格数据帧
是指将多个股票的价格数据合并成一个数据框，以便进行统一的分析和处理。这样可以方便比较不同股票的价格走势，进行相关性分析，以及进行投资组合优化等操作。
连接多个股票价格数据帧的方法有多种，常见的包括使用Python中的pandas库进行数据合并操作。可以通过concat()函数将多个数据框按照列或行的方式进行连接，也可以使用merge()函数根据某一列的共同值进行连接。
连接多个股票价格数据帧的优势在于可以将不同股票的价格数据整合在一起，方便进行综合分析和比较。可以通过对比不同股票的价格走势，找出相关性较高的股票，进行投资组合的优化。同时，连接多个股票价格数据帧也可以方便进行数据可视化，帮助投资者更直观地了解股票市场的情况。
连接多个股票价格数据帧的应用场景包括投资组合优化、相关性分析、股票市场监测等。投资者可以通过连接多个股票价格数据帧，找出具有较高相关性的股票，进行投资组合的优化，降低风险，提高收益。同时，连接多个股票价格数据帧也可以用于监测股票市场的整体情况，及时发现市场的变化和趋势。
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我已经通过excel导入了一组2个数据帧。基本上，我有一个日期和股票价格的列表，这两个数据帧是不同的(一个开始于1990年，另一个开始于2007年)。我想要找到这两个数据帧和连接之间的公共日期，这样我就有一列日期和来自数据帧1和2的适当的股票价格。
ff = pd.read_excel('Europe_5_Factors_Daily.xlsx',sheet_name='Factors')
pp = pd.read_excel('Europe_5_Factors_Daily.xlsx',sheet_name='Sheet1')
ff
浏览 0提问于2021-11-17得票数 0
我计划用两个子图绘制一个数据。在第一个子图中，它包括所有股票价格，移动平均线(窗口= 5)，移动平均线(窗口= 8)和移动平均线(窗口= 13)
在第二个子图中，它只包含RSI。
我最初获得了一系列数据，即股票价格(以日期为指数)，然后，我定义了一个名为ema的函数来创建一系列数据，即移动平均线。
之后，我还创建了一个名为rsi的函数来创建一系列数据，即rsi。
然后，我尝试定义以下名为graph_with_indicator的函数。在这个函数中，我首先将所有ema和股票价格连接在一起作为一个数据框架，然后创建rsi serious。
接下来，我使用add_subplot(211)绘制第一个数
浏览 15提问于2016-08-04得票数 0
我有很多大数据帧，大约有7,000个。这些数据框是从1965年到2017年的股票价格。我使用第一列作为索引。另外还有三列:每天的低价、高价和成交量。我在一个循环中访问所有它们，并且每次我查看不同的日期窗口时。比如从1965年到1970年。有没有办法将我所有的数据帧合并到一个帧中？我想要的是每个日期都有:低，高，量与每个股票的名称。这会更有效率。一个重要的想法是，对于一些股票来说，一些日期缺失了，因此行数并不是每个股票都相同的。我在想一些类似于包含所有日期的所有股票价格的列表。以下是我的数据：
浏览 10提问于2019-10-25得票数 0
我在每一列下都有历史的月度股票价格(从1980年开始)的数据框架。但是，它们中的每一个(总共50个)的价格历史记录都是在不同的日期开始的，我需要从开始运行分析，即从每个股票的价格历史记录开始？这怎么可能，我需要根据股票价格的日期或其他方法将原始数据帧拆分为多个数据帧吗？非常感谢你提前 A B C
1980-01 0.02 na na
1980-02 0.03 na na
1980-03 0.01 0.0231 na
1980-04 0.0231 0.011 na
1980-05 0.011 0.0005 na
1980-06 0.0005 0.0
浏览 22提问于2019-01-12得票数 0
调整后股价的天数
price
0 100
1 50
2 200
3 210
4 220
5 34
6 35
7 36
8 89
假设这个表是一个熊猫数据帧。有人能帮我写出显示股票价格上下波动概率的函数吗？例如，股票价格连续两天上涨的概率是多少。
谢谢，我是python的新手，我已经尝试了一段时间了！
浏览 11提问于2018-12-16得票数 1
1回答
我有一个以日期为索引的数据框架，并有几个公司股票价格的列。我想在底部添加几个新的日期，但只填写了一个cos的股票价格。我该怎么做呢？我尝试了append和concat，但遇到了问题，因为我只更新了一家公司的股票价格。
假设这是数据帧：
Co1 Co2 Co3 Co4
Date 1 100 200 300 400
Date 2 105 210 290 350
Date 3 102 205 325 380
我想从一个数据系列中添加两个新日期的Co3的价格，比如：
Date
Date 4 300
Date 5 310
Date
浏览 0提问于2020-08-23得票数 0
2回答
我有一个像这样的股票价格数据。日期实际上是数据帧的索引。Rest是列。 date open high low close name
2013-01-01 14.50 14.80 14.25 14.70 AAA
2013-01-02 14.70 14.90 14.30 14.68 AAA
2013-01-01 14.50 14.80 14.25 14.70 BBB
2013-01-02 14.70 14.90 14.30 14.68 BBB
2013-01-01 14.50 14.80
浏览 4提问于2019-06-28得票数 1
我有两个数据帧： ‘'stock’是一个包含Date和Price列的数据帧。‘'events’是一个包含Date和Text列的数据帧。 我的目标是制作一个股票价格的图表，并在线上放置事件发生的点。但是，我不知道如何为事件数据帧计算'y‘值，因为我希望它在股票数据帧上的位置。 我可以使用以下命令绘制第一个数据帧： plt.plot('Date', 'Price', data=stock) 我试着把事件点画出来： plt.scatter('created_at', ???, data=events) 然而，它是？我不知道如何
浏览 10提问于2021-05-06得票数 1
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result = smf.ols('A ~ B', data= datafinal).fit()
这里A和B是包含一些时间序列股票市场收盘值的数据帧的列，
每次我用新的股票价格作为具有不同名称的列来更新数据帧。我想动态地运行它。
我想在循环中运行它，其中列名称随着数据框使用新的股票值更新而不断变化，并在相同的值上运行回归。
浏览 0提问于2018-06-28得票数 0
每隔5分钟，我就会从Yfinance (雅虎财经)收集数据。对于10只股票，我收集股票价格，并将包含价格的股票列表放入pd数据框中。我筛选出当天变化超过2%的股票，并通过电子邮件发送给我。我想做的不是每5分钟收到一封电子邮件，而是只有在数据帧中的数据发生重大变化的情况下才会收到电子邮件。因此，我想知道如何能够存储数据帧，并将其与5分钟后创建的新数据帧进行比较。有人能帮帮我吗？
浏览 17提问于2021-11-04得票数 1
1回答
将时间序列倍增为数据帧
、、、、
我需要从多个股票价格时间序列创建一个数据帧。时间序列的来源是quandl。我的循环创建了一个数据帧，但没有正确添加时间序列。 import quandl
import datetime
tickers=['MMM','AOS','ABT']
for stock in range(len(tickers)):
series = (quandl.get("WIKI/" + tickers[stock], start_date='2014-12-31', end_date='2018-12-31
浏览 6提问于2019-01-04得票数 0
我有一个包含多个股票价格的数据框架。
我能够过滤数据帧，使其仅显示stock_name = "BHP"，并且仅显示本月数据。
当我加载dataframe (df)时，它有很多列。但我只需要close列和索引来绘制图形。如何添加到此查询中，以便选择的内容为：
1)日期关闭BHP 2)日期=9月3)并且仅显示1]“stock_name”和2]索引(索引已经是日期时间索引)
这一行查询满足条件一和条件二：
bhp = df[(df["stock_name"]=="BHP")]["2015-09-01":"2015-09-25&#
浏览 0提问于2015-09-27得票数 2
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我正在尝试使用API从web中提取数据。我试图做的是调用某个公司的当前/历史股票价格，并将信息存储在一个dataframe或sqlite数据库中。我有一个代码，我可以打电话询问一家公司的信息。但是我如何创建一个循环，在其中我可以替换每个公司的报价器符号(代表每个公司名称的代码列表-我有一个单独的数据帧)并存储其价格。其目的是将所有公司(~500)的价格存储在它们的股票代码下的一个数据帧中。这是我拉动一只股票价格的代码。
data=requests.get('https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&am
浏览 3提问于2020-05-04得票数 0
我正试图调整非欧元上市公司的历史股价。因此，我想把苹果的股价转换成欧元。我收集了历史汇率以及历史调整后的股票价格。我现在有两个数据帧，第一个数据帧显示股票的货币和股价。我在我的投资组合中使用多只股票。我这样做是通过使用以下代码：
assets = ["^AEX", "AAPL", "AZN.L", "AD.AS ", "ASML.AS"]
。
^AEX AAPL AZN.L AD.AS ASML.AS idx
浏览 4提问于2021-02-08得票数 2
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我已经为(1年的股票价格)创建了以下虚拟数据 df = pd.DataFrame(np.random.uniform(100,200, size = (365,1)), index=list_dates, columns=list('A'))
df.head() 以下是数据帧的头部。 A
2018-01-01 151.034052
2018-01-02 157.682393
2018-01-03 134.194843
2018-01-04 199.916593
2018-01-05 194.399690 我正在尝试比较今天和前一天的价
浏览 8提问于2019-04-25得票数 0
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R中矩阵行的多到多比较
、、、、
我试图用R将两个大数据帧的数据关联起来。数据是这样组织的：
第一数据帧包括~5M行。每一行都需要与第二数据帧中的几行(通常超过1行)进行比较。
第二个数据帧约为100,000行，每一行也对应于数据帧1中的多个条目。
我尝试使用merge()连接这两个数据帧，并对新数据帧的每一行执行关联，但这会导致内存分配问题。生成的数据帧可能大于50m行，这太大了，无法处理。
您是否有任何建议，在没有生成一个连接的数据框架的情况下，对多个比较进行比较？我看了一下apply衍生品，但找不到我想要的。
浏览 3提问于2014-11-17得票数 0
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我有股票价格的选择。我试图将数据编译成一个数据框架，以便进行比较。
我正在努力实现一个数据，这是关闭股票价格所显示的列。
def compile_data():
main_df = pd.DataFrame(read_create_giant_df(file_in), dtype='RIC')
for count, in enumerate(RIC):
df = (main_df.format(RIC))
df.set_index('Date', inplace=True)
df.rename(co
浏览 0提问于2022-07-17得票数 0
1回答
我正在尝试用Python下载苹果的股票价格。然而，我注意到数据并不在数据框中。当我在我的Spyder IDE中查看它时，它变得混乱了。如何将其转换为数据帧/矩阵格式，如何引用"Volume“、"Adjusted Close”等数据列？我将非常感谢你的帮助。
import ystockquote as ys
aapl=ys.get_historical_prices("aapl","2010-01-01","2015-01-01")
浏览 2提问于2016-02-02得票数 0
我被一个问题卡住了。我对R和generel编码是个新手，所以我可能看不到一些明显的错误。我希望你能帮助我。 我的目标是计算两个不同日期之间的股票价格回报。我有这个(简化的)数据框架： ID <- c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3)
day <- c(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4)
price <- c(12, 11, 10, 9, 15, 10, 15, 11, 8, 5, 10, 7)
stock.prices <- data.frame(ID, day, price)
ID
浏览 29提问于2019-10-02得票数 1
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我有两个数据帧，每个数据帧都包含几何列。第一个数据帧包含POLYGONS，第二个数据帧包含POINT。我的目标是加入数据帧，以便将每个POINT分配给相应的POLYGON。DF_polygons有113704行，DF_points有23223行。
我使用以下代码连接数据帧(还尝试了'within'和'contains')：
points_in_polygons = gpd.sjoin(DF_points, DF_polygons, op='intersects')
问题是，它返回的结果在所有情况下都近似为3.000.000 rows。
会有什么问
浏览 1提问于2020-06-01得票数 0
1回答
我有多个数据帧(具有完全相同的结构，相同的变量...)它们都是以"df_“开头的。 我想要做的是将所有这些数据帧连接成一个。 我可以手动完成，但我有许多数据帧，它们的名称可以更改。 frames = [df_24_10000, df_48_10000, df_64_20000, df_82_30000]
result = pd.concat(frames) 是否可以连接所有以"df_“开头的数据帧？
浏览 9提问于2019-05-29得票数 0
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这里的想法是，对于每一年，我能够创建三个数据帧(df1、df2、df3)，每个数据帧包含不同的公司和股票价格(‘公司’和‘价格’是df1~df3中的两列)。我想每年使用另一个数据帧(下面命名为“store”)来存储这三个数据帧。
下面是我的代码：
store = pd.DataFrame(list(range(1967,2014)), columns=['year'])
for year in range(1967,2014):
....some codes that allow me to generate df1, df2 and df3 correctly...
浏览 1提问于2016-03-11得票数 8
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1回答
我有一个熊猫数据框架与谷歌的股票细节。数据框架的索引是日期( 2004-08-19至2018-05-05)。我想根据年份来分割数据，并将股票的收盘价存储在一个新的数据框架中。新数据框架的栏应如下: 2004、2005、2006、.2017年和2018年。数据帧的行应包含特定年份的每一天股票价格的收盘价。
如何才能做到这一点？
提前感谢
浏览 1提问于2018-06-07得票数 0
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2回答
我连接了几个Pandas数据帧，现在我有一个更大的数据帧。初始数据帧如下所示
Time Node Packets
0 1 0 0
2 1 1 0
4 1 2 0
6 1 3 0
8 1 4 0
在运行df_total = df_total.groupby(['Time'])['Packets'].mean()之后，连接后的文件如下所示
Time
1.0 0.000000
2.0 1.2
浏览 1提问于2018-12-25得票数 0
3回答
Websocket帧大小限制
、、、、
我正在通过websockets发送大量JSON数据。JSON可能有超过1000个条目。由于帧大小的限制，Websocket协议自动将JSON拆分为帧，这是无法帮助的。因为我们不能更改websockets的帧大小。
问题：
当我试图使用JSON.parse计算我的JSON时，它会给我一个解析错误，这很明显，因为框架不是完整的JSON对象。所有这些都发生在Websocket onmessage事件回调中。我如何才能在不同的帧中接收到巨大的JSON而仍然能够解析它呢？我已经尝试连接onmessage中的帧，但是错误仍然存在。
侧问题：
如何正确地连接一个破碎的JSON？
浏览 1提问于2013-12-18得票数 37
1回答
我有一个DataFrame，包含价格数据和股票分割数据。我想把所有的价格放在同一页上，例如，如果股票拆分为0.11111 (1/ 9 )，从现在开始，所有的股票价格都将乘以9。
例如，如果这是我的初始数据帧：
df= Price Stock_Splits
0 100 0
1 99 0
2 10 0.1111111
3 8 0
4 8.5 0
5 4 0.5
&#
浏览 8提问于2020-06-01得票数 2
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2回答
我有点理解Websocket是用于实时数据来回流动的协议。
我的问题可能很不成熟，但在网上找不到太多帮助。
假设1000个客户端连接到一个服务器，该服务器发送实时股票价格。当服务器端有更新时，服务器如何知道需要向其发送更新的所有1000个客户端？
如果这是发生在服务器端的某种循环，其中缓存了所有连接的客户端的详细信息&那么更新将发送到所有这些客户端，这不是一种开销吗？
说得有道理，但并没有消除我的疑虑。
浏览 3提问于2019-06-18得票数 0
我有5413家公司(作为列)，时间段是2000到2014年的每日股票价格观察，3789是我数据集中的观察计数。因此，现在我想绘制这些公司的价格图表，并绘制我在单独的数据帧中创建的对数回报图表。我演示了数据帧的某些部分，如下所示
Date A G L ABA ABB ABBEY
2000-1-3 NA NA NA NA
2000-1-4 79.5 325 NA 961
2000-1-5 79.5 322.5 NA 945
2000-1-6 79.5 327.5 NA 952
200
浏览 3提问于2015-12-30得票数 0
rapids.ai cudf类型在某种程度上与pandas兼容，但这里有一个奇怪的不兼容之处。cudf.Series有一个.diff()方法，但cudf.DataFrame似乎没有。这非常烦人(例如，考虑一个股票价格的数据框架，其中的列对应于工具)。当然，有一些笨拙的方法可以绕过这个问题(我想到的是转换为pandas数据帧并返回)，但我想知道规范的方法是什么。有什么建议吗？
浏览 24提问于2021-10-09得票数 0
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我需要将ADR和ORD对的股票价格数据(以及它们之间的货币)编译成一个Pandas数据帧。我刚刚开始使用Alpha Vantage API，它对于获取在美国上市的股票价格(按分钟时间刻度)和汇率非常有效，但我还没有想出如何获得在国外上市的股票价格(ORD)。我几乎可以肯定它会是一个简单的ticker.exchange类型的输入，但这似乎并不起作用。
下面的代码是我在我的Jupiter Notebook中用来获取Diageo Plc的ADR的代码。
from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
from pprint import pprint
浏览 17提问于2021-02-26得票数 1
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我有一个包含股票价格数据的数据帧，如下所示： Company Date Price
0 RSG.AX 2011 0.814
1 RSG.AX 2010 0.889
2 RSG.AX 2009 0.937
3 RSG.AX 2008 0.181
4 RSG.AX 2007 0.216
5 RSG.AX 2006 0.494
6 QBE.AX 2011 7.119
7 QBE.AX 2010 8.331
8 QBE.AX 2009 8.96
浏览 10提问于2019-12-21得票数 0
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我有一分钟一分钟的交易数据，在潘达斯，我想转换成一个单一的日期与具体的测量在每一栏。示例：
当前数据：
日期: 00:01股票价格
日期: 00:02股票价格
.
日期: 23:59
日期+1连00:01股票价格
日期+1连00:02股票价格
……
日期+1 + 23:59股票价格
期望的结果：
日期:股票价格@ "12:00“
股票价格@12:00股票价格@ "14:00“
等。
有人知道如何在潘达斯工作吗？我试着把它转换成CSV，然后用很多循环手动完成它(我需要两个以上的测量)，但最终它变得非常混乱，很难修改。有人能帮我解决问题或者指出正确的方向吗？谢谢!
浏览 1提问于2022-07-16得票数 1
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在下面的场景中，我搞不懂Spark会建立多少到数据库的连接：
假设我有一个Spark程序，它只在一个具有一个执行器的工作节点上运行，一个数据帧中的分区数是10，我想将这个数据帧写入Teradata。由于并行度是10，但是executor只有1，那么在保存数据时会建立10个连接，还是只有1个连接？
浏览 3提问于2020-11-05得票数 1
1回答
我正在使用arules R包的apriori函数来生成关联规则。由于可能存在大量规则，因此我必须多次使用不同的minlen和maxlen参数运行该函数，否则我总是会得到Error: cannot allocate vector of size n GB。
我的目的是使用函数as(rules, "data.frame")将规则转换为几个数据帧，然后将这些数据帧连接成一个数据帧并将其转换回规则。
你认为我的解决方案会奏效吗？如果是这样，我应该使用哪个函数将数据框转换回规则以进行检查？
浏览 5提问于2018-11-25得票数 2
我一直在寻找解决方案，但似乎找不到任何一个能给我指明正确方向的方法，希望这里的人能帮上忙。我有一个股票价格数据集，一个月的频率开始。我试图获得一个输出，其中日历年是列名，日期和月份是索引(因为它是每月数据，所以只有12行)。行中将填充与年度和月份相应的股票价格。不幸的是，我没有代码，因为我看过for循环、groupby等等，但似乎找不到这个。
浏览 5提问于2022-11-22得票数 0
我正在处理股票价格的pandas数据帧时间序列(index是日期和时间，而不是整数)，我试图在df的最后200行中找到列'A‘的最大值，所以我尝试： maxofAinlast200rows = df.loc[-201:-1,'A'].max() 它返回： TypeError:无法使用的索引器对执行切片索引 我理解这个错误，但我不确定如何轻松地绕过它。在我的例子中，最后一行是今天的日期，计算的初始行是200天前的日期。
浏览 56提问于2020-07-10得票数 0
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2回答
我有一个包含4个数据帧的列表，每个数据帧只包含1列('CustomerID')。我想在一个循环中合并(内连接)它们。 这就是我目前所尝试的： for i in all_df:
merged = all_df[0].merge(all_df[1], on='CustomerID')
del df[0] 我在这里尝试做的是合并第一个数据帧(索引0)和第二个数据帧(索引1)，然后删除第一个数据帧，以便索引1的数据帧成为索引0的数据帧，因此，我可以迭代。 我知道这不起作用，因为我应该从第二次迭代中合并的应该是来自新变量"merged“和索引1的
浏览 23提问于2019-12-11得票数 2
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我有一个包含多个字段的web表单，用户搜索数据时可能会填写这些字段，也可能不会填写。其想法是用户正在搜索2个或更多参数之间的数据。例如：
股票价格1和股票价格2
市值1及市值2其他
参数1和其他参数2 ..。
现在，用户可以选择并组合这些(或所有这些)，以确定他们正在寻找什么。我所有的数据都存储在一个表中。现在，我可以获取这些参数中的任何一组，并做一个
"SELECT * FROM tbl_blah WHERE price BETWEEN stockp1 and stockp2"
当然效果很好。
但是当我不得不嵌套多个“$1到$2之间的x”类型的场景时，事情
浏览 2提问于2016-03-27得票数 0
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1回答
我有一个关于股票价格的数据帧。下面是一个例子，但这适用于4500行的股票价格
>>
DATE MMM US Equity AIR US Equity
1/3/2000 47.19 17.56
1/4/2000 45.31 17.63
1/5/2000 46.63 17.81
1/6/2000 50.38 17.94
我使用迭代项创建了移动平均值，如下所示
>>>for stockname, sto
浏览 0提问于2017-09-04得票数 0
我有两个数据帧，每个数据帧大小约为1,000,000行。两者共享一个公共的'Address‘列，我用它来连接数据帧。使用这个连接，我希望将信息从dataframe1移动到dataframe2，我称之为“details”。
df2.details = df2.Address.map(dict(zip(df1.Address,df1.details)))
然而，address列并不表现出完全的通用性。我尽了最大努力清理，但仍然只能移动大约40%的数据。有没有办法修改上面的代码以允许部分匹配？这一次我完全被难住了。
数据非常简单，如所述。两个小数据帧。虚构的样本数据如下：
df1
Addr
浏览 1提问于2019-04-02得票数 0
1回答
我有一个数据结构，其中包含一个包含DataFrames的三级字典。我正在尝试迭代数据帧并将操作应用于数据帧。我实际上想做的是-将数据框中的股票价格更改为21天的回报。 我甚至不能让迭代工作： for dte in df_usage['SPX']['Prices'].items():
df_usage['SPX']['Prices'][dte] = df_usage['SPX']['Prices'][dte].pct_change(lookback) 返回： File "<
浏览 48提问于2021-03-18得票数 1
我想用Spark外部连接两个数据帧：
df1 columns: first_name, last, address
df2 columns: first_name, last_name, phone_number
我的密钥是first_name and df1.last==df2.last_name
我希望最终的数据集架构包含以下列：
first_name, last, last_name, address, phone_number
这意味着如果列名相同，我希望‘合并’输出数据帧中的列，如果不相同，我希望保持两列的分离。
我不能在一个连接中做到这一点，而只能在两个连接中做到这一点：df1.
浏览 2提问于2019-02-02得票数 0
1回答
我有一个按日期索引的每周股票价格回报的数据框架，如下所示。
FTSE_350 SP_500
2005-01-14 -0.004498 -0.001408
2005-01-21 0.001287 -0.014056
2005-01-28 0.011469 0.002988
2005-02-04 0.016406 0.027037
2005-02-11 0.015315 0.001887
我想返回一个行的数据帧，其中索引在某个时间间隔，假设所有日期都在2005年1月。我知道我可以通过将索引转换为"Date“列来做到这一点，但我想知道是否有任何方
浏览 0提问于2018-09-12得票数 6
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我希望将一些XTS对象作为数据帧存储在R中的列表中。
XTS对象是使用tidyquant包收集的股票价格数据，我需要将这些对象转换为数据帧并将它们存储在列表中。我还有一个额外的要求，我只想保留每只股票的指数列和收盘价栏。
我尝试使用dplyr语法选择感兴趣的列，但我的代码未能选择大于2的列索引。
Error: Can't subset columns that don't exist.
x Locations 3 and 4 don't exist.
i There are only 2 columns.
这是我正在使用的代码，但是我很难理解为什么我不能从我的“强化”数
浏览 1提问于2020-12-27得票数 1
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R数据帧切片
、、
我有一个由4352个观察和21栏组成的数据框架。第一列是日期向量，其余20列是数字向量(代表股票价格)。由于在某些日子(即周末和假日)没有交易，所以有些观察在第2:21栏中有NA。
下面的代码向我展示了表示NA的逻辑数据帧，测试数据帧具有与输入表相同的维度。
test <- is.na(prices[, 2:21]) %>% as.data.frame()
但是，当我执行以下操作时，结果是48052个附加行名的观察结果，例如NA.40755等。
test <- prices[is.na(prices[, 2:21]) == 0, ]
但是，在对列切片时使用逗号而不是冒号时，我
浏览 1提问于2020-12-24得票数 1
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我对分布式数据处理非常陌生，我想了解齐柏林飞艇是如何与星火集群通信的？想知道齐柏林飞艇如何能够检索前几段中生成的数据帧，然后在当前代码中使用它。另外，当多个用户尝试使用相同的齐柏林飞艇时，会发生什么，就像在不同的笔记本上连接同一个火花一样。
“火花”如何知道先运行哪个作业，并将所有数据帧保存在内存中？
我用的是纱线。
浏览 0提问于2017-09-08得票数 4
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我正在连接两个数据帧，所以我想将一个数据帧定位到另一个数据帧。但首先，我对初始数据帧进行了一些转换：
scaler = MinMaxScaler()
real_data = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(df[real_columns]), columns = real_columns)
然后连接：
categorial_data = pd.get_dummies(df[categor_columns], prefix_sep= '__')
train = pd.concat([real_data, categorial_data],
浏览 2提问于2018-05-16得票数 12
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我正在寻找一个使用Tensorflow预测数据的示例。我已经尝试过一些代码，但我还是Tensorflow和Python的初学者。例如，我通过训练和测试旧的股票价格来预测股票价格。现在我想整合的不仅仅是旧的股票价格，比如交易量，来预测未来的股票价格。我如何实现这一点？
浏览 24提问于2020-12-28得票数 0
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我必须连接两个数据帧，这非常类似于这里给出的任务
但是，我只想从df2中选择第二列。在我的任务中，我将在一个数据帧列表的reduce函数中使用两个数据帧的连接函数。在这个数据帧列表中，列名将不同。但是，在每种情况下，我都希望保留df2的第二列。
我在任何地方都找不到如何根据数据帧的编号索引选择数据帧的列。如有任何帮助，我们不胜感激！
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我想出了解决方案。以下是一种方法：
def joinDFs(df1: DataFrame, df2: DataFrame): DataFrame = {
val df2cols = df2.columns
val desiredDf2Col
浏览 1提问于2017-05-09得票数 1
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在我的木星笔记本中，我想对不同的哨兵工作区运行相同的KQL查询，并将结果作为数据帧进行比较。是否有一种简单的方法可以同时拥有多个工作区连接，或者每次更改KQL查询时都需要重新连接和查询每个工作区？
浏览 0提问于2021-06-02得票数 0
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